Discusión sobre el artículo "Negociamos con opciones sin opciones (Parte 1): Teoría básica y emulación a través de activos subyacentes"
Es un buen artículo.
Pero...
Tú:
- Es eficaz con una gestión adecuada de los riesgos.
¿Y cómo calcular los riesgos?
Sí y MT 5 no tiene muchos datos.....
Es un buen artículo.
Pero...
Tú:
- Son eficaces cuando los riesgos se gestionan adecuadamente.
Y cómo se calculan los riesgos?
Y MT 5 no tiene muchos datos...
Gracias. Michael, tú mismo lo sabes: cuando no hay datos, hay que trabajar con una reserva, lo que reduce la eficacia. Habrá otro artículo sobre robots específicos.
Desafortunadamente, MT5 como es ahora prácticamente no es adecuado para el comercio en la sección de futuros MOEX.
La emulación, la creación de instrumentos sintéticos, implica el uso de más de un instrumento, por lo tanto para un correcto trabajo con pares (cartera) es necesario utilizar más de un instrumento.
con pares (cartera) requiere una buena velocidad de ejecución de órdenes comerciales. Y usted mismo sabe cómo MT5 puede ralentizar
Desafortunadamente MT5 tal y como es ahora prácticamente no es adecuado para operar en la Sección de Derivados de MOEX.
La emulación, creación de instrumentos sintéticos, implica el uso de más de un instrumento, por lo tanto para un correcto trabajo
con pares (cartera) requiere una buena velocidad de ejecución de las órdenes comerciales. Y usted mismo sabe cómo MT5 puede ralentizar
Aquí no estoy de acuerdo. Ya ha pasado - a finales de O. .. He negociado hft y tenía 300-350% de beneficio neto anual. Y cuando el intercambio cancelado multas, pensé que "paraíso" en la Tierra ha descendido. Sí, hubo "glitches", pero sin ellos sería completamente aburrido.
Por lo tanto, el limitador de velocidad aquí, obviamente, no es MT5, sino otra persona, o algo más. No voy a especificar, ya que es offtopic. He probado casi todas las plataformas ya hechas y afirmo que MT5 es la mejor. De las ya hechas.
¡Muchas gracias por sus conocimientos! Tan pronto como habrá más dinero voy a conectar opciones a trading....
Gracias. Por cierto, esto se aplica directamente a su tema - spread trading. Lo que estoy probando actualmente en el "triple" es exactamente una construcción de opciones.
Gracias. Por cierto, esto está directamente relacionado con su tema - spread trading. Lo que estoy probando ahora en el "triple" es exactamente una construcción de opciones.
Según tengo entendido, la idea es que cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el volumen se añade constantemente a la posición total, y cuando el precio se mueve en una dirección desfavorable, la posición se reduce. Esto es relevante para la compra de opciones Put y Call.
Pero, según tengo entendido, además de los gastos generales asociados a la comisión, habrá costes de CS mucho más elevados que cuando se compra una opción, especialmente si está muy fuera del dinero en el momento de la compra. Y, un reequilibrio suave requiere un volumen decente de opciones virtuales, ya que emular 1-10 simplemente no es posible en incrementos aceptables.
La cuestión de la optimización es la frecuencia de paso de precios más rentable para un instrumento concreto.
Sería bueno hacer una comparación real de los costes de una opción real y una opción virtual que estuviera dentro del dinero al vencimiento y una que estuviera fuera del dinero.
Según tengo entendido, la idea es que cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el volumen se añade constantemente a la posición total, y cuando el precio se mueve en una dirección desfavorable, la posición se reduce. Esto es relevante para la compra de opciones Put y Call.
Pero, según tengo entendido, además de los gastos generales asociados a la comisión, habrá costes de CS mucho más elevados que al comprar una opción, especialmente si está muy fuera del dinero en el momento de la compra. Y, un reequilibrio suave requiere un volumen decente de opciones virtuales, ya que emular 1-10 simplemente no es posible en incrementos aceptables.
La cuestión de la optimización es la frecuencia de paso de precio más rentable para un instrumento concreto.
Sería bueno hacer una comparación real de los costes de una opción real y una opción virtual que estuviera dentro del dinero al vencimiento y una que estuviera fuera del dinero.
El número de pasos viene dictado por los parámetros de BA: lote mínimo/cambio de lote mínimo. No funcionará arbitrariamente.
El GO será más alto como regla. Pero no importa - si usted puede fácilmente comprar/vender una opción ya hecha, la emulación es innecesaria. La elección aquí es o bien no negociar opciones en absoluto, o por medio de la emulación. De nuevo, de nuevo, para los BA para los que las opciones no están disponibles en principio.
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Artículo publicado Negociamos con opciones sin opciones (Parte 1): Teoría básica y emulación a través de activos subyacentes:
El instrumento financiero que conocemos por "opción" está atrayendo cada vez más interés entre los tráders bursátiles. Basta decir que en los últimos años, cuando la Bolsa de Moscú MOEX ha celebrado una competición entre inversores privados (LICHI), los tráders de opciones han ganado constantemente premios en la sección de futuros de la competición. Y esto en el contexto de la competencia elevada durante el concurso.
La teoría matemática de las opciones es relativamente compleja y no resulta trivial de entender y calcular manualmente, pero existe un número bastante elevado de las denominadas calculadoras de opciones: programas que permiten calcular cualquier combinación de opciones. Normalmente, se negocia un conjunto de opciones con distintos parámetros: estructuras de opciones. Pero hablaremos más sobre ello en los siguientes artículos.
El artículo de hoy describe la emulación de opciones a través de la compra/venta del activo subyacente. Este método permite crear (emular) una opción sintética con cualquier parámetro deseado (incluido uno que no exista en el mercado real). Por ejemplo, podemos crear un instrumento exótico como una opción sobre una opción, o una opción sobre un spread y otros tipos de activos subyacentes reales o sintéticos.
Autor: Dmitriy Skub