Pair Trading Qant Maney
- Bibliotecas
- Versión: 1.811
- Actualizado: 23 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Qué hace
-
Escanea una lista fija de activos(pares de acciones estadounidenses de 24 horas de la correduría Pepperstone) en el marco temporal elegido (TimeFrame).
-
Escanea una lista fija de activos (pares de acciones estadounidenses de 24 horas de la correduría Pepperstone) en el marco temporal elegido (TimeFrame).
-
Para cada par y para varios periodos (Period1...Period100 UP):
-
Calcula un modelo de regresión entre los dos activos (y, si se desea, utilizando el índice US500 como normalizador).
-
Genera el residuo (spread) de esta relación, su media, desviación típica, correlación y betas (B1 y B2).
-
Aplica una prueba ADF al residuo (cointegración / estacionariedad).
-
Calcula la puntuación Z del residuo actual (cuántas desviaciones estándar se aleja de la media).
-
-
Sólo se introducen en la tabla los pares que cumplen los filtros:
-
|Z| ≥ StdDevThreshold (desviación mínima para la señal),
-
ADF (t) ≤ ADFThresholdT (residuo bien estacionario),
-
|B1| ≥ gMinAbsB1,
-
(opcional) B1 y B2 con la misma señal cuando el normalizador está activo.
-
-
Estos resultados aparecen en una tabla desplegable con: número, par, periodo, desviación (Z), ADF, betas, media y correlación.
-
Hay un panel GUARDAR donde puede guardar los mejores pares en CSV para futuras consultas.
Cómo funciona
-
Adjunte el indicador al gráfico, ajuste las entradas (periodos, límite Z, ADF, uso del normalizador, etc.).
-
Haga clic en "START SCANNER": ejecuta todas las pruebas y rellena la tabla con los pares que dieron señal.
-
Haga clic en una fila de la tabla:
-
El indicador muestra los detalles del par (Z-Score, ADF, betas, correlación, media, proporción de parcelas).
-
Dibuja el gráfico residual (modo vela o línea) con la media y las bandas 2σ y 3σ, permitiendo ajustar el periodo y el desplazamiento de la ventana.
-
Calcula una relación de lotes A/B (con opción vol-neutral, ajustándose a las desviaciones del activo).
-
-
Reglas típicas de funcionamiento (sugeridas por el indicador):
-
Cuando el Z-Score es muy positivo (por encima del límite): el par está "estirado"; se trata de vender el activo que está caro y comprar el que está barato, en la proporción indicada en el panel.
-
Cuando el Z-Score es muy negativo: el par está "barato"; se invierten las posiciones (se compra lo que está por debajo de la media y se vende lo que está por encima).
-
-
Puede guardar el par seleccionado en el panel GUARDAR para configurar una lista de seguimiento de oportunidades recurrentes.

