¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 54
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La gran mayoría de los comerciantes están perdiendo, ¿es esto un patrón? Sí. ¿Hay un patrón? No. Pero sí a Fringe. ¿Se puede ganar dinero con esto? Sí. Aprende a ser un chef.
Ha-ha-ha-.... No es divertido.
Accidentalmente hice otro experimento temático, cuyos resultados ni siquiera he sabido evaluar)
Optimicé mi Asesor Experto y accidentalmente le di un archivo con datos completamente erróneos para el análisis. Es decir, durante la optimización, el Asesor Experto estaba operando con los datos de noviembre de 2010, pero estaba analizando los datos de algún lugar de 2009 (apenas hay una correlación significativa) y abriendo operaciones basadas en ellos. Como resultado del aprendizaje, obtuve el resultado de 1000 viejos pips de ganancia con puro ajuste (analicé una cosa, operé la otra). Comprendí el error, realicé la optimización con los datos correctos - el resultado fue de 2000 pips. Ahora pienso en cómo aprender a separar el componente de ajuste de los resultados del entrenamiento con ajuste puro y ajuste + regularidades.
Y en general, el enfoque: analizar uno, operar otro, no nos permitirá determinar la "persistencia" del Asesor Experto?
.........
Y en general, el propio planteamiento: analizar una cosa, comerciar otra, no nos permitiría determinar la "persistencia" de un experto...
Eso es lo que todo el mundo hace siempre. Una cosa es analizar la historia y otra operar en la vida real.
O, mejor dicho, sin o, no entiendo nada.
Eso es lo que todo el mundo hace siempre. Una cosa es analizar la historia y otra operar en la vida real.
O, más probablemente, sin o, no entiendo nada.
Supongamos que el Asesor Experto utiliza el marco de tiempo de 1 a 200 y se abre en la dirección de su dirección de la segunda a la primera barra, MA[1]>MA[2] - comprar, MA[1]<MA[2] - vender.
Los números estaban equivocados y las condiciones son las siguientes MA[1000001]>MA[1000002] - comprar, MA[1000001]<MA[1000002], es decir, el comportamiento de la varita en millones de barras no describe la situación actual cuando el EA abre la operación. El estado del Asesor Experto es "vacío", un placebo. Sin embargo, es casi seguro que encontraremos el periodo de ondulación en el que obtengamos beneficios en el periodo de aprendizaje. Eso será pura persecución desnuda. A esto me refería. Aunque, para retorcer un Asesor Experto tan primitivo con un pequeño número de grados de libertad de tal manera es probablemente sin sentido. Pero en su lugar, imagina una SN cuyas entradas tampoco tengan nada que ver con la realidad durante el periodo de entrenamiento (por ejemplo, una secuencia binaria de bits de una copia digital de un vídeo sobre la vida de los pingüinos)... Hagamos que el Asesor Experto obtenga beneficios en la fase de aprendizaje desde la nada, ajustémoslo deliberadamente y tratemos de estimar su ajuste. De alguna manera... A continuación, damos los datos correctos que describen la situación en el momento de tomar una decisión por el Asesor Experto en el mismo período de aprendizaje. También obtenemos el resultado. Tergiversamos estos dos resultados, tratando de entender el ajuste del Asesor Experto, la informatividad de las entradas, la posibilidad de detectar regularidades, etc.
No sé si ha quedado más claro)
Supongamos que mi Asesor Experto utiliza una regla de oscilación con períodos de 1 a 200 y abre en la dirección de su dirección de la segunda a la primera barra, MA[1]>MA[2] - comprar, MA[1]<MA[2] - vender.
