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Sobre la cuestión de quiénes son los Gridders :-))
Esta es una idea que vi una vez hace mucho tiempo. Digamos que los euros, digamos que el precio es de 3000. Esperemos. No le importa la tendencia. Si el precio llega a 3050, comprar, sl en 3000, sin TP. Si el precio llega a 3100, nos movemos sl a 3000 (Breakeven), etc. hasta que cierre en Breakeven. ¿Es en esencia un Gridder? ¿Lo he entendido bien? Se basa totalmente en las paradas, no en los límites...
Pero no está claro qué hacer si se cierra un Stop Loss. Supongamos que ha funcionado a 3000 y la pérdida=50pp, ¿debo intentar deshacerlo? Podemos ver que a veces podemos obtener un beneficio considerable, pero también está claro que estos giros causarán más pérdidas que ganancias durante los cambios de tendencia. ¿No deberíamos rodar si la tendencia no ha cambiado? (por ejemplo, si el precio no ha cruzado МА(200) o algo así). Ni siquiera lo sé. La idea me parece buena, sólo que no sé por dónde mirarla. La pérdida = 50pp la puse como ejemplo, el asunto no cambiará si lo hago a 100, 200 o 10pp. Y por qué creo que no es una mala idea - porque nadie sabe cuál será la tendencia mañana o dentro de una hora, o incluso en ese mismo segundo cuando abrimos una posición y desde que el precio pasó del precio X al precio X + Y, entonces como que pensamos que es la tendencia más nueva ... imho... ¿Qué opina de este tipo de "grillado"?
Sobre la cuestión de quiénes son los Gridders :-))
Esta es una idea que vi una vez hace mucho tiempo. Digamos que los euros, digamos que el precio es de 3000. Esperemos. No le importa la tendencia. Si el precio llega a 3050, comprar, sl en 3000, sin TP. Si el precio llega a 3100, nos movemos sl a 3000 (Breakeven), etc. hasta que cierre en Breakeven. ¿Es por su naturaleza un Gridder? ¿Lo he entendido bien? Se basa totalmente en las paradas, no en los límites...
Pero no está claro qué hacer si se cierra un Stop Loss. Supongamos que funcionó a 3000 y la pérdida=50pp, ¿debo intentar revertir? Podemos ver que a veces podemos obtener un beneficio considerable, pero también está claro que estos giros causarán más pérdidas que ganancias durante los cambios de tendencia. ¿No deberíamos rodar si la tendencia no ha cambiado? (por ejemplo, si el precio no ha cruzado МА(200) o algo así). Ni siquiera lo sé. La idea me parece buena, sólo que no sé por dónde mirarla. La pérdida = 50pp la puse como ejemplo, el asunto no cambiará si lo hago a 100, 200 o 10pp. Y por qué me parece que la idea es buena - porque nadie sabe cuál será la tendencia mañana o en una hora, o incluso en ese mismo segundo cuando abrimos una posición y ya que el precio pasó del precio X al precio X + Y, por lo que como que pensamos que esta es la nueva tendencia ... imho... ¿Qué opina de este tipo de "grillado"?
No. Te equivocas, definitivamente no es un Gridder. :-)))
P.D. Se conserva la ortografía del autor.
¡Hola a todos! Acabo de mirar aquí. Voy a pedir algo similar a esto ahora.
¿Es posible engañar a las probabilidades? ¡Parece que a veces puede hacer eso! Este EA difícilmente puede llamarse parrilla.
El algoritmo es el siguiente:
En cada barra, el Asesor Experto establece órdenes de stop (o límite, - no el punto) a una distancia determinada de Leones y Colmenas de la 1ª barra. Cuando se alcanza un beneficio total determinado, se cierran todas las posiciones.
Las pérdidas (si hay más de 2) se cierran inmediatamente por parejas.
Todas las órdenes que no han funcionado se eliminan después del número de barras especificado (5-10). Así, no obtenemos más de 5 a 10 pedidos y no más de 2 a 6 puestos a la vez. Eso significa que no habrá reclamaciones del servidor de la empresa de corretaje si trabajamos de esa manera.
