Скачать MetaTrader 5

Как правильно оптмизировать советник

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не можешь разобраться в коде? Статьи помогут!
Yuriy Zaytsev
13886
Yuriy Zaytsev 2008.02.16 16:26 

Вопрос интересный

у каждого свой опыт, прошу поучавствовать в обмене информацией

как я оптимизирую


выбирается участок допустим 01 01 2007 - 10.09.2007

1 в эксперте отключаются все ветки отвечающие к рпримеру за визуализацию и создание объектов на графике что бы ускорить прогоны.

2 НЕ выбираются папаметры которые не влияют на оптимизацию


после того как я получу приемлемое время допустим сутки или двое... я оставляю машину и жду получения выборки

после того как выборка получена

загоняю ее в базу данных VFP или MS SQL

дальше с помощью запросов выбираю оптимальные значения

1-выбираются параметры не с максимальной прибылью

каждый параметр выбирается по принципу максимального присутвия в прибыльных прогонах


допустим имеем 400 пргонов

300 прибыльных

допустим

60 прогонов дали саммую большую прибыль и самую малую просадку

в этих 60 начинаю искать параметры которые часто пересекаются

к примеру имеем 5 параметров p1 p2 p3 p4 p5

допустим P5 встречается со значением 39-41 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P4 встречается со значением 12-15 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P3 встречается со значением 1.2 - 1.7 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P2 встречается со значением 25 - 28 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P1 встречается со значением 55 -62 чаще всего в прибыльных прогонах


следовательно последний прогон я проведу именно в этом диапазоне

он и даст оптимальные параметры


----

1 плохо что нет возможности остановить оптимизацию - т е записать текущее положение а к примеру на другой день или через несколько часов стартануть именно с этой точки

2 плохо то что нельзя управлять пуском оптимизации и ее контролем из самого эксперта

Prival
4550
Prival 2008.02.16 17:10  

выбирается участок допустим 01 01 2007 - 10.09.2007

зря нужно по апрель

Yuriy Zaytsev
13886
Yuriy Zaytsev 2008.02.16 17:48  
Prival:

выбирается участок допустим 01 01 2007 - 10.09.2007

зря нужно по апрель


приводил как пример

зависит от стратегии


если оптимизировать на будующее ... на месяц - 2

я бы выбрал 21.11.2007 - по 15.02.2008

Prival
4550
Prival 2008.02.16 17:54  
одним словом думаю нужно просто две хорошие ТС одна тренд :-) и одна флет + гламурный переключатель между ними :-), там надо искать, грааль там лежит - в переключателе, не в опртимизации.
Igor Kim
2741
Igor Kim 2008.02.16 18:49  

Ок... вот мой опыт...

1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок и с минимумом обработок ошибок исполнения, возвращаемых торговым сервером.
2. Интервал оптимизации с 2001.01.01 по 2007.12.31
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
4. Выбранный набор параметров проверяю на устойчивость небольшими изменениями всех параметров по одному. Смотрю, чтобы ФВ сильно не менялся. То есть определяю, я выбрал "пик коммунизма" или "плоскогорье". Если пик, то этот набор в топку и беру следующий.
5. Плоскогорный набор параметров исследую в анализаторе портфелей на совместимость с другими ТС. Формирую портфель ТС с ФВ > 100, пишу советник для онлайн-торговли и ставлю его на реал.

Prival
4550
Prival 2008.02.16 19:24  
KimIV:

Ок... вот мой опыт...

1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок и с минимумом обработок ошибок исполнения, возвращаемых торговым сервером.
2. Интервал оптимизации с 2001.01.01 по 2007.12.31
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
4. Выбранный набор параметров проверяю на устойчивость небольшими изменениями всех параметров по одному. Смотрю, чтобы ФВ сильно не менялся. То есть определяю, я выбрал "пик коммунизма" или "плоскогорье". Если пик, то этот набор в топку и беру следующий.
5. Плоскогорный набор параметров исследую в анализаторе портфелей на совместимость с другими ТС. Формирую портфель ТС с ФВ > 100, пишу советник для онлайн-торговли и ставлю его на реал.


Про портфель можно чуть подробнее, т.к. уже много раз спрашивал, но не у Вас, у других. Как при коэффициенте кореляции движения валют бизком к 1 (-1), можно составить портфель который увеличит ФВ с 30 до 100. Вот это у меня никак не укладывается в башке. Заранне благодарен за подробный ответ.
Igor Kim
2741
Igor Kim 2008.02.16 19:43  
Prival:
Про портфель можно чуть подробнее, т.к. уже много раз спрашивал, но не у Вас, у других. Как при коэффициенте кореляции движения валют бизком к 1 (-1), можно составить портфель который увеличит ФВ с 30 до 100. Вот это у меня никак не укладывается в башке. Заранне благодарен за подробный ответ.