Los números estaban equivocados y las condiciones son las siguientes MA[1000001]>MA[1000002] - comprar, MA[1000001]<MA[1000002], es decir, el comportamiento de la varita en millones de barras no describe la situación actual cuando el EA abre la operación. El estado del Asesor Experto es "vacío", un placebo. Sin embargo, es casi seguro que encontraremos el periodo de ondulación en el que obtendremos beneficios durante el periodo de aprendizaje. Eso será pura persecución desnuda. A esto me refería. Aunque, para retorcer un Asesor Experto tan primitivo con un pequeño número de grados de libertad de tal manera es probablemente sin sentido. Pero en su lugar, imagina una SN cuyas entradas tampoco tengan nada que ver con la realidad durante el periodo de entrenamiento (por ejemplo, una secuencia binaria de bits de una copia digital de un vídeo sobre la vida de los pingüinos)... Hagamos que el Asesor Experto obtenga beneficios en la fase de aprendizaje de la nada, ajustémoslo deliberadamente y tratemos de estimar su ajuste. De alguna manera... A continuación, damos los datos correctos que describen la situación en el momento de tomar una decisión por el Asesor Experto en el mismo período de aprendizaje. También obtenemos el resultado. Estamos tratando de averiguar la idoneidad del experto y la informatividad de las entradas, etc.
No sé si se ha aclarado).
De todos modos, el tema es genial.
Obviamente, se puede hacer que un conjunto suficientemente complejo de funciones sintonizables mapee cualquier conjunto aleatorio a cualquier otro conjunto (aleatorio o no) ajustando los parámetros de mapeo. Teóricamente, con cualquier grado de precisión... :)
Los operadores en DC (y no sólo) también están entrenados para operar de esta manera: enseñan a convertir un flujo bastante aleatorio de indicadores estándar (léase - que no funcionan) en un flujo de operaciones comerciales... :-) ... .. // o :-( ... ?
Recientemente he tenido una incidencia: he optimizado un Asesor Experto utilizando unos indicadores inteligentes que tienen varios modos de trabajo. Los modos son parametrizables (cada uno a su manera). Así que he establecido los parámetros de un modo incorrecto para la optimización. Es decir, estos parámetros no tienen ningún efecto sobre el rendimiento del Asesor Experto en el modo actual de los indicadores.
// No he encontrado mi error a tiempo, porque hay un par de parámetros que están optimizados además de los que no funcionan. Por lo tanto, la optimización se ha completado.
Un resultado interesante: estos parámetros (que no funcionan) han convergido gradualmente a sus valores específicos y no han cambiado hasta el final de la optimización. Es decir, se comportaron de forma pseudo-sensible, como si estuvieran realmente optimizados... (!!!) Si no fuera el autor del experto, habría decidido que estos son los valores Exact-Optimal-Graal-itp, que deben ser cuidadosamente preservados (preferiblemente en secreto del público) y yout, yout, yout...... ¡Y en ningún caso lo cambies!
Cuando vi y me di cuenta de este caso, pensé tristemente - este es el mecanismo exacto de creación de supersticiones, con el que toda nuestra inescrutable vida, y el Forex en particular, está lleno de... ;-)
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Y en cuanto a la sugerencia de estudiar los sistemas para la "ajustabilidad" - no vale la pena, en mi opinión. Está claro que un buen sistema es bien adaptable. Pero también es bueno en la abstracción. Un mal sistema puede ser poco adaptable y bien adaptable. Pero no puede abstraerse. Así que la adaptabilidad no es un criterio de calidad de un sistema (su generalizabilidad).
Es mejor utilizar una medida conocida con la adición de una señal aleatoria de baja amplitud en la fase de entrenamiento para reducir los fenómenos de ajuste. Esto tiene una utilidad más práctica.
Supongamos que mi Asesor Experto utiliza una regla de oscilación con períodos de 1 a 200 y abre en la dirección de su dirección de la segunda a la primera barra, MA[1]>MA[2] - comprar, MA[1]<MA[2] - vender.
Los números estaban equivocados y las condiciones son las siguientes MA[1000001]>MA[1000002] - comprar, MA[1000001]<MA[1000002], es decir, el comportamiento de la varita en millones de barras no describe la situación actual cuando el EA abre la operación. El estado del Asesor Experto es "vacío", un placebo. Sin embargo, es casi seguro que encontraremos el periodo de ondulación en el que obtengamos beneficios en el periodo de aprendizaje. Eso será pura persecución desnuda. A esto me refería. Aunque, para retorcer un Asesor Experto tan primitivo con un pequeño número de grados de libertad de tal manera es probablemente sin sentido. Pero en su lugar, imagina una SN cuyas entradas tampoco tengan nada que ver con la realidad durante el periodo de entrenamiento (por ejemplo, una secuencia binaria de bits de una copia digital de un vídeo sobre la vida de los pingüinos)... Hagamos que el Asesor Experto obtenga beneficios en la fase de aprendizaje desde la nada, ajustémoslo deliberadamente y tratemos de estimar su ajuste. De alguna manera... A continuación, damos los datos correctos que describen la situación en el momento de tomar una decisión por el Asesor Experto en el mismo período de aprendizaje. También obtenemos el resultado. Tergiversamos estos dos resultados, tratando de entender el ajuste del Asesor Experto, la informatividad de las entradas, la capacidad de detectar patrones, etc.
