¿Cómo obtener grandes beneficios en el mercado de divisas? - página 10
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Tú, en lugar de exclamaciones exaltadas, realiza la simulación de este milagro, haz una serie de experimentos, y lo entenderás todo.
Y mezclar aquí"toda la física moderna" es absolutamente irrelevante, es de una categoría de "el hermano mayor en el jardín, y el tío en Kiev".
Solía modelar cuando creía en Martin... Y fue entonces cuando derivé todas estas fórmulas que uso ahora.
Sólo una serie de experimentos y muestra que mis cálculos son correctos. Seguro que en el primer caso, 110 pérdidas en una fila no va a pasar una vez, a pesar del hecho de que en 10 intentos que tenemos 9 pérdidas. En el segundo caso - será suficiente para tomar 12 pérdidas en una fila, siempre que por cada 100 intentos serán 49 pérdidas y 51 victorias. Pero hay una posibilidad muy real de un 5% de posibilidades de 13 pérdidas... Aun así, la probabilidad de ganar es mayor que la de perder, aunque no por mucho.
No entiendo por qué no se puede citar como ejemplo la física moderna. También es bastante claro sobre lo que podemos observar realmente con instrumentos y lo que sólo podemos suponer. Como en mi caso con un depósito de 2^111 apuestas. Un depósito más pequeño - no proporcionará la probabilidad correcta de ganar. Por eso se necesita exactamente ese depósito.
¿Qué debo entender?
...
Si lo hiciera, sólo justificaría a los que no viven bajo la ilusión del grial, sino que comercian a mano y viven de los beneficios del comercio en el mercado.
No hablaba de falta de dinero, siento que sigas sin entender mi punto de vista. Cuando se tiene mucho dinero, sólo un tonto lo confiaría a un asesor de trading automatizado, porque es un gran riesgo. Las grandes cantidades de dinero suelen destinarse a inversiones. Mientras que a un Asesor Experto sólo se le pueden confiar cantidades de dinero relativamente pequeñas. El alto riesgo se justifica por la alta rentabilidad.
En tus posts, a menudo pedaleas la cuestión de tener o no tener dinero. Si tienes mucho, no debes presumir de ello. En primer lugar, una persona sólo merece respeto cuando se lo ha ganado honestamente, y no lo ha heredado de sus padres. En segundo lugar, hacer caridad sin ningún tipo de relaciones públicas. Entonces serás respetado.
Sí, solía modelar cuando creía en Martin... Y fue entonces cuando derivé todas estas fórmulas que uso ahora.
Sólo una serie de experimentos y muestra que mis cálculos son correctos. Seguramente, en el primer caso 110 pérdidas en una fila no va a suceder, a pesar del hecho de que en 10 intentos que tenemos 9 pérdidas. En el segundo caso - sería suficiente para sobrevivir a 12 pérdidas en una fila, siempre que por cada 100 intentos serán 49 pérdidas y 51 victorias. Pero hay una posibilidad muy real de un 5% de posibilidades de 13 pérdidas... Aun así, la probabilidad de ganar es mayor que la de perder, aunque no por mucho.
No entiendo por qué no se puede citar esta física moderna como ejemplo aquí. También es bastante claro sobre lo que podemos observar realmente con instrumentos y lo que sólo podemos suponer. Como en mi caso con un depósito de 2^111 apuestas. Un depósito más pequeño - no proporcionará la probabilidad correcta de ganar. Por eso se necesita exactamente ese depósito.
¿Qué debo entender?
Hace tiempo que me di cuenta de que te niegas a entender cualquier cosa que no se ajuste a tu configuración. Eso es "inmutabilidad" en efecto...
Hace tiempo que me he dado cuenta de que te niegas a entender cualquier cosa que no se ajuste a tu configuración. Ahora, realmente, la "inmutabilidad"...
¿Cómo puedo entenderte, si sólo te limitas a criticar mis descubrimientos, y no señalas en qué se equivocan? Los comprobé muchas veces, escribí programas y probé diferentes variantes...
¿Qué esperas que entienda? Sólo que usted mismo no ha derivado fórmulas, no ha escrito programas, no ha comprobado qué depósito se requiere para cada caso en la martingala...
"¿Y esta es la gente que me dice que no me hurgue la nariz?"
¿Cómo puedo entenderte, si sólo te limitas a criticar mis conclusiones y no señalas en qué se equivocan? Pero los he comprobado muchas veces, he escrito programas y he probado diferentes variantes...
¿Qué esperas que entienda? Sólo que usted mismo no ha derivado fórmulas, no ha escrito programas, no ha comprobado qué depósito se requiere para cada caso en la martingala...
"¿Y esta gente me prohíbe hurgarme la nariz?"
He estado haciendo simulaciones. Varias series con diferentes condiciones. Y las conclusiones de cada uno.
Y los ha colgado todos públicamente en el foro de Broco. (Eso fue hace 10 - 15 años).
Esta simulación no es difícil de repetir.
Y no te prohíbo que te hurgues la nariz, sigue hurgando a tu gusto, a lo mejor sacas algo más que mocos.
Si he puesto excusas, es sólo para aquellos que no viven bajo la ilusión de un grial, sino que comercian a mano y viven de los beneficios de la negociación en el mercado.
" En las ilusiones del grial" es una opinión interesante...
¿Qué es un "grial"? En el comercio...
Si lo piensas, un "grial" es una estrategia de trading MUY fiable, idealmente una GRAN estrategia...
Pero esto no significa que las operaciones del Grial se mantengan... La principal diferencia entre el Grial y otras estrategias comerciales es un número mínimo de operaciones perdedoras, o mejor, ninguna...
