El perfecto Take Profit - página 8

[Stefan Stoyanov]

yosuf:
Ponerlo en D1 (Euro/Dólar), Put N=280, Future=2, iN=0 y seguir las recomendaciones del indicador, apertura diaria de 1 orden con SL=200pp, TP=30-50pp, lote 0,01 por cada 100 de depósito. Será por lo menos el 100% p.a., o incluso más, y luego decide si vale la pena dedicarle tiempo o no.

Muy interesante

A veces ocurre que hay menos de 1000 barras en un gráfico

Por cierto creo que poner en su indicador de código :

void init()
{{ if( Bars < N ) N=Bars ;else N=N;  } 
        N=MathMax(2, N); Future=MathMax(0, Future); // проверка корректности значений
        FN=Future+N;    

[Yousufkhodja Sultonov]

stenrobot:

Muy interesante

A veces ocurre que hay menos de 1000 barras en un gráfico

Por cierto, creo que deberías ponerlo en el código de tu indicador:

Gracias, ¿podrías pegarlo aquí y publicarlo o enviármelo en un mensaje privado?

[Andrey Tuchak]

-Aleks-:

A la hora de desarrollar un sistema de trading no es raro preguntarse cuál es el momento más idóneo para salir de su operación con beneficios. El Stop Loss es por definición una opción para tomar lo que queda del beneficio máximo, por lo que me interesan las opciones para calcular el punto de toma de beneficios.

Ahora mismo utilizo para determinar el punto de toma de beneficios:

1. media móvil +/- sangría;

2. Niveles del indicador RSI 70/30;

3.Niveles de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% y -23,6% / -138,2% / -150% (pero no sé cómo automatizarlo).

¿Qué utilizas?

¿Cuál es el resultado?

[Aleksey Vyazmikin]

AndreyTreyder:
¿Cómo es el resultado?

Depende de cómo se mida. El cierre en Take Profit implica la expectativa de al menos una ligera corrección. Después de la tendencia - cuando el mercado se asienta, la variante 1 y 2 funcionan bastante bien, y la tercera variante es puramente tendencial - es conveniente para la fijación parcial y para la transferencia al Breakeven.

[khorosh]

-Aleks-:
¿En qué se basa su indicador?

¿No te has enterado? La famosa fórmula número 18.

[Aleksey Vyazmikin]

khorosh:
¿No te has enterado? La famosa fórmula número 18.

Cuéntanoslo, ¡me interesa aprender algo nuevo!

[Artyom Trishkin]

-Aleks-:

Cuéntanoslo, ¡me interesa aprender algo nuevo!

En la cuarta búsqueda (18)

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

A la hora de desarrollar un sistema de trading no es raro preguntarse cuál es el momento más idóneo para salir de su operación con beneficios. El Stop Loss es por definición una opción para tomar lo que queda del beneficio máximo, por lo que me interesan las opciones para calcular el punto de toma de beneficios.

Ahora mismo utilizo para determinar el punto de toma de beneficios:

1. media móvil +/- sangría;

2. Niveles del indicador RSI 70/30;

3.Niveles de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% y -23,6% / -138,2% / -150% (pero no sé cómo automatizarlo).

¿Qué utilizas?

Para resolver este problema, fui un poco diferente, a saber, para abandonar por completo el TP y SL (establecer TP = 10000pp. y SL = 0) y dio instrucciones a mi indicador para resolver este problema de entrar y salir del mercado por sí mismo durante el período de 01. 01. 2009 hasta la actualidad en euro/dólar con lote constante 0,01 en TF D1 utilizando la estrategia de seguimiento de tendencia. Esto es lo que ha salido de esta empresa, juzguen ustedes:

Bares en la historia 2269
Garrapatas modeladas 3883
Calidad de la simulación n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Corriente de propagación (51)
Beneficio neto 47352,21
Beneficio total 60198,50
Pérdida total -12846,29
Rentabilidad 4,69
Remuneración esperada 37,52
Reducción absoluta 1123,53
Disposición máxima 13918,14 (33,10%)
Reducción relativa 33,10% (13918,14)
Total de operaciones 1262
Posiciones cortas (% de ganancias) 613 (51,71%)
Posiciones largas (% de ganancias) 649 (57,47%)
Operaciones rentables (% del total) 690 (54,68%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 572 (45,32%)
El más grande
comercio rentable 289,58
operación perdedora -102,10
Media
comercio rentable 87,24
operación perdedora -22,46
Número máximo
victorias consecutivas (beneficio) 101 (12427,81)
Pérdidas continuas (pérdida) 49 (-2743,59)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 25566,97 (100)
Pérdida continua (número de pérdidas) -2743,59 (49)
Media
ganancias continuas 14
Pérdida continua 12

Lo mismo en la estrategia anti-tendencia, de lo que se deduce que, el mercado, lo más probable, es que se gire definitivamente y sea más alto que el estado del 21 07 2014, es decir, en la región de 1,34500 :

Bares en la historia 2269
Garrapatas modeladas 3883
Calidad de la simulación n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Corriente de propagación (51)
Beneficio neto 27011,35
Beneficio total 51819,12
Pérdida total -24807,77
Rentabilidad 2,09
Remuneración esperada 24,33
Reducción absoluta 2213,22
Reducción máxima 24885,62 (42,47%)
Reducción relativa 42,47% (24885,62)
Total de operaciones 1110
Posiciones cortas (% de ganancias) 554 (80,51%)
Posiciones largas (% de ganancias) 556 (61,51%)
Operaciones rentables (% del total) 788 (70,99%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 322 (29,01%)
El más grande
comercio rentable 212,71
operación perdedora -270,51
Media
acuerdo rentable 65,76
operación perdedora -77,04
Número máximo
135 (13533,75) victorias continuas (beneficio)
Pérdidas continuas (pérdida) 100 (-20839,70)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 14049,01 (105)
Pérdida continua (número de pérdidas) -20839,70 (100)
Media
ganancias continuas 20
Pérdida continua 8

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Cuéntanoslo, ¡me interesa aprender algo nuevo!

Idea https://www.mql5.com/ru/articles/250, discusión http://forum.mql4.com/ru/38834 y el propio indicador https://www.mql5.com/ru/code/10339 (una de sus variantes, por casualidad, se muestra en esta página)

[Yousufkhodja Sultonov]

artmedia70:
En la cuarta búsqueda (18)

(18)