¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 62

 
lasso:


Es decir, si el MO de cada operación es positivo, entonces la aplicación de ese "abanico" de órdenes debería mejorar el rendimiento de la ST...

Al menos visualmente parece ser cierto... 8))

Encontré la siguiente declaración: "Lee a Ralph Vince. Está demostrado matemáticamente que la media con una rentabilidad esperada positiva es siempre más rentable a largo plazo" - esto es a la cuestión de la aplicación de un punto de entrada "manchado" (número limitado de colocaciones en las señales de entrada TS) en el mercado. En mi opinión, deberías releer su " Money Management Mathematics" para refrescar el tema.
 
Roman.:
Encontré una afirmación relevante: "Se ha demostrado matemáticamente que promediar con una ganancia esperada positiva es siempre más rentable a largo plazo" - a la cuestión de aplicar un punto de entrada "manchado" ....

Con un modus operandi positivo, incluso la temida e insidiosa martingala puede convertirse en una gran compañera.

También probado. ))

 
yosuf:

Creo que IgorM tiene razón cuando dice "- salir del mercado en una señal de entrada inversa". Este principio debe reflejar el patrón dentro de la propia ST. Si dicho principio no conduce a beneficios a largo plazo, entonces las señales de entrada también deben considerarse erróneas.
Sí, la señal de salida es SEÑAL, PERO NO la opuesta a la señal de entrada. Mientras usted mantenía su posición, el mercado añadió nueva información y modificó su señal de entrada inversa.
 

para probar esto...

Optimizar nuestro TS abusado por algún criterio, por ejemplo, kr. - beneficio.

A continuación, tomamos todos los pases de optimización que han pasado la optimización.

A continuación, mediante el análisis multicriterio realizamos indicadores estadísticos, como pf, mo, kol.sd, etc. para que nuestras muestras probadas de entre las que han pasado el CB se alineen en el orden superior.

A continuación, ¡voilá! Tenemos un criterio holístico, o más bien un criterio multicriterio (perdón por la taflación), que permite optimizar nuestro TS multiestelar de tal manera, que el GA habría aparecido en el resultado de los que son más viables en la CB ...

¿Qué te parece? - ¿No?

ZS la única desventaja es la necesidad de optimizar dos veces. bueno, como esperas... la belleza requiere que se gane dinero.

 
joo:

para probar esto...

Optimizar nuestro TS abusado por algún criterio, por ejemplo, kr. - beneficio.

A continuación, tomamos todos los pases de optimización que han pasado la optimización.

A continuación, mediante el análisis multicriterio realizamos indicadores estadísticos, como pf, mo, kol.sd, etc. para que nuestras muestras probadas de entre las que han pasado el CB se alineen en el orden superior.

A continuación, ¡voilá! Tenemos un criterio holístico, o más bien un criterio multicriterio (perdón por la taflación), que permite optimizar nuestro TS multiestelar de tal manera, que el GA habría aparecido en el resultado de los que son más viables en la CB ...

¿Qué te parece? - ¿No?

ZS la única desventaja es la necesidad de optimizar dos veces. bueno, como esperas... la belleza requiere que se gane dinero.

Mi opinión: un TS que sólo sobrevive con parámetros óptimos no merece ser instalado en una cuenta real. El único parámetro optimizable debe ser el periodo de la historia para obtener la señal de control y este parámetro no debe variar mucho, es decir, si es posible debe fijarse de una vez por todas para este ST.
 
yosuf:
Mi opinión: un TS que sobrevive sólo con parámetros óptimos no merece ser instalado en una cuenta real. El único parámetro optimizable debe ser el periodo de la historia para obtener la señal de control y este parámetro no debe variar mucho, es decir, si es posible debe fijarse de una vez por todas para este ST.


Una vez más, por favor, vuelve a leer mi post.
 
joo:

de nuevo. por favor lee mi post de nuevo.
Estoy completamente de acuerdo, si sólo pretendes hacer este procedimiento una vez, que sea en dos pasos, para determinar los valores óptimos de cada CT.
 
joo:

para probar esto...

Optimizar nuestro TS abusado por algún criterio, por ejemplo, kr. - beneficio.

A continuación, tomamos todos los pases de optimización que han pasado la optimización.

A continuación, mediante el análisis multicriterio, elaboramos indicadores estadísticos, como pf, mo, kol.sd, etc. para que nuestras muestras probadas de entre las que pasaron el CB se alineen en el orden superior.

A continuación, ¡voilá! Tenemos un criterio holístico, o mejor dicho, un criterio multicriterio (perdón por la taftalogía) que permite optimizar nuestro TS multiestelar de tal manera que en el AG aparezcan las muestras más viables en OOS...

¿Qué te parece? - ¿No?

SZY el único inconveniente es la necesidad de optimizar dos veces. qué esperas... la belleza requiere que se gane dinero.

la idea merece un mayor desarrollo. podría haber algo en ella.

al menos para un CT en particular, este enfoque debería aumentar la "pasabilidad del COE".

 
MetaDriver:

la idea merece un mayor desarrollo. podría haber algo en ella.

al menos para un ct concreto, este enfoque debería aumentar la "pasabilidad de la osce".



La aplicación no está nada clara. Y el criterio es una condición necesaria y suficiente. Está todo un poco borroso...
 
Y luego está el gato que viene a mis brazos...
Razón de la queja: