Neuron Quant Standard Deviation System
- Indikatoren
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Muhammad Hassaan
I'm a quant-minded trader and developer. I build MetaTrader tools the way a quant builds models — deterministic, rules-based and non-repainting. No black boxes and no hype: every level and signal comes from defined price-structure logic you can see, tune and verify. - Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
NeuronQuant ist ein erstklassiger quantitativer Analyseindikator für MetaTrader 5 von Neuron Systems. Er liest den Chart mit der Art von statistischen Werkzeugen, die in der quantitativen Analyse üblich sind: eine Forward-Expected-Move-Range, realisierte Volatilität, ein Marktregime und ein standardisierter Z-Score. Es handelt sich um einen Indikator, der ausschließlich der Chartanalyse dient: Er platziert, verändert oder schließt keine Trades, sendet keine Orders und verwaltet keine Positionen oder Konten.
Native MQL5, keine DLLs, nicht wiederholende Closed-Bar-Logik. Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Gold und Metalle, Indizes, Krypto) und jedem Zeitrahmen.
=== WIE ES FUNKTIONIERT ===
Das Hauptmerkmal ist der Forward Probability Cone. Ausgehend vom aktuellen Kurs projiziert NeuronQuant die Bänder der erwarteten Bewegung bei 1, 2 und 3 Sigma vor dem Balken (standardmäßig 24 Balken im Voraus) auf eine durchscheinende Neon-Backlayer-Leinwand hinter den Kerzen, so dass die Kerzen klar und deutlich lesbar bleiben. Der Kegel wird aus der realisierten Volatilität gebildet und verbreitert sich mit der Quadratwurzel der Zeit, der Standarddiffusionsform, und seine Mittellinie ist driftbereinigt. Die Mittellinie ist driftbereinigt. Es handelt sich um die statistisch erwartete Spanne, d. h. wie weit sich der Kurs angesichts der jüngsten Volatilität innerhalb dieses Zeitraums tendenziell bewegen wird. Es handelt sich um einen statistischen Erwartungsbereich, nicht um eine Preisvorhersage und auch nicht um eine Garantie, dass der Preis innerhalb dieses Bereichs bleibt.
Drei Quant-Engines speisen diese Ansicht und das Dashboard:
- Volatilitäts-Engine. Realisierte Volatilität auf jedem geschlossenen Balken, als EWMA (RiskMetrics) Zahl mit anpassbarem Decay oder als einfache Standardabweichung der logarithmischen Renditen, plus eine annualisierte Zahl und ein LOW / NORMAL / HIGH Regime gegenüber der langfristigen Volatilität.
- Regime-Motor. Der Hurst-Exponent (Varianz-Zeit-Skalierung) kennzeichnet den Markt als MEAN-REVERTING, RANDOM oder TRENDING, mit einer Mean-Reversion-Halbwertszeit (Ornstein-Uhlenbeck-Regression) in Balken.
- Z-Score-Maschine. Ein gleitender Mittelwert mit Sigma-Bändern und ein standardisiertes Messgerät zeigen, wie weit der Preis von seinem eigenen Mittelwert entfernt ist, mit einem einstellbaren Schwellenwert und einem eindeutigen Streckungszustand.
Statistische Mittelwertumkehr (eine Studie, kein System). Wenn sich der Preis bis zu Ihrem z-Schwellenwert ausdehnt, während sich das Regime im Bereich befindet, markiert NeuronQuant eine klassische, lehrbuchmäßige Mean-Reversion-Studie auf dem Panel und dem Diagramm: einen Einstieg, einen Stopp am weiteren Sigma-Extremwert und ein Ziel am Mittelwert, gezeichnet als neonfarbene Linien mit einem Pfeil und ausgedrückt als Abstand in Pips, wobei der Abstand zum Mittelwert auch als ein Vielfaches des Stopp-Abstands (R) als reines Studienmaß angezeigt wird. Sie ist beschreibend und lehrreich; sie ist kein Signal, sie verspricht keinen Gewinn und sie erhebt keinen Anspruch auf einen Vorteil oder auf zukünftige Ergebnisse.
