Pair Trading Qant Maney
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- Versão: 1.811
- Atualizado: 23 novembro 2025
- Ativações: 5
O que ele faz
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Varre uma lista fixa de ativos (pares de açoes us-24 horas da corretora pepperstone) no timeframe escolhido (TimeFrame).
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Scans a fixed list of assets (24-hour US stock pairs from the Pepperstone brokerage) on the chosen timeframe (TimeFrame).
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Para cada par e para vários períodos (Period1…Period100 ACIMA ) ele:
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Calcula um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice US500 como normalizador).
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Gera o resíduo (spread) dessa relação, sua média, desvio-padrão, correlação e os betas (B1 e B2).
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Aplica um teste ADF no resíduo (cointegração / estacionariedade).
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Calcula o Z-Score do resíduo atual (quantos desvios-padrão está afastado da média).
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Só entram na tabela os pares que respeitam os filtros:
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|Z| ≥ StdDevThreshold (desvio mínimo para sinal),
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ADF (t) ≤ ADFThresholdT (resíduo bem estacionário),
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|B1| ≥ gMinAbsB1,
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(opcional) B1 e B2 com mesmo sinal quando o normalizador está ativo.
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Esses resultados aparecem numa tabela rolável com: número, par, período, desvio (Z), ADF, betas, média e correlação.
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Há um painel de SALVOS onde você guarda os melhores pares em CSV para consulta futura.
Como funciona o operacional
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Anexar o indicador ao gráfico, ajustar inputs (períodos, limite de Z, ADF, uso de normalizador, etc.).
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Clicar em “INICIAR SCANNER”: ele faz todos os testes e preenche a tabela com os pares que deram sinal.
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Clicar em uma linha da tabela:
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O indicador mostra os detalhes do par (Z-Score, ADF, betas, correlação, média, proporção de lotes).
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Desenha o gráfico do resíduo (modo candle ou linha) com média e bandas de 2σ e 3σ, permitindo ajustar o período e o shift da janela.
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Calcula uma proporção de lotes A/B (com opção de vol-neutral, ajustando pelos desvios dos ativos).
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Regras operacionais típicas (sugeridas pelo indicador):
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Quando o Z-Score está alto positivo (acima do limite): o par está “esticado”; a ideia é vender o ativo que está caro e comprar o que está barato, na proporção indicada no painel.
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Quando o Z-Score está muito negativo: o par está “barato”; você inverte as posições (compra o que está abaixo da média e vende o que está acima).
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Você pode salvar o par selecionado no painel SALVOS para montar uma watchlist de oportunidades recorrentes.

