Artículos, Biblioteca - página 21

Double Stochastic : Es un indicador Estocástico con un «retoque»: primero, se calcula el Estocástico, y luego, el Estocástico a su base. Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Integración de la teoría del caos en la previsión de series temporales (Final) : Seguimos integrando en los modelos comerciales los métodos propuestos por los autores del framework Attraos. Recordemos que este framework usa conceptos de la teoría

Artículo publicado Procesos gaussianos en aprendizaje automático: modelo de regresión en MQL5 : En este artículo, analizaremos los conceptos básicos de los procesos gaussianos (GP) como modelo de aprendizaje automático probabilístico y demostraremos su aplicación a problemas de regresión utilizando

Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 21): Herramienta de detección de cambios en la estructura del mercado : El asesor experto (EA) «Market Structure Flip Detector» actúa como su socio vigilante, observando constantemente los cambios

Promesa : Interfaz para la ejecución asíncrona de algoritmos Author: Kuzma Shevelev

Artículo publicado Criterios de tendencia. Final : En este artículo veremos cómo aplicar en la práctica algunos criterios de tendencia, y también intentaremos desarrollar algunos criterios nuevos. La atención se centrará en la eficacia de la aplicación de estos criterios al análisis de datos de

Root-Wordpress : Actualizacion de Root para Wordpress Autor: Yevheniy Kopanitskyy

Artículo publicado Cómo Pedir un Robot de Comercio en MQL5 y MQL4 : Con el lanzamiento del servicio de Trabajos (Jobs), la Comunidad MQL5 se ha convertido en un lugar ideal para colocar pedidos y proporcionar servicios de programación. Miles de traders y desarrolladores visitan este recurso

Artículo publicado Estudiamos la predicción conformal de series temporales financieras : En este artículo, nos familiarizaremos con las predicciones conformales y la biblioteca MAPIE que las implementa. Este enfoque es uno de los más modernos en aprendizaje automático y nos permite centrarnos en la

Monitoreo de la propagación (Spread) : Herramientas para vigilar la propagación de los pares de divisas Autor: o_O

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 37): Uso de patrones de velas japonesas e inteligencia artificial para superar al mercado : Los patrones de velas japonesas ayudan a los operadores a comprender la psicología del mercado e identificar tendencias en los mercados

Artículo publicado Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 60): Aprendizaje por inferencia (Wasserstein-VAE) con patrones de media móvil y oscilador estocástico : Concluimos nuestro análisis de la combinación complementaria del MA (media móvil) y el oscilador estocástico examinando

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 36): Cómo lidiar con mercados financieros sesgados : Los mercados financieros no están perfectamente equilibrados. Algunos mercados son alcistas, otros bajistas y otros presentan comportamientos laterales que indican incertidumbre en

Artículo publicado Suministradores de señal Johnpaul77: «Nuestra estrategia lleva dando un resultado magnífico más de tres años, ¿por qué íbamos a cambiarla?» : Descubriremos un pequeño secreto: los visitantes de la página MQL5.com pasan la mayor parte del tiempo en la página de Johnpaul77. Es el

Artículo publicado Introducción al método de descomposición de modo empírico : Este artículo sirve para familiarizar al lector con el método de descomposición de modo empírico (EMD, según sus siglas en inglés). Es la parte fundamental de la transformada de Hilbert-Huang y tiene como finalidad

Last Structure Indicator : LSB Explorer : Se trata de un indicador experimental de acción de precios Last Structure Break (LSB) que descubre estructuras de mercado significativas y posibles ventajas comerciales mediante un análisis inteligente de soportes y resistencias. Author: Chukwubuikem Okeke

Uniformity Factor Indicator : Se trata de un sencillo indicador analítico (no señal, calculado una sola vez) que permite probar la hipótesis de que las series temporales de precios representan un "paseo aleatorio", concretamente un "paseo aleatorio" gaussiano. Esto puede ayudar a construir una

Artículo publicado Minería de datos de la CFTC en Python y creación de un modelo de IA : Hoy intentaremos extraer datos de la CFTC, descargar informes COT y TFF a través de Python, conectarlos con cotizaciones de MetaTrader 5 y un modelo de IA, y obtener pronósticos. ¿Qué son los informes COT en el

Artículo publicado Minería de datos de los balances de los bancos centrales y obtención de un panorama de la liquidez global : La minería de datos del balance de los bancos centrales ofrece una imagen de la liquidez global en el mercado Forex y en las divisas clave. Hoy combinaremos datos de la Fed

Ultra Trend - Zero Lag MA : Para el cálculo de la tendencia, el indicador Ultra Trend utiliza la media rápida sin retardo Zero Lag MA, que reacciona más rápido a los cambios del mercado. Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 27): Componente para mostrar textos de varias líneas : Si es necesario mostrar información textual en un gráfico, podemos utilizar la función Comment(), pero sus capacidades son bastante limitadas. Por ello, en este artículo

Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte 14): Escenarios de alta probabilidad : Los escenarios de alta probabilidad son bien conocidos en nuestra comunidad de traders, pero, lamentablemente, no están bien definidos. En este artículo, trataremos de encontrar una forma

Artículo publicado Sincronización de varios gráficos del mismo símbolo en timeframes diferentes : Para tomar decisiones sobre la realización de las transacciones, a menudo es necesario analizar simultáneamente los gráficos en el proceso del trading. Además, los gráficos disponen de los objetos del

Kuskus Starlight : Kuskus Starlight es un oscilador que utiliza una transformación de precio Fisher para identificar tendencias y potenciales reversiones. El código original MT4 por Scriptor está disponible en: https://www.mql5.com/en/code/8365. Author: Marteo Gonzales Cosme

MT4Orders Informe rápido : Versión rápida en JavaScript de la librería Report de fxsaber para comandos de trading estilo MT4 implementados a través de MT4Orders o Virtual. Funciona hasta 10 veces más rápido, el tamaño del archivo NTML es más pequeño, puede cargar y mostrar hasta 5,4 millones de

Artículo publicado Visión por computadora para el trading (Parte 1): Creamos una funcionalidad básica sencilla : Sistema de previsión de EURUSD mediante visión por computadora y aprendizaje profundo. Descubra cómo las redes neuronales convolucionales pueden reconocer patrones de precios complejos en

Artículo publicado WebRequest multiflujo asincrónico en MQL5 : En el artículo se analiza una biblioteca que permite aumentar la efectividad del trabajo con solicitudes HTTP en MQL5. La ejecución de WebRequest en el modo no bloqueante se ha implementado en flujos adicionales usando gráficos y

Artículo publicado Negociamos con opciones sin opciones (Parte 1): Teoría básica y emulación a través de activos subyacentes : El artículo describe una variante de emulación de opciones a través de un activo subyacente, implementada en el lenguaje de programación MQL5. Asimismo, se comparan las

Artículo publicado Operando con el Calendario Económico MQL5 (Parte 7): Preparación para la prueba de estrategias con análisis de eventos noticiosos basado en recursos : En este artículo, preparamos nuestro sistema de trading en MQL5 para la prueba de estrategias utilizando datos del Calendario

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Extracción eficiente de características para una clasificación precisa (Final) : El framework Mantis transforma series temporales complejas en tokens informativos y sirve como una base sólida para un agente comercial inteligente en tiempo real. La