=== WAS IST ENTHALTEN ===
| Modul | Was es tut |
|---|---|
| Vorwärtswahrscheinlichkeitskegel | 1 / 2 / 3-Sigma-Bänder für die erwartete Bewegung, die von der realisierten Volatilität nach vorne projiziert werden und sich mit der Quadratwurzel der Zeit verbreitern, mit einer an die Drift angepassten Mittellinie, auf einer durchscheinenden Neon-Hintergrundschicht hinter klaren Kerzen. Horizont und Deckkraft sind einstellbar und können ausgeschaltet werden. |
| Volatilitäts-Engine | Realisierte Volatilität pro Balken (EWMA / RiskMetrics mit einstellbarem Decay oder Standardabweichung der logarithmischen Renditen), eine annualisierte Zahl und ein LOW / NORMAL / HIGH Regime im Vergleich zur langfristigen Entwicklung. |
| Regime-Motor (Hurst) | Ein Hurst-Exponent (Varianz-Zeit-Skalierung), der den Markt als MEAN-REVERTING, RANDOM oder TRENDING kennzeichnet, sowie eine Mean-Reversion-Halbwertszeit (Ornstein-Uhlenbeck) in Balken. |
| Z-Score-Maschine | Ein gleitender Mittelwert mit Sigma-Bändern und einer standardisierten Z-Score-Anzeige, mit einem einstellbaren Schwellenwert und einem gestreckten Zustand. |
| Mittelwertumkehr (Studie) | Wenn der Preis in einem Range-Regime gestreckt ist, markieren das Panel und das Diagramm eine Lehrbuchstudie: Einstieg, Stopp am weiteren Sigma-Extrem, Ziel am Mittelwert. Nur beschreibend und lehrreich. |
| Historie auf dem Chart | Frühere Studien-Setups mit Markierung des Einstiegs, der Pfadlinie und des Ausstiegspunkts, farblich gekennzeichnet, je nachdem, ob der Kurs den Mittelwert oder den Stopp erreicht hat. Eine beschreibende Aufzeichnung, keine Vorhersage. |
| Statistik-Panel | Eine deskriptive Aufschlüsselung, wie sich vergangene Studien-Setups auf diesem Chart und in diesem Zeitrahmen aufgelöst haben: wie viele den Mittelwert erreichten, wie viele den Stop erreichten und die durchschnittliche Haltezeit. Nur beschreibender Verlauf. |
| Dashboard und Warnungen | Ein übersichtliches Quant-Panel mit der Volatilitätszahl und dem Regime, dem Hurst-Label und der Halbwertszeit, dem Z-Score und dem Streckungsstatus sowie der aktuellen Studienanzeige. Pop-up-, Push- und Plattform-E-Mail-Warnungen bei einem neuen Stretch. |
=== SPEZIFIKATIONEN ===
| Typ | Indikator (nur Chartanalyse) |
| Plattform | MetaTrader 5, beliebige Version |
| Märkte | Forex, Gold und Metalle, Indizes, Kryptowährungen |
| Zeitrahmen | Alle |
| Motor | Native MQL5, keine DLLs, nicht wiederholende Logik des geschlossenen Balkens |
| Wahrscheinlichkeits-Kegel | 1 / 2 / 3 sigma erwartete Bewegung, 24 Balken vorwärts (einstellbar) |
| Volatilität | EWMA (RiskMetrics) oder Standardabweichung, plus annualisiert und ein Regime read |
| Regime | Hurst-Exponent und mittlere Umkehr-Halbwertszeit |
| Z-Score | Rollierender Mittelwert, Sigma-Bänder und ein Streckungsmesser |
| Dashboard | Anzeige von Regime, Volatilität, Z-Score und Studie |
| Warnungen | Pop-up-, Push- und Plattform-E-Mails |
=== INPUTS ===
| Gruppe | Eingabe | Standard | Zweck |
|---|---|---|---|
| Volatilität | InpVolPeriod | 100 | Volatilität / Drift Lookback (Balken) |
| Volatilität | InpEWMA | wahr | EWMA (RiskMetrics) Volatilität vs. einfache Standardabweichung |
