¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 59
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Muy interesante. Me gustaría tener una idea, specialprog.....
2Gerasimm: Sí, realmente interesante... A mí también me gustaría verlo...
2Gerasimm: Sí, muy interesante... A mí también me gustaría verlo...
hay una prueba de 30 días )
Escriba después sus impresiones, por favor.
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¿Dónde está la línea que separa los patrones adecuados de los reales?
Si observamos el mercado, vemos que los patrones posiblemente existentes no pueden ser paramétricamente constantes. Todo sistema tiene un nivel de ajuste y un nivel de regularidad de uno o más eventos.
Y la preponderancia hacia el segundo nivel es responsable de la racionalidad de la propia idea de negociación.
Pensar en abstracto. Sería interesante conocer las opiniones de los demás.
Ha sido un buen hilo... Muchas opiniones expresadas. Hay granos de verdad en muchos de los comentarios.
Pero la cuestión sigue abierta.
Intentaré responder.
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La línea está en la duración del periodo de prueba/optimización.
Tomemos por ejemplo una TS basada en 2 cruces de MA, TF = H1, lote constante, la optimización en tres meses nos da fácilmente los parámetros para una TS "rentable", que tiene
Tengo 125 operaciones durante 3 meses, cada una de ellas es rentable, MO = 10 spreads, FS = ~ 4,5. En resumen, el sueño de un poeta...
Ahora intentemos aplicar el mismo truco a un periodo de 10 años.
¿Y? No funciona.
El mejor conjunto de parámetros da como resultado diferenciales de MO=2, FS < 1, operaciones 969 (es decir, ~24 durante tres meses), detracciones de un año y medio de duración. En resumen: es una mierda.
Así, la optimización no consigue resolver la tarea aparentemente elemental que se le ha asignado. ¿Por qué?
¿Tal vez sea porque hemos cruzado la línea?
Fue un buen hilo... Se han expresado muchas opiniones. En muchos de los comentarios hay granos de verdad.
Pero la cuestión sigue abierta.
Intentaré responder.
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La línea está en la duración de las pruebas/optimización.
Tomemos por ejemplo una TS basada en 2 cruces de MA, TF = H1, lote constante, la optimización de tres meses nos da fácilmente los parámetros para una TS "rentable" con
Para tres meses 125 operaciones, cada uno de los tres meses rentables, MO = 10 spreads, FS = ~ 4,5. En resumen, el sueño de un poeta...
Ahora intentemos aplicar el mismo truco a un periodo de 10 años.
¿Y? No funciona.
El mejor conjunto de parámetros con el resultado MO=2 spreads, FS < 1, operaciones 969 (es decir, ~24 durante tres meses), drawdowns de un año y medio. En resumen: es una mierda.
Por lo tanto, la optimización no ha hecho frente a esta tarea aparentemente elemental. ¿Por qué?
¿Tal vez porque hemos cruzado una línea?
¿Fue culpa de la optimización en este caso? Lo dudo.
La razón está en la primitividad de la ST basada en 2 cruces de MA.
Cuanto más largo sea el período, menos posibilidades habrá de ajustar los parámetros de 2 MAs manteniendo el MO.
Si alargamos el periodo, el MO será probablemente aún más bajo.
En este caso dicho TS es un lecho de Procusto.
En cuanto a la frontera - parece ser realmente pasado para este tipo de TS.
Jingo:
El mercado se encuentra a menudo en una incertidumbre boyante después de rallies o correcciones de diferentes fuerzas.
Creo que los principios de entrada y salida deben ser diferentes en absoluto.
Creo que IgorM tiene razón cuando dice que "-salir del mercado en una señal de entrada inversa". Este principio debe reflejar la regularidad dentro de la propia ST. Si dicho principio no conduce a beneficios a largo plazo, entonces las señales de entrada también deben considerarse erróneas.
En cuanto a la frontera - parece ser realmente pasado para este tipo de TC.
El criterio (o límite) que se busca en este hilo no debería depender del tipo de CT.
He citado este TC sólo como un claro ejemplo para todos.
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Bien. Planteemos un problema desde la dirección opuesta:
Necesita cualquier TS disponible por cualquier optimización en el probador (incluso la más severa sobreoptimización) finalmente producir los siguientes resultados:
1) Número de transacciones en 1 año al menos 250-300.
2) La expectativa matemática de al menos dos diferenciales.
3) Que el factor de recuperación sea igual a cuatro (mínimo).
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¿Quién puede presentar un informe de pruebas con estos resultados?
Inmediatamente veo un bosque de manos...
Ah, sí, lo había olvidado por completo:
4) Rango de pruebas todo el historial disponible desde 1999 hasta el 12.2010 (12 años)
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Si alguien puede mostrar algo así,
se agradecería.
PS Y probablemente sorprendido. ))
Pero la cuestión sigue abierta.
Intentaré responder.
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La línea está en la duración del periodo de prueba/optimización.
Hagámoslo más formal. Hay que articular la propia línea. No es lo que es. Y si acabas con una apariencia de fórmula, está bien. En principio es una idea interesante.
Esta es la arista, que durante 12 años de historia el mercado ha estado en diferentes estados, fases, etc.
Y encajar un periodo de prueba así, por así decirlo, un TS de una sola estrategia es extremadamente difícil ( sin interés o fanatismo, por supuesto)
Y si los resultados a lo largo de 12 años son tan fijos y estables, entonces hemos encontrado y utilizado algún tipo de patrón.
Por lo demás, es un ajuste.
El criterio (faceta) es claro.
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Bueno, y desde luego no como en la siguiente rama que vende el compañero: todo garrapatas, cuatro años en el medio sin beneficios, etc.