¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 61
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NO LO SÉ. Es posible llegar al polo, por supuesto.
Pero a primera vista, una clara explotación de un patrón.
Por supuesto, un exceso de tiempo de hasta medio año y una alta serie de transacciones es un poco diferente a lo que me gustaría ver...
Pero como material de iniciación, creo que servirá.
Buena suerte con su desarrollo.
..................
PS Y en otros instrumentos, ¿cómo se comporta?
Gracias.
"...Explotación explícita de un patrón" - Estoy de acuerdo.
Limitar el número de órdenes en el mercado al mismo tiempo a 10. Pruebas realizadas con el máximo historial disponible desde el momento de una señal de entrada al mercado - a medio plazo - orden media de 1 mes a 6 meses, la pesca de arrastre está desactivada, para suavizar la curva - entradas con confirmación adicional del índice de fuerza, todos los informes están en el remolque, se adjuntan imágenes. Días, por precios abiertos, stops, toma - grande - para entradas/salidas (mayormente) estrictamente por señales de TS.
Para los dos primeros: FS = 34 en cada caso, en el tercero: FS = 24, a este respecto, llamo su atención sobre esta rama del foro, en particular sobre
Llamo su atención sobre esta rama del foro, en particular sobre el post de Kim I.V. en su primera página, donde comparte su experiencia, por lo que quiero expresar mi gratitud.
P.D. Relacionado con el tema - las respuestas ya se han publicado allí muchas veces... :-Р
OnGoing:
...
Ahora está claro cuáles son los niveles)) Todavía no puedo dibujar una historia)
Sólo una sonrisa hasta ahora... :-Р
No se trata de los niveles de cambios de precios de un instrumento negociado, sino de los niveles de un patrón encontrado.
Una faceta puede calcularse comparando los resultados entre la Muestra y el OOS
Muchos paquetes de redes neuronales tienen una forma muy conveniente de separar la muestra en una muestra de entrenamiento y una muestra de prueba. El límite es muy fácil de identificar. Si no hay ninguna mejora en la muestra de prueba, entonces es un ajuste desnudo. Es decir, las entradas no son kosher y la ST puede ser descartada. En otros casos, buscamos hasta el momento en el que los resultados siguen mejorando en la muestra de entrenamiento, y ya no mejoran en la muestra de prueba - esto es el borde mismo.
No se trata de los niveles de cambio de precio del instrumento que se negocia, sino de los niveles del patrón encontrado.
Esto es interesante. Otra pregunta, ¿el Asesor Experto sólo reacciona a los patrones del marco temporal actual (d1) o también mira a los más bajos/antiguos?
Añadido: pregunta estúpida)) no es necesario responder. Este patrón funciona en marcos temporales inferiores, ¿y cuáles son los drawdowns allí?
Interesante. Otra pregunta, ¿el EA sólo reacciona a los patrones del marco temporal de trabajo dado (d1) o mira también los inferiores/superiores?
Aquí - sólo a diario - es la variante "de trabajo", se puede mirar en el hilo del foro: Bill Williams y sus estrategias (para EURUSD) - por lo tanto (y la página siguiente) para cinco medidas de B.Williams - incluyendo en H4 (esta es una variante de entrada y adiciones en la tendencia, similar a la de aquí - índice de fuerza).
1. Este patrón funciona en marcos temporales inferiores.
2. ¿y cuáles son las detracciones allí?
1. Así es, pero quizás en menor medida; yo no lo he tratado en detalle.
2. Si quieres operar de forma rentable en la dirección de la tendencia principal, tienes que mirarla. La descripción inicial de este patrón de movimientos de precios de los instrumentos de mercado - ver los mensajes en esta y las próximas páginas de este foro.
Limite el número de órdenes en el mercado al mismo tiempo a 10.
Si fijas el límite = 1, ¿tendrás 40 operaciones en 10 años? ¿Puede publicar el encabezamiento de dicho informe?
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Eso no es lo que está en mi mente aquí.