| Volatilität | InpLambda | 0.94 | EWMA-Verfall (RiskMetrics) |
| Volatilität | InpUseDrift | wahr | Drift in die Kegelmittellinie einbeziehen |
| Volatilität | InpHorizont | 24 | Kegelprojektionshorizont (Balken vorwärts) |
| Studie | InpMeanPeriod | 50 | Rollierender Mittelwert / Sigma-Periode (z-score) |
| Studie | InpZEntry | 2.0 | Streckschwelle (Sigma), die eine Studie kennzeichnet |
| Studie | InpZStop | 3.0 | Stop-Sigma, das weitere Extrem |
| Studie | InpRegimePeriode | 24 | Rückblick auf das Regime der Effizienzkennzahl |
| Studie | EingabeBereichMax | 0.40 | Markieren Sie eine Studie nur, wenn der Wirkungsgrad bei oder unter diesem Wert liegt (Bereich) |
| Studie | InpMaxHold | 48 | Maximale Balken zur Auflösung einer Studieneinrichtung (Verlauf) |
| Bildmaterial | InpKegel | wahr | Vorwärtswahrscheinlichkeitskegel ein/aus |
| Bildmaterial | InpKegelAlpha | 30 | Deckkraft des Kegels (0 bis 255) |
| Bildmaterial | InpShowSignal | wahr | Einstieg / Stopp / Ziel der Live-Studie im Chart |
| Anschauungsmaterial | InpShowGeschichte | wahr | Vergangene Studien-Setups auf dem Chart markieren |
| Anschauungsmaterial | InpHistoryMax | 60 | Maximal gezeichnete historische Setups |
| Bildmaterial | InpShowMean | wahr | Rollierende Mittelwertlinie |
| Bildmaterial | InpBands | wahr | Plus/Minus z-Sigma-Hüllkurve auf Preis |
| Bildmaterial | InpUp / InpBull / InpBear | blau / grün / rot | Cone-Entry / Ziel / Stop Farben |
| Dashboard | InpDashboard | wahr | Quant-Panel ein/aus |
| Warnungen | InpAlertSignal | wahr | Warnung bei einer neuen Strecke / Studieneinrichtung |
| Warnmeldungen | InpAlertPopup / InpAlertPush / InpAlertEmail | wahr / falsch / falsch | Alert-Kanäle |
=== KOMPATIBILITÄT ===
- MetaTrader 5, jede Version.
- Jedes Symbol: Forex, Gold und Metalle, Indizes, Krypto.
- Beliebiger Zeitrahmen.
- Native MQL5, keine DLLs und keine externen Abhängigkeiten.
- Nicht wiederholende Closed-Bar-Logik: Werte werden bei geschlossenen Bars berechnet und ändern sich nicht nachträglich.
=== PAARE MIT DER NEURON SUITE ===
NeuronQuant passt zu den übrigen Produkten der Neuron-Suite (die jeweils separat erhältlich sind): NeuronTrend, NeuronCloud, NeuronIchimoku, NeuronStructure, NeuronLiquidity, NeuronSessions, NeuronSniper und NeuronFlow. Führen Sie sie zusammen aus, um einen mehrschichtigen Überblick über Trend, Struktur, Liquidität, Sessions, Setups und jetzt auch Volatilität und Regime zu erhalten.
=== UNTERSTÜTZUNG ===
Anpassungswünsche und Fragen sind über die Registerkarte "Kommentare" auf dieser Produktseite willkommen.
HINWEIS: NeuronQuant ist ein Indikator, der ausschließlich der Chartanalyse und der Entscheidungsunterstützung dient. Er platziert, verändert oder schließt keine Trades, sendet keine Orders und verwaltet keine Positionen oder Konten. Der Vorwärtskegel ist ein statistischer Erwartungsbereich, keine Vorhersage, und die Anzeige der mittleren Umkehrung und das Statistikpanel sind beschreibende Studienwerkzeuge, kein profitables System oder eine Vorhersage. Alle Handelsentscheidungen und -ausführungen verbleiben vollständig bei Ihnen.
