VWAP Simple
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- Versión: 2.40
- Actualizado: 2 julio 2021
El precio medio ponderado por volumen es similar a un promedio móvil, excepto que el volumen se incluye para ponderar el precio medio durante un período.
El precio medio ponderado por volumen [VWAP] es una media ponderada dinámica diseñada para reflejar con más precisión el precio medio real de una seguridad en un determinado período. Matemáticamente, el VWAP es la suma del dinero (es decir, Volumen x Precio) transitado dividido por el volumen total en cualquier horizonte de tiempo, normalmente del mercado abierto al mercado.
El VWAP refleja la democracia capitalista del mercado - donde es un voto por acción, no un voto por trader - más honestamente describiendo el concepto que todos los traders aceptan implícitamente: que el mercado es dirigido por grandes participantes.
Las instituciones lo utilizan para evaluar objetivamente la calidad de ejecución de grandes negociaciones, mientras que los traders independientes perciben esto como un soporte dinámico y oculto y resistencia ocurriendo en el VWAP. Los compradores y algoritmos institucionales generalmente usan VWAP para planificar entradas e iniciar posiciones más grandes sin perjudicar el precio de las acciones.
El VWAP se puede utilizar de forma similar a los promedios móviles, donde los precios por encima del VWAP reflejan un sentimiento optimista y los precios por debajo del VWAP reflejan una sensación de baja. Los negociadores pueden iniciar posiciones cortas cuando el precio de las acciones se mueve por debajo del VWAP durante un determinado período de tiempo o inicia una posición larga a medida que el precio se mueve por encima del VWAP.
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