Artículos, Biblioteca - página 22

Artículo publicado Codificación ordinal para variables nominales : En este artículo, analizamos y demostramos cómo convertir predictores nominales en formatos numéricos adecuados para algoritmos de aprendizaje automático, utilizando tanto Python como MQL5. Las variables nominales representan datos

Artículo publicado Simulación de mercado (Parte 02): Orden cruzada (II) : A diferencia de lo que se vio en el artículo anterior, aquí vamos a hacer el control de selección en el Asesor Experto. Aunque esta no es aún una solución definitiva, nos servirá por ahora. Así que acompaña el artículo para

Artículo publicado Simulación de mercado (Parte 01): Orden cruzada (I) : A partir de este artículo, iniciaremos la segunda fase, que tratará la cuestión del sistema de repetición/simulación de mercado. Entonces, comenzaremos mostrando una posible solución para el cruce de órdenes. Esta solución que

Instantaneous trend line - levels : Línea instantánea de tendencia con niveles para filtrar señales Autor: Mladen Rakic

Horizontal GridLines : El indicador construye en el gráfico líneas horizontales estáticas con un intervalo determinado. Estas líneas son útiles a la hora de comerciar según patrones de precio. Autor: Mansukh Patidar

PinBar : Indicador de Pin Bars, que puede ser incluido en Asesores Expertos. Muestra los niveles especificados por el patron para el precio de apertura y el stop-loss. Autor: PunkBASSter

Artículo publicado Del básico al intermedio: Unión (I) : En este artículo, veremos qué es una unión. Aquí, mediante la experimentación, analizaremos las primeras construcciones en las que podría utilizarse una unión. No obstante, lo que se mostrará aquí es solo la parte básica de todo un conjunto de

Artículo publicado Creación de un Panel de administración de operaciones en MQL5 (Parte III): Ampliación de las clases incorporadas para la gestión de temas (II) : En este artículo, ampliaremos cuidadosamente la biblioteca Dialog existente para incorporar la lógica de gestión de temas. Además

Artículo publicado Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 78): Un nuevo Chart Trade (V) : En este artículo, veremos cómo deberemos implementar la parte del receptor. Es decir, aquí implementaremos una versión del Asesor Experto, solo para probar y aprender cómo funciona la comunicación vía

Artículo publicado Uso del análisis discriminante para desarrollar sistemas de trading : Al desarrollar un sistema de trading, surge normalmente un problema en relación a la elección de la mejor combinación de indicadores y sus señales. El análisis discriminante es uno de los métodos que existen

Artículo publicado Encabezado en Connexus (Parte 3): Dominando el uso de encabezado HTTP para solicitudes WebRequest : Continuamos desarrollando la biblioteca Connexus. En este capítulo, exploramos el concepto de cabeceras en el protocolo HTTP, explicando qué son, para qué sirven y cómo usarlos en

Divergencia RSI : Este indicador toma divergencias RSI y las traza en buffers para automatizar EAs Author: Francisco Gomes Da Silva

Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 19): Creando las etapas implementadas en Python : Hasta ahora, hemos analizado la automatización del inicio de los procedimientos de optimización secuencial de los asesores expertos exclusivamente en el simulador de estrategias

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo : Cada vez que hablamos de inteligencia artificial, en nuestra cabeza surgen todo tipo de ideas fantásticas, y nos parece que se trata de algo complicado e inalcanzable. Sin embargo, cada día oímos hablar de la inteligencia artificial en nuestra

Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even : El EA abre posiciones aleatoriamente (50/50 de probabilidad de Compra o Venta) cuando no hay ninguna posición abierta. Author: Salman Soltaniyan

MovingAverages - Medias Móviles : La biblioteca MovingAverages (Medias Móviles) contiene funciones para el cálculo de diferentes tipos de medias móviles. Autor: MetaQuotes Software Corp

Multik : El Asesor Experto multidivisa. Autor: Andrew Kornishkin

Bandas R-cuadrado : Asesor experto sencillo con función de optimización R-cuadrado personalizada Author: Korollkov

MACD On Chart : Indicador de señal de semáforo que utiliza un histograma MACD . El indicador genera señales de trading cuando el histograma MACD avanza hacia la línea de señal. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Simulador rápido de estrategias comerciales en Python usando Numba : Este artículo implementaremos un simulador rápido de estrategias para modelos de aprendizaje automático utilizando Numba. En cuanto a su velocidad, superará en un factor de 50 a un simulador de estrategias

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Segmentación guiada (Final) : Continuamos el trabajo iniciado en el artículo anterior sobre la construcción del marco RefMask3D usando herramientas MQL5. Este marco está diseñado para explorar de forma exhaustiva la interacción multimodal y analizar

Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte IX): Análisis de múltiples marcos temporales (II) : En la discusión de hoy, examinamos la estrategia de análisis de múltiples marcos temporales para aprender en qué marco temporal nuestro modelo de IA funciona mejor. Nuestro

Harmonic Pattern Finder V3 : Este indicador muestra los patrones armónicos existentes y nuevos. Autor: Andre Enger

Logarithmic Garman Klass volatility : Volatilidad logarítmica de Garman Klass Autor: Mladen Rakic

Trend Zigzag (on ma cross) : Un zigzag estático que conecta las intersecciones de un cruce de medias móviles Author: Conor Mcnamara

Artículo publicado Asesores Expertos Auto-Optimizables con MQL5 y Python (Parte V): Modelos profundos de Markov : En esta discusión, aplicaremos una cadena de Markov simple en un indicador RSI, para observar cómo se comporta el precio después de que el indicador pasa por niveles clave. Concluimos

Patterns : Conjunto de treinta patrones populares de velas. Autor: Scriptor

Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Modelo hiperbólico de difusión latente (HypDiff) : El artículo estudiará formas de codificar los datos de origen en un espacio latente hiperbólico mediante procesos de difusión anisotrópica. Esto ayudará a preservar con mayor precisión las

FVG based Momentum Detection : Se trata de un indicador que evalúa los FVG en el "window_size" introducido para detectar el impulso o la fuerza de la tendencia. Author: Yashar Seyyedin

Artículo publicado Trademinator 3: El auge de las máquinas de trading : En el artículo "Dr. Tradelove..." creamos un Expert Advisor que optimiza independientemente los parámetros del sistema de trading preseleccionado. Además, decidimos crear un Expert Advisor que no solo pudiera optimizar los