No sé si ha quedado más claro).
No sólo hay siempre una MA para el intervalo optimizado de la historia, en el que el TS será rentable, pero la atención... puede haber varias MA.
Por lo tanto, la situación puede ser como la suya. Es decir, los parámetros del sistema, que no tienen nada en común con las regularidades del mercado, son rentables en diferentes intervalos de la historia, e incluso pueden ser rentables en algún momento del futuro. Y puede que no.
Por ello, las ST se dividen en dos tipos. El segundo tipo dará beneficios o no. Es fácil de comprobar. Pero el primer tipo - no sé, ¿cómo podemos comprobarlo?
En mi opinión, no hay que buscar una línea entre encajar y no encajar. Debería concentrarse en el TC, donde esta línea no existe en absoluto. Así es. Por lo menos habrá una sensación de que no hay límite y se ha encontrado un patrón. ¿Cómo puede ser si no? No hay garantías y nunca las habrá. Habrá una condición eterna de incertidumbre y un derecho eterno a elegir. :)
No sé si está claro.
No sé si he acertado esta vez. :)
Y en cuanto a la sugerencia de estudiar los sistemas para "encajar" - no vale la pena, en mi opinión. Está claro: un buen sistema es bien adaptable. Pero también puede abstraer. Un mal sistema puede ser poco adaptable y bien adaptable. Pero no puede abstraerse. Así que la adaptabilidad no puede ser un criterio de calidad de un sistema (capacidad de generalización).
Bueno, no es un fin en sí mismo, una prueba de ajuste, es sólo un pensamiento errante en busca de un "límite") Los resultados prácticos están más cerca de mí de alguna manera. El pensamiento se está formando aproximadamente lo siguiente: tenemos dos resultados de aprendizaje sobre un trozo de historia, encaje (P1) y encaje+ilegalidad (P2).
P1 ~= P2:
- El ST tiene una capacidad de generalización excesiva para encontrar los patrones para los que está diseñado (por ejemplo, en el NS - quitar 1 capa, hacer menos neuronas ocultas, tomar una función de activación diferente, etc.), de lo contrario sería muy difícil aislar el resultado explotando los patrones. O es más sencillo, nuestras regularidades no son regularidades en absoluto.
2*P1< P2:
- lo que se necesita, tiene sentido trastear con la CT, el mejor resultado del entrenamiento es probablemente capaz de detectar patrones.
Estos son los tipos de cadenas de aplicación práctica que estoy tratando de construir. Y creo que para algunos de mis CTs podría funcionar.
Y esta vez he acertado. :)
Debo estar cerca de algo) ya tenía miedo de mi propia capacidad de expresar mis pensamientos.
1) ¿Encajar para aprovechar el efecto posterior (inercia de las propiedades del mercado)?
2) ¿No te ajustas para aprovechar el efecto de la no-optimización?
¿Una contradicción?
Hay otras opciones :)
1) ¿Encajar para aprovechar los efectos de las secuelas (inercia de las propiedades del mercado)?
2) ¿No te ajustas para aprovechar el efecto de la no-optimización?
¿Contradicción?
Hay otras opciones :)
El efecto de la no falsa optimización... Casi me rompe el cerebro.
