Weekly Options CME

El script dibuja niveles basados en los informes semanales de opciones publicados en el servidor ftp de CME Group ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. En el servidor, seleccione el informe para el día anterior al que desea dibujar los niveles en (para dibujar los niveles en 02.10.2015 descargar un informe de 01.10.2015, la mayoría de los informes se publican a las 10:00 hora de Moscú el día después de la fecha de presentación de informes, esto es exactamente lo que necesitamos). Seleccione la opción requerida del archivo ZIP descargado, por ejemplo, para EURUSD necesita Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.pdf.

En la primera página del informe, en la primera columna, busque las opciones semanales (WKEC-1X-C, WKEC-2X-C, WKEC-3X-C, WKEC-4X-C) con la fecha de vencimiento (columnas 2 y 3) 20 a 5 días a la fecha del día, donde desea dibujar los niveles. El vencimiento a más de 20 días produce niveles muy amplios, el vencimiento a menos de 5 días da niveles muy estrechos.

Las opciones semanales se encuentran en las últimas páginas del informe. En la opción seleccionada finiquite los precios de ejercicio con la prima más alta e introduzca los strikes con los valores de la prima en puntos los parámetros del script.

Como usted sabe, cuando usted compra una opción debe pagar una prima al vendedor (originalmente es la Cámara de Compensación). La prima se especifica en el informe publicado a las 10:00 hora de Moscú a la mañana siguiente del día del informe, es decir, informe para 01.10.2015 se publica a las 10:00 hora de Moscú 02.10.2015. Comprando 1 EUR de una opción pagamos la prima, digamos, 10 puntos * $12,5 (el precio de 1 punto se puede encontrar en el sitio oficial de CME Group) = $125, y empezaremos a beneficiarnos sólo cuando el precio haga 10 puntos en la dirección correcta.

¿Quién nos pagará en caso de beneficio? Naturalmente, ¡el vendedor de la opción (Cámara de Compensación)! ¿Cómo es posible que una institución financiera tan poderosa no tenga acceso a información privilegiada sobre el movimiento del precio? ¿Y qué les impide fijar una prima para que el precio apenas vaya en nuestra dirección lo suficiente como para permitirnos ganar?

Analizando la información del informe, procesándola correctamente y calculando los niveles de prima de ayer, hoy se pueden dibujar los niveles que más probablemente frenarán el precio.

Parámetros del script

• Configuración de la opción : bloque de configuración de la opción;
• Precio de compra: CALL strike con la prima más alta;
• PrimaCall (en puntos): la prima más alta en puntos;
• Precio de ejercicio Put: Precio de ejercicio de la opción PUT con la prima más alta;
• Prima deventa ( enpips): la prima más alta en puntos;
• Configuración de dibujo: bloque de configuración de dibujo;
• Comentario: comentario sobre los niveles;
• Drawing metod: método de dibujo de los niveles;
• Ancho denivel (en pips): el ancho de los niveles en puntos;
• Color: el color de los niveles;
• Grosor de línea: el grosor de las líneas que forman los niveles (si no se utiliza relleno);
• Estilo de línea: el estilo de las líneas que forman los niveles (si no se utiliza relleno);
• Zona de relleno: rellena los niveles;
• Dibujar balance: dibujar una línea promedio;
• Color de balance: el color de la línea de promedio;
• Estilo debalance: el estilo de la línea de promedio;
• Grosor delbalance: la anchura de la línea media.

Ejemplo de entradas

Véanse las capturas de pantalla 4 y 5.

• Precio de ejercicio de la opción de compra: 1,11;
• Prima de compra (en pips): 152;
• Precio de ejercicio de la opción de venta: 1,15;
• Prima de venta (en puntos): 305.