Tengo una estrategia rentable de gran calibre con un promedio de vida de 5,13/5,36 días de operaciones de compra/venta respectivamente, inversión sin superposición de posiciones.
Lo ejecuté en el visualizador ahora, y estoy pensando: ¿qué pasa si agrego más puntos después de la señal de compra en cada vela, o en alguna otra periodicidad (una vez en 4 horas o a las 0:00 PM, o a las 14:00 por ejemplo)?
Es decir, si el MO de cada operación es positivo, entonces la aplicación de ese "abanico" de órdenes debería mejorar el rendimiento de la ST...
Al menos visualmente parece ser cierto... 8))
Si pones un límite = 1, ¿tendrías 40 transacciones en 10 años? ¿Puede publicar el encabezamiento de dicho informe?
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Eso no es lo que estaba pensando aquí.
Tengo una estrategia rentable de gran calibre, con una vida media de 5,13/5,36 días respectivamente, de inversión, sin solapamiento de posiciones.
Lo he ejecutado en el visualizador ahora, y estoy pensando: ¿qué pasa si no puedo comprar o vender con alguna otra periodicidad (una vez cada 4 horas o a las 0:00 PM, o a las 14:00 PM por ejemplo)?
Es decir, si el MO de cada operación es positivo, entonces la aplicación de ese "abanico" de órdenes debería mejorar el rendimiento de la ST...
Al menos visualmente parece ser cierto... 8))
Lo publicaré ahora... allí más... :-P Un poco, ocupado... :-Р
En mi opinión, no se trata de la frecuencia de las recargas, sino estrictamente de cuándo se produce una señal de trading. En mi opinión, no se trata de la frecuencia de las recargas, sino estrictamente de la señal que recibimos. Debemos utilizarlo si queremos obtener el máximo beneficio del cliente. Si tomamos todo el movimiento - lo llenamos estrictamente por señales, lo principal es no ser demasiado bruto con el número de acciones y su volumen.
En cuanto a la visual, cuando el movimiento está definido y las señales provienen del cumplimiento de los criterios de negociación en su dirección, pero el precio puede moverse hacia abajo durante algún tiempo (si las entradas en la compra). Por lo tanto, si la entrada en el mercado no es una orden, por ejemplo, a la vez 1 lote, pero 10 veces 0,1 (supongamos, en cada vela posterior - naturalmente en la observancia de los criterios de negociación del momento de una entrada en un acuerdo), entonces resulta (en el movimiento de precios posterior hacia arriba) - el beneficio más. Es como - "untado" en el punto de entrada de tiempo. Si el mercado después de la entrada por la orden "inicial" continúa el movimiento en su (la orden) lado y las condiciones de las acciones se cumplen, entonces entramos en el curso del movimiento - por lo tanto, sí - el beneficio es menor, que a la vez para entrar en 1 lote, pero no es crítico ...
¿Y tal vez esta variante (de un punto de entrada en el spread - promediando) - no forma parte del análisis técnico? :-Р
"Es decir, si el MO de cada operación es positivo, entonces el uso de tal "abanico" de órdenes debería mejorar los indicadores del TS..." - deberíamos mirar... :-Р
Si pones un límite = 1, ¿tendrías 40 transacciones en 10 años? ¿Puede publicar el encabezamiento de dicho informe?
Para USDCAD - los valores de los parámetros de entrada también. Entro inmediatamente con 1 lote y al mismo tiempo una orden está en el mercado.
Presté atención visualmente: hubo retrocesos significativos del movimiento principal (alrededor del 40-50%). Lo que quiero decir es que si optimizamos los niveles y tipos de arrastre, stop-loss y toma, podemos entrar en el mercado con una sola orden si tomamos la posición de toma, el precio rebota de la posición principal y luego volvemos a entrar en el mercado con una sola orden, es decir, habría más beneficios. En este momento estoy eligiendo la variante de TA para este TS que es responsable de los criterios de negociación de entrada al mercado.