1) Propiedad de inercia del mercado. Todo el AT se basa en ello. La AT parte de la base de que un proceso, una vez iniciado (no se sabe cuándo), continuará (no se sabe cuánto tiempo). Un ejemplo típico: MA200, el precio ha cruzado una barra deslizante a la baja, entramos en la posición de Venta esperando que siga bajando. Pero el precio no va, no le importa el МА200, inmediatamente se da la vuelta y sube. Esperamos. El precio se mueve hacia arriba y cruza la MA200 hacia arriba - esto es una señal de Compra - la esposa se jode el abrigo nuevo).
Lo mismo ocurre con los canales, los niveles, etc.
2) La propiedad de la causalidad. Si hay una cadena de acontecimientos de secuencia y duración predeterminadas, también hay una cadena de acontecimientos de retorno, como secuencia y duración conocidas de antemano. El método de optimización revela las regularidades de la influencia de los cambios en la cadena de acontecimientos causales sobre la cadena de acontecimientos consecuentes. Aquí todo es sencillo: o encontramos regularidades o no, es fácil de comprobar, fácil de usar.
Sugiere esas otras opciones.
joo:
2) Propiedad de causalidad. Si existe una cadena de acontecimientos de una secuencia y duración predeterminadas, entonces existe una cadena de acontecimientos recíproca, también de una secuencia y duración predeterminadas. El método de optimización revela las regularidades de la influencia de los cambios en la cadena de acontecimientos causales sobre la cadena de acontecimientos consecuentes. Es sencillo: o encontramos regularidades o no, es fácil de comprobar, fácil de usar.
Continuando con el ciclo "mente engañada por el azar" o "locura creativa de los mecanismos genéticos de la Vida". ;-)
Extracto de un libro sobre el aprendizaje con más refuerzos. Karen Pryor "No gruñas al perro".
// El libro completo está en el trailer. Recomendado.
Superstición: refuerzos aleatorios
En la vida real, los refuerzos se producen a cada paso y a menudo son una mera coincidencia accidental. Un biólogo que ha estudiado a los halcones observó que si un halcón atrapa un ratón debajo de un determinado arbusto, revisará ese arbusto a diario durante una semana, y a veces más; la probabilidad de que vuele sobre ese lugar concreto se debe a la fuerza del refuerzo. Intenta pasar por delante de un cubo de basura sin mirarlo detenidamente, si el día anterior -encontraste cinco dólares en él-. El refuerzo aleatorio es bueno para el halcón; en general, se puede decir que el comportamiento animal ha evolucionado de tal manera que cada especie tiene la capacidad de beneficiarse de cualquier refuerzo. Sin embargo, muchos refuerzos aleatorios no van acompañados de un resultado útil, pero pueden tener una fuerte influencia en el comportamiento. Cuando el comportamiento no está relacionado con los acontecimientos posteriores, pero se asocia en el cerebro del sujeto con ellos como condición necesaria para que se produzcan, hablamos de comportamiento supersticioso. Un ejemplo de esto es la persona que mastica un lápiz. Si por casualidad te metes un lápiz en la boca durante un examen e inmediatamente se te ocurre la respuesta correcta o un buen pensamiento, este refuerzo podría cambiar tu comportamiento: los buenos pensamientos surgieron mientras masticabas el lápiz, por lo que la acción se refuerza. Cuando estaba en la universidad, no había tenido un solo lápiz que no estuviera cubierto de marcas de dientes; en los exámenes especialmente difíciles, a veces masticaba el lápiz por la mitad. Estaba seguro de que me ayudaba a pensar. En realidad, era un comportamiento aleatorio y contingente. Lo mismo podría decirse del uso de ciertas ropas, o de la realización de un determinado ritual antes de emprender una tarea concreta. Vi a un jugador de béisbol que realizaba una cadena de nueve acciones cada vez que se preparaba para lanzar: tocar su gorra, tocar su guante con la pelota, mover su gorra hacia adelante, frotar su oreja, mover su gorra hacia atrás, arrastrar el pie, etc. En los momentos difíciles, podía repetir las nueve acciones dos veces sin alterar su orden: Esta secuencia de acciones se realizaba muy rápidamente, los comentaristas nunca se detienen en ella, pero sin embargo constituye un comportamiento supersticioso complejo. Las "supersticiones" surgen a menudo en el adiestramiento de animales. El animal puede