Weekly Options CME

Скрипт строит уровни на основе отчетов по недельным опционам публикуемым на ftp сервере CME Group ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. На сервере необходимо выбрать отчет за предыдущий день по отношению к дню на котором мы будем рисовать уровни (хотим нарисовать 02.10.2015, качаем отчет за 01.10.2015, чаще всего отчеты публикуются в 10:00 по МСК днем позже за отчетным, что нам и нужно), из скачанного ZIP бюллетеня необходимо выбрать интересующий нас опцион, например для пары EURUSD, необходим Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.pdf.

На первой странице отчета в первом столбце необходимо найти недельные опционы (WKEC-1X-C, WKEC-2X-C, WKEC-3X-C, WKEC-4X-C), с датой экспирации (2 и 3 столбец), в пределах от 20 до 5 дней к дате дня, на котором мы хотим нарисовать уровни. Экспирация более 20 дней даст нам слишком широкие уровни, экспирация более 5 дней даст нам слишком узкие уровни.

Недельные опционы находятся на последних страницах отчета. Найдя нужный нам опцион, ищем страйки (цены) с максимальными премиями и вносим страйки и сами премии в пунктах в настройки скрипта.

Как известно, при покупке опциона необходимо заплатить премию продавцу (изначально это Клиринговая Палата). Премия указывается в отчете публикуемом в 10:00 МСК следующим утром за отчетным днем, то есть отчет за 01.10.2015 опубликуют в 10:00 МСК 02.10.2015. Покупая 1 EUR опциона мы платим премию, допустим, 10 пунктов * $12,5 (цена 1 пункта, так же можно узнать на офф. сайте CME Group) = $125, и мы начнем зарабатывать только тогда, когда цена пройдет в нашу сторону 10 пунктов.

А кто же заплатит нам в случае прибыли? Естественно, продавец опциона (Клиринговая Палата)! Но неужели у столь мощного финансового института нет инсайдерской информации о движении курса? И что мешает установить премию в таком размере, чтоб цена с наименьшей вероятностью прошла в нашу сторону достаточно, что бы мы заработали?

Но, заполучив информацию из отчета, правильно её обработав и рассчитав уровни вчерашних премий, можно на сегодняшний день нанести на графике уровни, которые будут сдерживать цену с большой долей вероятности.

Параметры скрипта

• Option settings: блок настроек опциона;
• Call strike: CALL страйк с максимальной премией;
• Call premium (in pips): максимальная премия в пунктах;
• Put strike: PUT страйк с максимальной премией;
• Put premium (in pips): максимальная премия в пунктах;
• Drawing settings: блок настроек рисования;
• Comment: комментарий добавляемый к уровням;
• Drawing metod: метод рисования уровней;
• Level width (in pips): ширина уровней в пунктах;
• Color: цвет уровней;
• Line thickness: толщина линий формирующих уровни (если не используется заливка уровней);
• Line style: стиль линий формирующих уровни (если не используется заливка уровней);
• Fill zone: заливать уровни;
• Draw balance: рисовать среднюю линию;
• Balance color: цвет средней линии;
• Balance style: стиль рисования средней линии;
• Balance thickness: толщина средней линии.

Пример входных параметров

Cм. скриншоты №4 и №5.

• Call strike: 1.11;
• Call premium (in pips): 152;
• Put strike: 1.15;
• Put premium (in pips): 305.