En este caso, la cuestión del beneficio pasa a un segundo plano, porque no hay pérdidas...
Y ahora, ¿con qué frecuencia comercia el grial?
En este sentido, la negociación en gráficos diarios y superiores encaja de forma óptima en la definición de un grial:
1. el comercio no es frecuente...
2. Los beneficios son grandes...
3. La cantidad de beneficios en una operación es SIEMPRE suficiente para cerrar la posición en el plus en caso de una fuerte inversión del movimiento del par...
Sospecho que esta opinión no será del agrado de la mayoría de los comerciantes... pero para mí lo es...
" En las ilusiones del grial" es una opinión interesante...
No es mi opinión. Estaba citando a Retag Konow. Es el autor de esta interesante opinión.
Sí, solía modelar cuando creía en Martin... Y fue entonces cuando derivé todas estas fórmulas que uso ahora.
Sólo una serie de experimentos y muestra que mis cálculos son correctos. Seguramente, en el primer caso 110 pérdidas en una fila no va a suceder, a pesar del hecho de que en 10 intentos que tenemos 9 pérdidas. En el segundo caso - sería suficiente para sobrevivir a 12 pérdidas en una fila, siempre que por cada 100 intentos serán 49 pérdidas y 51 victorias. Pero hay una posibilidad muy real de un 5% de posibilidades de 13 pérdidas... Aun así, la probabilidad de ganar es mayor que la de perder, aunque no por mucho.
No entiendo por qué no se puede citar como ejemplo la física moderna. También es bastante claro sobre lo que podemos observar realmente con instrumentos y lo que sólo podemos suponer. Como en mi caso con un depósito de 2^111 apuestas. Un depósito más pequeño - no proporcionará la probabilidad correcta de ganar. Por eso se necesita exactamente ese depósito.
¿Qué debo entender?
AQUÍ ESTÁN LAS REALIDADES - AQUÍ ESTÁN LOS MILLONES DE MILES DE MILLONES MÍNIMOS "NECESARIOS" SEGÚN USTED :-)
https://alpari.com/ru/invest/pamm/329842/#pamm-return
DE 300 ESPALDAS
EMPIEZA CON 300
Sí, solía modelar cuando creía en Martin... Y fue entonces cuando derivé todas estas fórmulas que uso ahora.
Sólo una serie de experimentos y muestra que mis cálculos son correctos. Seguramente, en el primer caso 110 pérdidas en una fila no va a suceder, a pesar del hecho de que en 10 intentos que tenemos 9 pérdidas. En el segundo caso - sería suficiente para sobrevivir a 12 pérdidas en una fila, siempre que por cada 100 intentos serán 49 pérdidas y 51 victorias. Pero hay una posibilidad muy real de un 5% de posibilidades de 13 pérdidas... Aun así, la probabilidad de ganar es mayor que la de perder, aunque no por mucho.
No entiendo por qué no se puede citar como ejemplo la física moderna. También es bastante claro sobre lo que podemos observar realmente con instrumentos y lo que sólo podemos suponer. Como en mi caso con un depósito de 2^111 apuestas. Un depósito más pequeño - no proporcionará la probabilidad correcta de ganar. Por eso se necesita exactamente ese depósito.
¿Qué debo entender?
¿Cómo se puede tomar un martin ? sin estadísticas en la historia - a - la donde volver a apostar - fuera? ¿Qué es esto? ¿Por qué consideras un martin aislado de la realidad - no es un casino donde el EVENTO es rojo - negro?
Aquí están los cambios de las estadísticas a un tercio del rango diario en APR - EVENT, como 20 - 30 pips reales. Bajo el casino - si es rojo, entonces ingresa rojo, si es negro, entonces ingresa negro.
La gama de volteo un tercio de la gama diaria es condicional (25 - 30%), mata dEp a la negro-rojo-negro-rojo y así sucesivamente de 13 veces... :-)
+ es posible limitar el tiempo de comercio + diferentes fichas, por ejemplo, la transferencia a Boo y arrastre, es decir, si después de negro - negro, no para cubrir el beneficio, pero esperar... Si hacia el negro + otro 2%, a continuación, transferir a la ganancia mínima rAequal a la anchura del canal de 20-30% TAE, si el precio no llega a estos 2%, de nuevo va en la dirección de rojo - no hay problema - de nuevo el robot invierte la posición en el rojo en los volúmenes más altos - ¿por qué se esconden de la realidad y sus conclusiones no son relevantes engañar a ti mismo?
¡Si el mercado - da beneficios - hay que ROMPER!
¿Cómo puedo entenderte, si sólo te dedicas a criticar mis cálculos y no señalas en qué se equivocan? Pero los he comprobado muchas veces, he escrito programas y he probado diferentes variantes...
¿Qué esperas que entienda? Sólo que usted mismo no ha derivado fórmulas, no ha escrito programas, no ha comprobado qué depósito se requiere para cada caso en la martingala...
"¿Y esta es la gente que me dice que no me hurgue la nariz?"
¿Por qué se dedica a hacer cálculos alejados de la realidad - fantasías estudiantiles? :-) calcular el martin de un canal clásico volcado 25-30% de la media del instrumento máximo negociado ATP... :-)
aquí por ejemplo
https://www.mql5.com/ru/code/22561
o aquí - sí tiene un coeficiente de aumento de 2,2 y ¿qué? es un verdadero Martin, pero el TR es menor que el SL de la inversa.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
limitación por tiempo y número de vueltas (aceptación de una pérdida del sistema)