Pair Trading Qant Maney
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- Aldo Souza Da Silva
- Version: 1.811
- Aktualisiert: 23 November 2025
- Aktivierungen: 5
Was es tut
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Durchsucht eine feste Liste von Vermögenswerten(24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers) auf dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame).
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Scannt eine feste Liste von Vermögenswerten (24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers) in dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame).
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Für jedes Paar und für mehrere Zeiträume (Period1...Period100 UP):
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Berechnet ein Regressionsmodell zwischen den beiden Vermögenswerten (und, falls gewünscht, unter Verwendung des US500-Index als Normalisator).
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Erzeugt das Residuum (Spread) dieser Beziehung, seinen Mittelwert, seine Standardabweichung, seine Korrelation und seine Betas (B1 und B2).
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Anwendung eines ADF-Tests auf das Residuum (Kointegration/Stationarität).
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Berechnet den Z-Score des aktuellen Residuums (wie viele Standardabweichungen es vom Mittelwert entfernt ist).
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Nur Paare, die die Filter erfüllen, werden in die Tabelle eingetragen:
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|Z| ≥ StdDevThreshold (Mindestabweichung für Signal),
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ADF (t) ≤ ADFThresholdT (gut stationärer Rest),
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|B1| ≥ gMinAbsB1,
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(fakultativ) B1 und B2 mit demselben Signal, wenn der Normalisierer aktiv ist.
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Diese Ergebnisse erscheinen in einer blätterbaren Tabelle mit: Anzahl, Paar, Zeitraum, Abweichung (Z), ADF, Betas, Mittelwert und Korrelation.
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Es gibt ein SAVES-Panel, in dem Sie die besten Paare als CSV-Datei für spätere Zwecke speichern können.
Wie funktioniert es?
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Befestigen Sie den Indikator am Chart, passen Sie die Eingaben an (Perioden, Z-Limit, ADF, Verwendung des Normalisators usw.).
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Klicken Sie auf "START SCANNER": Er führt alle Tests durch und füllt die Tabelle mit den Paaren, die ein Signal ergeben haben.
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Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle:
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Der Indikator zeigt die Details des Paares an (Z-Score, ADF, Betas, Korrelation, Durchschnitt, Anteil der Plots).
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Zeichnet das Residualdiagramm (Kerzen- oder Linienmodus) mit Durchschnitt und 2σ- und 3σ-Bändern, wobei Sie die Periode und die Verschiebung des Fensters einstellen können.
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Berechnet ein A/B-Lot-Verhältnis (mit vol-neutraler Option, die die Abweichungen der Vermögenswerte berücksichtigt).
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Typische Betriebsregeln (vom Indikator vorgeschlagen):
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Wenn der Z-Score hoch positiv ist (über dem Grenzwert): das Paar ist "gestreckt"; die Idee ist, den teuren Vermögenswert zu verkaufen und den billigen zu kaufen, in dem auf dem Panel angegebenen Verhältnis.
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Wenn der Z-Score sehr negativ ist: Das Paar ist "billig"; Sie kehren die Positionen um (kaufen, was unter dem Durchschnitt liegt und verkaufen, was darüber liegt).
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Sie können das ausgewählte Paar im Feld SPEICHERN speichern, um eine Beobachtungsliste mit wiederkehrenden Gelegenheiten einzurichten.

