Montecarlo Oscillator
- Indicadores
-
Giuseppe Pajusco
About Me
I entered the trading world in 2020 and quickly developed a strong passion for market analysis and algorithmic trading. Over the years, I have explored a wide range of approaches—from footprint-based scalping and market microstructure techniques to macro-driven position trading. - Versión: 1.0
Un oscilador estadístico que cuantifica la presión direccional del mercado a través de la simulación Monte Carlo - diseñado para los operadores de inversión que quieren la probabilidad de su lado.
¿Qué es este indicador?
El Oscilador Monte Carlo mide la probabilidad de que el precio suba en el futuro basándose en la distribución estadística de los rendimientos recientes. No utiliza medias móviles, fórmulas RSI ni ninguna transformación matemática fija. En su lugar, ejecuta cientos de simulaciones de precios aleatorias en cada barra y formula una pregunta sencilla: ¿en cuántos de estos escenarios el precio termina más alto que hoy?
El resultado es un oscilador limpio que oscila entre 0 y 1:
- Los valores cercanos a 1,0 significan que las simulaciones esperan abrumadoramente que el precio suba, lo que en un contexto de reversión a la media indica que el mercado está estadísticamente sobrecomprado.
- Los valores cercanos a 0,0 significan que las simulaciones esperan que el precio caiga, lo que indica que el mercado está estadísticamente sobrevendido.
- Los valores en torno a 0,5 indican que no hay ninguna ventaja estadística direccional.
Niveles clave
| Nivel | Color | Interpretación |
|---|---|---|
| ≥ 0.70 | 🔴 Rojo | Estadísticamente sobrecomprado → potencial reversión a CORTO |
| ≤ 0.30 | 🟢 Verde | Estadísticamente sobrevendido → potencial inversión LARGA |
| 0.50 | - Gris | Zona neutral, sin límite estadístico |
Los umbrales de 0,30 y 0,70 son totalmente configurables mediante parámetros de entrada.
Funcionamiento del motor Monte Carlo
- Recoge las N últimas velas de las rentabilidades logarítmicas (por defecto: 150)
- Ejecuta M simulaciones (por defecto: 300), cada vez tomando muestras aleatorias de la distribución histórica de rentabilidades (remuestreo bootstrap)
- Proyecta el precio hacia adelante H velas (por defecto: 15) por simulación
- Cuenta el porcentaje de simulaciones en las que el precio simulado final supera el precio actual.
- Ese porcentaje se convierte en P_up, el valor del oscilador que aparece en el gráfico.
Este enfoque es libre de modelo: no hace ninguna suposición sobre la normalidad o la tendencia. Simplemente refleja lo que el historial reciente de precios implica sobre las probabilidades futuras.
Presentación visual
- Línea azul - valor continuo de P_up (0 a 1)
- Línea roja - resalta las barras en las que P_up ≥ 0,70 (zona de sobrecompra)
- Línea verde - resalta las barras donde P_up ≤ 0,30 (zona de sobreventa)
- Línea gris discontinua - línea media en 0,50
- Niveles horizontales discontinuos - umbrales configurables en 0,70 y 0,30
Parámetros de entrada
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| MC_Lookback | 150 | Velas históricas utilizadas para construir la distribución de retorno |
| MC_Simulaciones | 300 | Número de recorridos de Monte Carlo por barra |
| MC_Horizonte | 15 | Velas proyectadas hacia delante en cada simulación |
| Nivel_alto | 0.70 | Umbral de sobrecompra |
| Nivel_bajo | 0.30 | Umbral de sobreventa |
Uso recomendado
Mejores plazos: H1, H4, D1 Mejores activos: Divisas principales, índices, oro - instrumentos con tendencias de reversión a la media Confluencia: Funciona bien combinado con niveles de soporte/resistencia, Bandas de Bollinger o filtros de sesión Señal: Entrar en reversión cuando el oscilador cruza de nuevo dentro de la zona extrema (por ejemplo, cae por debajo de 0,70 desde arriba)
Importante: Como todos los osciladores, esta herramienta funciona mejor en condiciones de oscilación o de reversión de la media. En los mercados de tendencia fuerte, las lecturas de sobrecompra y sobreventa pueden persistir durante períodos prolongados. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.
Notas sobre el rendimiento
El indicador utiliza el cálculo incremental ( prev_calculated ) para procesar sólo las nuevas barras en cada tick, manteniendo el uso de la CPU bajo, incluso con 300 simulaciones. En barras históricas el valor es calculado una vez y almacenado. Incrementar MC_Simulations por encima de 500 mejora la suavidad de la curva a costa de un tiempo de procesamiento adicional.
El Oscilador Monte Carlo es una herramienta de análisis probabilístico. Patrones estadísticos pasados no garantizan resultados futuros. Realice siempre pruebas retrospectivas con su instrumento y marco temporal específicos antes de operar en directo.
