Artículos, Biblioteca - página 27

Artículo publicado Implementando OLAP en la negociación (Parte 4): Análisis cuantitativo y visual de los informes del Simulador de estrategias : El presente artículo propone un conjunto de herramientas básico para el análisis OLAP de los informes del Simulador sobre las pasadas únicas y resultados

ZigZag_channel : Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag. Autor: Nikolay Kositsin

DoubleZigZag : Para el análisis se usan dos indicadores ZigZag. Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Optimización de Battle Royale — Battle Royale Optimizer (BRO) : El artículo describe un innovador enfoque de optimización que combina la competición espacial de soluciones con el estrechamiento adaptativo del espacio de búsqueda, lo cual convierte al Battle Royale Optimizer en una

Asesor Experto, basado en Bandas de Bollinger ® : Este Asesor Experto se basa en las Bandas de Bollinger. Utiliza la estrategia de seguimiento de tendencia y el indicador Bandas de Bollinger. Autor: Andrew Kornishkin

Artículo publicado Aprendizaje automático en la negociación de tendencias unidireccionales tomando el oro como ejemplo : En este artículo analizaremos un enfoque interesante: la negociación solo en la dirección seleccionada (compra o venta). Para ello, utilizaremos técnicas de inferencia causal y

Artículo publicado Técnicas avanzadas de gestión y optimización de la memoria en MQL5 : Descubra técnicas prácticas para optimizar el uso de la memoria en los sistemas de trading MQL5. Aprenda a crear asesores expertos e indicadores eficientes, estables y de rápido rendimiento. Exploraremos cómo

Artículo publicado Implementación de un modelo de tabla en MQL5: Aplicación del concepto MVC (Modelo-Vista-Controlador) : En este artículo, analizamos el proceso de desarrollo de un modelo de tabla en MQL5 utilizando el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar la lógica de

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Aprendizaje contextual aumentado por memoria (Final) : Hoy finalizaremos la implementación del framework MacroHFT para el comercio de criptomonedas de alta frecuencia, que utiliza el aprendizaje de refuerzo consciente del contexto y el aprendizaje

Estrategia comercial Heads or Tails : La versión clásica de la estrategia comercial Heads or Tails con el análisis del código del bloque de señal. Autor: Vladimir Pastushak

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Detección de anomalías en el dominio de la frecuencia (Final) : Seguimos trabajando en la aplicación de los planteamientos del framework CATCH, que combina la transformada de Fourier y el mecanismo de parcheo de frecuencias para posibilitar una

Artículo publicado Estrategias de reversión a la media con RSI2 de Larry Connors para operativa intradía : Larry Connors es un reconocido operador bursátil y autor, conocido principalmente por su trabajo en el ámbito del trading cuantitativo y estrategias como el RSI de dos períodos (RSI2), que

Artículo publicado Introducción a MQL5 (Parte 14): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (III) : Aprenda a construir un indicador de patrón armónico en MQL5 utilizando objetos gráficos. Descubra cómo detectar puntos de oscilación, aplicar retrocesos de Fibonacci y

Artículo publicado DoEasy. Funciones de servicio (Parte 1): Patrones de precios : En este artículo empezaremos a desarrollar métodos de búsqueda de patrones de precios usando datos de series temporales. Un patrón tiene una serie de parámetros comunes a todas las clases y tipos de patrones. Todos los

Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media : En este artículo, intentaremos analizar los movimientos de divisas sintéticas utilizando Python + MQL5 y comprender cómo es el arbitraje de divisas real hoy en día. Asimismo

Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD : El EA identifica las discrepancias entre los tipos de cambio teóricos y reales para ejecutar oportunidades de negociación con un riesgo mínimo. Author: Peter Mueller

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Modelos bidimensionales del espacio de enlaces (Final) : Continuamos nuestra introducción al innovador framework Chimera, un modelo bidimensional de espacio de estados que utiliza tecnologías de redes neuronales para analizar series temporales

Raymond Cloudy Day For EA : Raymond Cloudy Day For EA, una revolucionaria herramienta de trading creada por Raymond y desarrollada por expertos para la plataforma MT5. Este innovador indicador integra un método de cálculo de vanguardia con algoritmos avanzados, superando los tradicionales Puntos

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Aprendizaje multitarea basado en el modelo ResNeXt : El marco de aprendizaje multitarea basado en ResNeXt optimiza el análisis de datos financieros considerando su alta dimensionalidad, la no linealidad y las dependencias temporales. El uso de la

Artículo publicado Explorando técnicas avanzadas de aprendizaje automático en la estrategia Darvas Box Breakout : La estrategia Darvas Box Breakout, creada por Nicolas Darvas, es un enfoque técnico de negociación que detecta posibles señales de compra cuando el precio de una acción sube por encima

Artículo publicado Algoritmo de optimización de neuroboides 2 — Neuroboids Optimization Algorithm 2 (NOA2) : El nuevo algoritmo de optimización de autor, NOA2 (Neuroboids Optimisation Algorithm 2), combina los principios de la inteligencia de enjambre con el control neuronal. El NOA2 combina la

Price Channel Stop : El indicador Price Channel Stop muestra la estimación actual de la tendencia a base del período del canal y el riesgo aceptable. Además, demuestra dos niveles de valores que pueden ser usados como el Stop Loss para las órdenes abiertas a base de este indicador. Se puede usar el

Custom Hammer and Inverted Hammer : Martillo personalizado y martillo invertido Author: Rajesh Kumar Nait

Calculadora de riesgo para MT 5 : El indicador calcula su riesgo en porcentaje y le da el tamaño de lote que es aceptable para su riesgo. Solo tiene que especificar el riesgo en porcentaje y el tamaño del stop en pips. Author: Yevgeniy Koshtenko

Artículo publicado Simulación de mercado (Parte 08): Sockets (II) : ¿Qué te parece si creamos algo práctico con sockets? Bien, en este artículo empezaremos a crear un minichat. Acompáñanos y descubre cómo se hace, porque será algo bastante interesante. Recuerda que el código que se mostrará aquí

Artículo publicado Algoritmo de optimización de la fuerza central — Central Force Optimization (CFO) : Este artículo presenta un algoritmo de optimización de la fuerza central (CFO) inspirado en las leyes de la gravedad. Hoy investigaremos cómo los principios de atracción física pueden resolver

Artículo publicado Técnicas de remuestreo para la evaluación de predicciones y clasificaciones en MQL5 : En este artículo exploraremos e implementaremos métodos para evaluar la calidad de los modelos que utilizan un único conjunto de datos como conjuntos de entrenamiento y validación. El rendimiento

Artículo publicado Ondas triangulares y de sierra: herramientas para el tráder : Uno de los métodos de análisis técnico es el análisis de ondas. En este artículo nos ocuparemos de las ondas triangulares y de sierra. Usando estas ondas como base, podemos construir varios indicadores técnicos, con la

Artículo publicado Asesores Expertos Auto-Optimizables con MQL5 y Python (Parte III): Descifrando el algoritmo del Boom 1000 : En esta serie de artículos, analizamos cómo podemos construir Asesores Expertos capaces de adaptarse de forma autónoma a las condiciones dinámicas del mercado. En el

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Detección adaptativa de anomalías del mercado (Final) : Seguimos construyendo los algoritmos que sustentan el framework DADA, una herramienta avanzada para detectar anomalías en las series temporales. Este enfoque permite distinguir eficazmente las