Хорошо... Вот реальный пример...

Система 1 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=42,88, инструмент EURCHF
Система 2 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=60,32, инструмент EURGBP
Совместное использование этих двух систем на интвервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 даёт ФВ=102,95

Prival
4550
Prival 2008.02.16 19:55  
а если наоборот, поменять валюты (или системы) местами. Игорь прости дурного военного, но не понимаю, по твоим цифрам получается что CHF и GBP не корелированы, если использовать 1 систему, если использовать 2 разных и оптимизиорвать каждую на этом итервале то как то не так, что то не то нет портфельного инвестирования в том виде как пишут в книгах. Хотя я наверное пытаю что то сокровенное извини. Ихмо смогбы так же сделать я, не лазилбы по форумам в поисках ответов
Igor Kim
2741
Igor Kim 2008.02.16 21:16  
Prival:
а если наоборот, поменять валюты (или системы) местами.

А зачем? Система 1 заточена под EURCHF. Имеет свой набор параметров. Система 2 заточена под EURGBP. Тоже свои параметры. Если системы поменять местами, то их характеристики ухудшатся.

Prival:
по твоим цифрам получается что CHF и GBP не корелированы, если использовать 1 систему, если использовать 2 разных и оптимизиорвать каждую на этом итервале то как то не так, что то не то нет портфельного инвестирования в том виде как пишут в книгах.
Да, верно. Портфельного инвестирования, описанного в книжках, в моём подходе не наблюдается. Но достигается некоторая диверсификация. Суммарная просадка портфеля увеличивается в мЕньшее количество, чем суммарная прибыль. ФВ растёт. Я достигаю желаемое. Для меня это главное.
fdhjhf
7
fdhjhf 2008.03.20 14:25  
KimIV:

Ок... вот мой опыт...

1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок и с минимумом обработок ошибок исполнения, возвращаемых торговым сервером.
2. Интервал оптимизации с 2001.01.01 по 2007.12.31
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
4. Выбранный набор параметров проверяю на устойчивость небольшими изменениями всех параметров по одному. Смотрю, чтобы ФВ сильно не менялся. То есть определяю, я выбрал "пик коммунизма" или "плоскогорье". Если пик, то этот набор в топку и беру следующий.
5. Плоскогорный набор параметров исследую в анализаторе портфелей на совместимость с другими ТС. Формирую портфель ТС с ФВ > 100, пишу советник для онлайн-торговли и ставлю его на реал.

fdhjhf
7
fdhjhf 2008.03.20 14:25  
YuraZ:

Вопрос интересный

у каждого свой опыт, прошу поучавствовать в обмене информацией

как я оптимизирую


выбирается участок допустим 01 01 2007 - 10.09.2007

1 в эксперте отключаются все ветки отвечающие к рпримеру за визуализацию и создание объектов на графике что бы ускорить прогоны.

2 НЕ выбираются папаметры которые не влияют на оптимизацию


после того как я получу приемлемое время допустим сутки или двое... я оставляю машину и жду получения выборки

после того как выборка получена

загоняю ее в базу данных VFP или MS SQL

дальше с помощью запросов выбираю оптимальные значения

1-выбираются параметры не с максимальной прибылью

каждый параметр выбирается по принципу максимального присутвия в прибыльных прогонах


допустим имеем 400 пргонов

300 прибыльных

допустим

60 прогонов дали саммую большую прибыль и самую малую просадку

в этих 60 начинаю искать параметры которые часто пересекаются

к примеру имеем 5 параметров p1 p2 p3 p4 p5

допустим P5 встречается со значением 39-41 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P4 встречается со значением 12-15 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P3 встречается со значением 1.2 - 1.7 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P2 встречается со значением 25 - 28 чаще всего в прибыльных прогонах

допустим P1 встречается со значением 55 -62 чаще всего в прибыльных прогонах


следовательно последний прогон я проведу именно в этом диапазоне

он и даст оптимальные параметры


----

1 плохо что нет возможности остановить оптимизацию - т е записать текущее положение а к примеру на другой день или через несколько часов стартануть именно с этой точки

2 плохо то что нельзя управлять пуском оптимизации и ее контролем из самого эксперта


123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий