¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 60
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Esa es la cuestión, el mercado ha estado en diferentes estados, fases, etc. a lo largo de los 12 años de historia.
Y encajar un periodo de prueba así, por así decirlo, un TS de una sola estrategia es extremadamente difícil ( sin interés o fanatismo, por supuesto)
Y si los resultados a lo largo de 12 años son tan fijos y estables, entonces hemos encontrado y utilizado algún tipo de patrón.
Por lo demás, es un ajuste.
lasso:
...
1) Número de transacciones durante 1 año no inferior a 250-300.
... se agradecería.
PS Y probablemente sorprendido. ))
¿Servirá si hay unos 160 intercambios al año? 1693 - para todos, GBPUSD en daires, comenzó desde agosto de 2000 - no hay señales de entrada antes... hasta ahora.
No sólo hay patrones de larga duración, sino también de corta duración. La pregunta del hilo no se refería a buscar específicamente a los longevos. Se trata de distinguir entre "regularidad/ajuste"
EN MI OPINIÓN. Un patrón real no tiene vida útil, es decir, siempre está presente, sólo se debilita/fortalece ligeramente - una especie de pulsación.
Los "patrones" de corta duración son ajustes al "estado" actual del mercado, con todo lo que ello implica...
¿Funcionará si hay unos 160 intercambios al año? 1693 - para todos, GBPUSD en los diarios, comenzó en agosto de 2000 - no hay señales de entrada antes... hasta ahora.
Por supuesto. Ya veremos. Lo discutiremos.
Al fin y al cabo, los objetivos son provisionales.
Por supuesto. Ya veremos. Discutiremos.
Los objetivos son provisionales.
Aumentó el número de órdenes abiertas simultáneamente en el mercado, el informe ha cambiado, las transacciones promedio 200 por año, FS = 15.
La optimización no se ha hecho en absoluto... :-))) - He marcado el rango de trabajo de los niveles en el gráfico de forma puramente independiente - lo estoy usando
La estrategia en sí no se discute...:-P El nivel de Stop-loss se incrementa, por lo que puedo entrar/salir estrictamente por las señales del Asesor Experto.
Esta es la versión básica de trabajo, sin red de arrastre, es decir, en su forma pura.
Aumento del número de órdenes abiertas simultáneamente en el mercado, informe modificado, operaciones promedio 200 por año, FS=15.
No ha habido ninguna optimización... :-))) - Yo mismo he marcado el rango de trabajo de los niveles en el gráfico.
La estrategia no se discute ...:-P El nivel de Stop-loss se incrementa, por lo que puedo entrar/salir estrictamente por las señales del Asesor Experto.
Esta es la versión básica de trabajo - sin arrastre, es decir, en su forma pura, tal cual.
HZ. Por supuesto, es posible llegar al polo.
Pero a primera vista, una clara explotación de un patrón.
Por supuesto, el exceso de trabajo de hasta medio año y una alta serie de oficios es un poco diferente a lo que me gustaría ver...
Pero como material de iniciación, creo que servirá.
Buena suerte con su desarrollo.
..................
PS ¿Cómo se comporta con otros instrumentos?
Supongo que la salida es el mismo método que la entrada, pero con un período más largo, o algún otro método diferente de la entrada, pero de nuevo con un período más largo. Un informe interesante. Buena suerte :)
Añadido: Las posiciones se cierran de manera diferente, la técnica es clara, tal vez debería hacer tal graalchik) En cuanto a los puntos de entrada y salida (el punto de partida de la vuelta), supongo que las dos varillas o el oscilador, y algo más... Esto es algo más que varias veces durante la historia desencadena los procesos de inversión justo en los picos de la tendencia global. Este tipo de cosas están fuera del control de los indicadores. ¿Terceras fuerzas?
He aumentado el número de órdenes abiertas simultáneamente en el mercado, el informe ha cambiado, el promedio de 200 operaciones por año, FS = 15.
No ha habido ninguna optimización... :-))) - Yo mismo he marcado el rango de trabajo de los niveles en el gráfico.
La estrategia no se discute ...:-P El nivel de Stop-loss se incrementa, por lo que puedo entrar/salir estrictamente por las señales del Asesor Experto.
Esta es la versión básica de trabajo, sin red de arrastre, es decir, en su forma pura.
Roman, lo he mirado, francamente hablando, no es impresionante. Se trata de un promedio/esquema muy rebuscado, que se dispara en ráfagas unidireccionales (60 operaciones/día) de forma aleatoria. Acabo de calcular el déficit de capital sólo en la primera serie: cerca de medio depósito (¡!). ¿Y llamas a esto un "resultado" digno de consideración?))
Si la libra hubiera bajado otros 900 puntos en ese momento, habría tenido que aumentar aún más su depósito inicial)
Yo mismo he marcado el rango de niveles en el gráfico.
Ahora entiendo lo que son estos niveles)) Todavía no soy capaz de dibujarlos en la historia)
Roman, lo he buscado, francamente no me impresiona. Se trata de una farsa que promedia/escala, disparando en ráfagas unidireccionales aturdidas (60 operaciones/día) al azar. Acabo de calcular el déficit de capital sólo en la primera serie: alrededor de medio depósito (¡!). ¿Y llamas a esto un "resultado" digno de consideración?))
Eso es por la exigencia de 250-300 operaciones al año :-P Prueba en las agendas - marca... :-))
"Se trata de una burda promediación/piramidación, disparando ráfagas unidireccionales aturdidas (60 oficios/días cada una) al azar. ":-R - halagado, gracias.
1. Supongo que, o bien la salida está utilizando el mismo método que la entrada, pero con un periodo más largo, o bien algún otro método diferente al que se está introduciendo en la entrada, pero de nuevo con un periodo más largo. Un informe interesante. Buena suerte :)
2. Añadido: Las posiciones se cierran de forma diferente, la técnica es clara, quizás deberías hacer tú mismo ese grial) En cuanto a los puntos de entrada y salida, supongo que se utilizan dos varillas u oscilador, y algo más... Esto es algo más que varias veces durante la historia desencadena los procesos de inversión justo en los picos de la tendencia global. Este tipo de cosas están fuera del control de los indicadores. ¿Terceras fuerzas?
1. No. Las entradas/salidas están invertidas, el periodo es el mismo - está probando el filtro principal. Gracias. :-Р
2. No hay MA ni osciladores. ¿Terceras fuerzas? - Ellos son los primeros responsables... :-Р
"Pero a primera vista, una clara explotación de un patrón" - quién lo dudaría.