Pan Bands of Asymmetric Volatility
- Indicadores
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Heping Pan
I am a trading system developer for Meta Trader platform. In my last 30 years of professional life, I was a Professor of Intelligent Finance and a Senior Researcher and Developer of Quantitative Trading at a few universities and research institutes in Australia, China and Canada. Practically I - Versión: 1.10
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Bandas panorámicas de volatilidad asimétrica
- Un marco de volatilidad impulsado por la investigación
y la señal de cambio de régimen del mercado
Autor： Heping Pan
Swingtum Prediction Pty Ltd, Australia
panhepingism@gmail.com
28/12/2025
Descripción
Vaya más allá de los indicadores convencionales. La suite Pan Bands of Asymmetric Volatility no es simplemente otra herramienta técnica, es una aplicación de trading construida sobre un modelo de investigación financiera revisado por pares y publicado académicamente [Heping Pan, (2012), "Yin-yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405]. Este fundamento lo distingue, ya que traduce la rigurosa teoría de las finanzas cuantitativas en utilidad práctica para el mercado.
Las medidas tradicionales de volatilidad, como las Bandas de Bollinger®, están limitadas por su dependencia de la desviación típica simétrica. No captan la asimetría fundamental entre los movimientos al alza y a la baja de los precios, generan señales falsas en los retrocesos y presentan un desfase inherente.
Nuestra investigación publicada aborda directamente estos defectos mediante la introducción de un modelo formalizado de volatilidad asimétrica (volatilidad Yin-Yang). Este conjunto de indicadores es la aplicación práctica de dicho modelo y ofrece a los operadores una ventaja significativa gracias a una visión más precisa, sensible y matizada de la dinámica del mercado.
Rigor académico, ejecución práctica
Este paquete ofrece el indicador principal derivado de la metodología publicada: PanBands.ex4: La aplicación primaria, que traza bandas de volatilidad asimétricas dinámicas superior e inferior junto a una media móvil, y también la línea media central, proporcionando una referencia de equilibrio clara dentro del marco de volatilidad. Además, también traduce la teoría en una gestión de riesgos práctica, generando niveles de stop-loss específicos derivados directamente de la estructura de bandas asimétricas.
Señales de cambio de régimen de mercado avanzadas y respaldadas por la investigación:
Aprovechando el resultado de las Pan Bands, el indicador PanBandsRegime.ex4 （que está disponible por separado） aplica una capa lógica para generar señales esenciales de cambio de régimen de mercado. Identifica algorítmicamente:
- El inicio y maduración de regímenes tendenciales.
- Las primeras fases de deterioro y los posibles puntos de inversión.
Esto proporciona un marco sistemático, validado por la investigación para contextualizar la acción del precio, un componente crítico para el comercio manual robusto o el desarrollo de estrategias automatizadas.
Principales ventajas de los indicadores de bandas Pan:
- Validado académicamente: Basado en un modelo formal de volatilidad revisado por expertos, no en una simple modificación heurística.
- Consciente de la asimetría: Modela explícitamente la distinta naturaleza de la volatilidad alcista (Yang) y bajista (Yin).
- Ruido y retardo reducidos: Minimiza las falsas expansiones y mejora la capacidad de respuesta en los momentos críticos del mercado.
- Conjunto de herramientas estructurado: Avanza desde el análisis básico hasta la gestión precisa de las operaciones y la clasificación de los regímenes.
Para el trader sofisticado que busca herramientas con fundamentos intelectuales sustanciales, Pan Bands of Asymmetric Volatility representa una convergencia única de finanzas académicas y tecnología práctica de trading. Implemente un modelo de investigación publicado directamente en sus gráficos.
Detalles técnicos:
El indicador PanBands calcula la banda de Volatilidad Pan Yin-Yang de la serie temporal de precios de la ventana temporal actual. Véase la captura de pantalla 1.
Toma 5 entradas:
- extern int BandsPeriod=48 ; // El ancho de la ventana de tiempo como en las Bandas de Bollinger
- extern int BandsShift=0; // La posición temporal de la salida
- extern double BandsDeviations=2.0; // El multiplicador (k) de la desviación estándar
- extern int MA_Method=MODE_LWMA; // Un método para la media móvil de la salida
- extern int PriceComp=PRICE_CLOSE; // componente del precio utilizado para calcular la media móvil
- extern double SLRatio =0.25; // utilizado para definir los niveles iniciales de stop loss, ver cálculo de la salida
El significado de los dos primeros parámetros BandsPeriod y Bandsshift es el mismo que en Bollinger Bands.
Genera 6 salidas:
- double PanMA[] ; // La Media Móvil
- double PanUB[]; // PanUpperBound
- double PanLB[]; // PanLowerBound
- double PanMid[]; // PanBandsMid
- double PanUSL // PanUpperStopLoss
- double PanLSL // PanLowerStopLoss
Las salidas se calculan del siguiente modo:
- PanUpperBound = MA + k*YangVolatility
- PanLowerBound = MA - k*YinVolatility
- PanBandsMid = (PanUpperBound + PanLowerBound)/2
- PanUpperStopLoss = PanUpperBound + range*SLRatio
- PanLowerStopLoss = PanLowerBound - rango*SLRatio
donde rango = PanUpperBound - PanLowerBound
Intuitivamente, la YinVolatility y la YangVolatility se refieren a la volatilidad bajista y alcista de los precios, respectivamente. Para una descripción completa, consulte un artículo publicado en una revista: Heping Pan, (2012), "Yin-yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405. Este trabajo de investigación se facilita aquí. Las fórmulas exactas pueden encontrarse en las fórmulas (31)-(44) de este trabajo de investigación.
El indicador PanBands se entiende mejor en comparación con las Bandas de Bollinger:
- BollingerUpperBound = MA + k*Volatilidad
- BollingerLowerBound = MA - k*Volatilidad
La captura de pantalla 1 muestra las PanBands en comparación con las Bollinger Bands. Aquí sólo se muestran PanUpperBound y PanLowerBound y MA junto con BollingerUpperBound y BollingerLowerBound. Las diferencias son claras. Por ejemplo, en el área A, el mercado gira a la baja como unareversiónsignificativa, el límite superior de Bollinger todavía se estira hacia arriba mientras que el límite superior Pan se adapta rápidamente al cambio de tendencia y converge a la media móvil (MA). En el área B, el mercado rompe al alza, esta ruptura es señalada rápidamente por la ruptura del límite superior de Pan, mientras que el límite superior de Bollinger todavía está lejos con demasiado retraso.
La pantalla 2 muestra PanMid - la línea media de las bandas Pan, que expresa el verdadero centro de la volatilidad asimétrica. La pantalla 3 muestra PanUSL y Pan LSL - los niveles de stoploss superior e inferior, que se pueden utilizar como stoploss inicial. Por supuesto, el uso de estos niveles de stoploss depende del usuario en sus operaciones manuales o en sus EA automatizados.
Indicador PanBandsRegime (disponible por separado)
Nota: de acuerdo con la regulación de MQL5.com, sólo puede haber un archivo .ex4 para un indicador. Por lo tanto, el indicador PanBandsRegime está disponible por separado. Este indicador utiliza el motor de cálculo propietario de PanBands integrado directamente en su código. No es necesario instalar PanBands por separado para que este indicador funcione.
El indicador PanBandsRegime determina el régimen actual del mercado en el marco temporal dado, como H1. Se distinguen cuatro tipos de régimen de mercado: Tendencia alcista comienza y se mantiene fuerte; Tendencia alcista se debilita y está a punto de terminar; Tendencia bajista comienza y se mantiene fuerte; Tendencia bajista se debilita y está a punto de terminar. PanSwingtumRegime calcula sofisticados cruces de dos PanBands con dos periodos diferentes - uno lento frente a uno rápido. Los parámetros de entrada son
// Pan Bandas Lentas de Volatilidad YinYang
- extern int BandsPeriod1=96 ;
- extern int BandsShift1=0 ;
- extern double BandsDeviations1=3.0;
- extern int MAMethod1=MODE_LWMA ;
- extern int PriceComp1=PRICE_CLOSE ;
- extern double SLRatio = 0.25; // Los niveles StopLoss no se utilizan aquí
// Bandas Pan Rápidas de Volatilidad YinYang
- extern int BandsPeriod2=48 ;
- extern int BandsShift2=0 ;
- extern double BandsDeviations2=3,0;
- extern int MAMethod2=MODE_LWMA ;
- extern int PriceComp2=PRICE_CLOSE ;
- extern double SLRatio = 025; // Los niveles StopLoss no se utilizan aquí
BandsPeriod1 y BandsPeriod2 son dos parámetros clave cuyo valor puede cambiar, mientras que los demás parámetros pueden dejarse intactos.
La salida son dos señales negociables:
- double goLong[]; // 100 significa que la tendencia alcista es fuerte, 25 significa que la tendencia se debilita
- double goShort[]; // -100 significa que la tendencia bajista es fuerte, -25 significa que la tendencia se debilita
Véase la captura de pantalla 4.
En la captura de pantalla 4, el cambiode régimen de mercado se muestra con líneas verticales rojas y verdes (sólo con fines ilustrativos, no la salida del indicador). La primera línea vertical roja (izquierda) indica que el régimen de mercado cambia de una tendencia alcista a una bajista. La segunda línea vertical roja señala el debilitamiento de la tendencia bajista. Y viceversa, las líneas verticales verdes señalan la nueva tendencia alcista.
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Heping Pan, el autor
Swingtum Prediction Pty Ltd, Australia
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28 de diciembre de 2025