guiarse en sus respuestas por criterios que usted no pretendía introducir, pero que a menudo coinciden con el refuerzo y forman un vínculo condicionado. Por ejemplo, un animal puede creer que para ser reforzado debe estar en un determinado lugar, girar en una determinada dirección o sentarse de una manera concreta. Cuando quieres que funcione en un lugar nuevo o con una orientación diferente, de repente todo el comportamiento se rompe misteriosamente, y vas a averiguar por qué ha ocurrido esto. Así que es mucho mejor, en cuanto se empieza a formar el comportamiento, empezar a diversificar las opciones de las condiciones que no le parecen importantes, para que no haya un condicionamiento accidental que luego se interponga en su camino. Sobre todo, asegúrese de que no se formen conexiones temporales aleatorias. Tanto los animales como los humanos son muy buenos para percibir los intervalos de tiempo. Una vez estaba seguro de haber entrenado a dos cobayas para que saltaran a la orden (a la señal de mi mano), hasta que uno de los científicos visitantes me demostró con un cronómetro en la mano que saltaban cada veintinueve segundos. Fui yo quien les condicionó inadvertidamente a dar la orden con mucha regularidad, y se aprovecharon de ello en lugar de la información que supuse que debían utilizar. Muchos entrenadores hereditarios son simplemente cautivos de una forma supersticiosa de pensar y comportarse. He conocido a algunos entre ellos que dicen que los delfines prefieren a las personas vestidas de blanco, que las mulas deben ser golpeadas, que a los osos no les gustan las mujeres, etc. Esto también se aplica a quienes trabajan con personas y creen, por ejemplo, que hay que gritar a los alumnos de quinto grado y que el castigo es necesario para ganarse el respeto. Estos educadores están a merced de la tradición, se ven obligados a trabajar siempre de la misma manera porque no pueden separar los métodos eficaces de lo que es simplemente superstición. Esta debilidad, o confusión, se encuentra en muchas profesiones: en la educación, la ingeniería, el ejército, pero quizás sobre todo en la medicina. Es espeluznante la cantidad de cosas que se prescriben al paciente, no porque tengan propiedades medicinales, sino porque siempre se ha hecho o se hace. Cualquiera que haya estado en un hospital puede pensar en media docena de ejemplos de acciones innecesarias que no constituyen más que un comportamiento supersticioso. Curiosamente, el comportamiento supersticioso no desaparece si simplemente se señala su ineficacia; al ser muy rutinario, es correspondientemente muy vigilado. Intente hablar con un médico sobre su costumbre de utilizar un tratamiento ineficaz o incluso perjudicial, y obtendrá un rechazo en términos apropiados; estoy seguro de que incluso ese jugador de béisbol con una expresión supersticiosa de nueve pasos de excitación nerviosa se opondrá con vehemencia a cualquiera que sugiera que juegue a la pelota sin, por ejemplo, una gorra que toque cuatro veces. La única manera de deshacerse del comportamiento supersticioso es asegurarse de que no está relacionado con el refuerzo. A mi hijo Ted le encanta la esgrima. Va a los entrenamientos dos o tres veces por semana y suele ir a las competiciones los fines de semana. Un día, durante un duelo con un compañero fuerte, se sintió deprimido porque se dejó su espada favorita en casa. Ha perdido el partido. Entonces se dio cuenta de que, obviamente, sentirse deprimido influía mucho más en sus acciones que la espada que utilizaba, y de ahí que tener una espada "favorita" fuera una superstición. Ted identificó y luchó contra cualquier comportamiento supersticioso que pudiera estar asociado a la esgrima. Encontró muchos puntos de este tipo en sí mismo, desde el apego a ciertos artículos de ropa hasta la creencia interna de que su lucha podría verse afectada por un sueño, una discusión o incluso la ausencia de zumo de frutas en una competición. Analizando sistemáticamente cada una de estas circunstancias, rompió una a una su confianza en ellas, al darse cuenta de que eran supersticiones. Como resultado, ahora acude a cada combate tranquilo y confiado, aunque haya tenido una pesadilla por llegar tarde al tren, por perder su equipo, por batallar con los taxistas, incluso por esgrimir una espada prestada con un chándal y unos calcetines diferentes.