Y ahora, durante la primera prueba del Asesor Experto en Eurodólares, he establecido los parámetros "a ojo" y lo he ejecutado desde el 1 de diciembre hasta hoy, es decir, en más de un mes. Sin ningún tipo de optimización - ejecutándolo a través de todos los ticks dio resultados sorprendentes:
Está claro que las órdenes de stop (la prueba anterior) darán más beneficios en un mercado tendencial. Y las órdenes limitadas, en un mercado plano. Creo que este algoritmo tiene un potencial prometedor para nuevos experimentos.
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Casi lo olvido. La red de arrastre funciona en una prueba.
No. Te equivocas, definitivamente no es una parrilla. :-)))
P.D. Se mantiene la ortografía del autor.
Ah, sí, un cuadriculado, no un cuadriculado. Aunque, es extraño, si viene de la palabra grid, debería ser gridder con dos d, pero si viene con una d, obviamente no viene de la palabra grid, y en teoría debería leerse como grider. :-))) pero qué pasa con la terminología :-)) y la lengua inglesa... :-))
Y si rellenamos en cada movimiento de X ppt hacia arriba, ¿se convierte en una parrilla? Es decir, 3050 - primera compra, 3100 - recarga y total sl a 3050, 3150 - otra recarga y total sl a 3100... Pero eso parece más peligroso que abrir una sola vez.
Y me equivoqué en un post anterior, lo siento - en el ejemplo allí el breakeven no está en 3000 sino en 3050, luego en 3100 etc.
2 leonid553:
Traté de hacerlo manualmente en el marco de tiempo de una hora - comprar cuando una vela rompió a través de su alta a menos que fuera plana, y vender cuando rompió a través de su baja y, respectivamente, sin tener en cuenta las órdenes ya abiertas (es decir, con la adición y la pérdida inexorable), con pp=sl, con órdenes opuestas que se eliminan sólo después de que los pips trabajaron. Pero una vez me encontré con un pinchazo durante el día varios días seguidos y mi beneficio desapareció, así como la mayor parte de mi depo (gracias a la micro-depo). La probabilidad de ocurrencia de un piso debería definirse de alguna manera (de repente aparece de algún lado), por supuesto que no debería operar de noche o en días festivos, pero no es suficiente, debería definirla de alguna manera, no sé cómo. Bueno, tal vez debería haber una condición - para empezar a colocar órdenes sólo si la onda no es menos de 50-60 puntos de altura, por ejemplo, para el mercado de la hora... Por otro lado, sea cual sea la onda, todavía puede desvanecerse y empezar a oscilar a +/- 25-30 pips, llevándose cada vez más órdenes nuevas para abrir y más stop-loss...
Y si se recarga en cada movimiento de Xp hacia arriba, ¿se convierte en un Grider? Es decir, 3050 - primera compra, 3100 - recarga y sl total a 3050, 3150 - otra recarga y sl total a 3100... Pero eso parece más peligroso que abrir una sola vez.
Y me equivoqué en el post anterior, lo siento - en el ejemplo allí el punto de equilibrio no está en 3000, sino en 3050, luego en 3100 etc.
No, no es una parrilla. Es una acción ordinaria de una posición rentable (se denomina de otra manera, según el principio de la pirámide). Sí, por un lado los riesgos son mayores, pero el beneficio es mayor.
Yo mismo estoy trabajando en esta dirección. Recomiendan comprar sólo posiciones rentables (preferiblemente en un pullback) y cada orden sucesiva es más pequeña que la anterior y cuanto más, según un multiplicador inferior a 1 (véase el archivo adjunto) porque es posible una inversión, pero no un pullback. Tal vez usted puede comprar además de aumentar la posición cuando llega a un cierto número de pips de ganancia, mientras que el arrastre con la transferencia de la posición a Breakeven (como usted escribe).
