Artículos, Biblioteca - página 9

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Artículo publicado Cómo publicar un producto en el Mercado : Publique sus publicaciones en el Mercado y estarán inmediatamente disponibles para todos los operadores que usen Meta Trader 5 en todo el mundo. El Mercado es una gran oportunidad de ganar dinero con una transferencia inmediata a la cuenta

Artículo publicado Guía de aprendizaje automático para MetaTrader 5 (Parte 1): Correcciones relacionadas con la fuga de datos y las marcas de tiempo : Antes incluso de empezar a utilizar el aprendizaje automático en nuestras operaciones en MetaTrader 5, es fundamental abordar uno de los riesgos más

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Artículo publicado Superando las limitaciones del aprendizaje automático (Parte 2): Falta de reproducibilidad : El artículo analiza por qué los resultados de las operaciones pueden diferir significativamente entre distintos brókeres, incluso utilizando la misma estrategia y el mismo símbolo

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Artículo publicado Cómo convertirse en un proveedor de señales exitoso en MQL5.com : El objetivo principal de este artículo es mostrar un camino sencillo y pormenorizado para convertirse en el mejor proveedor de señales en MQL5.com. Basándome en mis conocimientos y experiencia, explicaré lo que

Artículo publicado Análisis de la dinámica horaria de los símbolos de trading y de sus spreads en MetaTrader 5 : El indicador de índice de estacionalidad ProSpread con media móvil, como herramienta de análisis técnico que identifica patrones estacionales en el movimiento del precio, analiza el

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: entrenamiento de metaparámetros basado en la heterogeneidad (HimNet) : Te invitamos a conocer el framework HimNet, que combina la flexibilidad de la adaptación espaciotemporal con una alta eficiencia computacional, lo que permite obtener pronósticos

Artículo publicado Entrenamiento de un U-Transformer no lineal sobre los residuos de un modelo autorregresivo lineal : El artículo presenta un innovador sistema híbrido para la predicción de tipos de cambio que combina un modelo autorregresivo lineal con la arquitectura U-Transformer para el

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Modelo de consultas temporales (Final) : Les presentamos la fase final de la implementación y las pruebas del framework TQNet, en la que la teoría se une a la práctica real de trading. Recorreremos todo el proceso, desde el entrenamiento histórico

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Framework de predicción cruzada de dominios de series temporales (Final) : El artículo trata sobre la construcción práctica del modelo TimeFound para la predicción de series temporales. Asimismo, se analizan las etapas clave de la implementación de

Artículo publicado Del básico al intermedio: Colas, listas y árboles (I) : En este artículo comenzaremos a explorar una pequeña serie de conceptos de suma importancia para quienes realmente desean aprender a programar correctamente. Como al principio puede resultar muy complicado, aunque se base en

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Extracción eficaz de características para una clasificación precisa (Implementación de objetos) : Mantis es una herramienta universal para el análisis profundo de series temporales, escalable de forma flexible para cualquier escenario financiero

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Artículo publicado Del básico al intermedio: Como burbujas de jabón : En este artículo, se explicará un mecanismo muy simple y fácil de entender, cuyo propósito es ordenar un array cualquiera. En él, veremos que no siempre el resultado obtenido es el que esperamos tener, por lo que será necesario

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Centro de Gravedad J. F. Ehlers : El centro de gravedad es el oscilador desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista "Acciones y Materias Primas" (Mayo, 2002). Autor: Nikolay Kositsin

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Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Modelo multidimensional de extremo a extremo para la previsión de series temporales (Componentes principales) : Hoy les invitamos a explorar una nueva implementación de los componentes clave del framework GinAR, un algoritmo adaptativo para trabajar

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 46): Pronóstico de los mercados bursátiles con N-BEATS en Python : N-BEATS es un modelo revolucionario de aprendizaje profundo diseñado para la previsión de series temporales. Fue lanzado para superar los modelos clásicos de pronóstico

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Artículo publicado Gestor de riesgos para robots de trading (Parte I): archivo include para el control de riesgos en asesores expertos : El trading exige una estricta disciplina sn la gestión de riesgos. El presente trabajo presenta un análisis de las principales causas de los fracasos de los

Impulse Gold : Muestra de estrategia impulso Oro a favor de la tendencia Autor: Jeison Martinez Quintero