Para los cuadriculados - busque en el foro, artículos y aquí - https://www.mql5.com/ru/code
Por ejemplo una parrilla típica - mira y lee los comentarios aquí - https://www.mql5.com/ru/code.
Roman, gracias por los enlaces.
En cuanto a las acciones, no me gustan nada, como dicen, soy tan ansioso como propenso a ellas. Está claro por qué quiero hacerlo: porque el beneficio con la tendencia correcta puede ser simplemente gigantesco. Pero no quiero: tomemos el esquema más sencillo, escalemos en cada 100 puntos (por supuesto que no solemos hacerlo así, es mejor hacerlo en los pullbacks, y siempre están a diferentes distancias, pero es sólo a modo de ejemplo, y por simplicidad escalamos en el mismo volumen, como para la primera apertura).
Variante 1 - arrastre cada 100 puntos sin cobertura, variante 2 - arrastre con cobertura cada 100 puntos
Compre 3000, el precio se redujo en 2900. SL en ambos casos -100.
Compre 3000, el precio subió a 3100 y volvió a 3000. En la 1ª variante el resultado = 0 puntos (sin relleno), en la 2ª variante - 0 puntos por la apertura + por el relleno -100 en total -100.
Compré 3000, llegué a 3200, volví a 3100. El resultado es +100 (Breakeven a 3100), #2 - en la apertura +100, en el primer relleno - 0, en el segundo -100, total 0.
Compré 3000, llegué a 3300, volví a 3200. Hizo el resultado del comercio +200 (comprar a 3200), #2 mostró +200 en la apertura, +100 en el 1er relleno, 0 en el 2do, -100 en el 3er, total +200.
Compré 3000, llegué a 3400, volví a 3300. Número 1 resultado +300 (compra a 3300), número 2 en la apertura +300, en el 1er relleno +200, en el 2º +100, en el 3º 0, en el 4º -100, el total de +500.
De alguna manera no me gusta, pero mira, durante los dos primeros pasos la variante sin rellenos es más rentable, y la segunda variante sólo consigue igualarla en el tercer paso. Sólo es más rentable el cuarto. Eso es lo que no me gusta. Sin embargo, si escalamos con un volumen menor cada vez, por supuesto que es menos peligroso, pero en la 4ª o 5ª-6ª onda no dará un beneficio tan grande que se puede obtener con un lote. En cualquier caso, todo depende de adivinar la tendencia.
Roman, gracias por los enlaces.
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Quiero decir - no todo es tan sencillo aquí (su cálculo de opciones)... En cualquier caso, hay que recargar... Hay diferentes esquemas... Es necesario trabajar en esta dirección... Si el multiplicador es de 0,8 - ahí también, como escribes ("la onda 4-5-6 no será un beneficio tan gigantesco") - creo que será... :-))) aunque un poco más pequeño... :-))
P.S. Adivinar lo que será la tendencia no es necesario - sólo llenar en su dirección, si persiste y todo ... TR debería ser eliminado en absoluto... Si no quieres negociar cada orden (como has escrito en tu versión, tendrás que cerrar todo el paquete con un arrastre de una vez... :-)) Al probar un EA en el que estamos trabajando (inicio - 0,1 lote, el número de tiradas es ilimitado, cada tirada a lo largo de la tendencia - 0,1 lote, la tendencia está definida por el diario, entramos en un pullback en H4 o H1), se muestran "a veces" bellas imágenes - cuando un paquete de órdenes se cierra simultáneamente en beneficio no en Take profit, sino en el Trailing Stop total, o cuando se recibe una señal de inversión de tendencia - cerramos todo el paquete en beneficio... :-)))
P.P.S . Claro, eso pasa cuando compramos con posterior hundimiento por pullbacks y resulta que no es un pullback, sino que "ya se han ido para el otro lado", entonces
en este caso la última compra se produce precisamente en el máximo (o cerca de él) del movimiento - va en rojo, sin embargo no estropea todo el cuadro... :-))
¿Por qué has puesto un montón de letras en tus mensajes?
¿Crees que eso facilitaría que la gente acudiera a ti?