Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 28
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En un conjunto de BPs, tiene sentido hablar de índices cuando son BPs independientes - base ortogonal - correlación cero (la favorita de Pearson) entre BPs.
En la práctica, por supuesto, no habrá correlación cero.
Esto es exactamente lo que he hecho. Aunque hay 8 monedas de trabajo, se utilizan 18 monedas para calcular los índices. En mi opinión, el resultado se acerca bastante a la ortogonalidad. Si no es suficiente, añadiré más.
En general, no puedo llamarlos índices, porque todo el mundo se presenta con un estúpido índice del dólar, que no sirve para el análisis, así que los llamo simplemente divisas.
Por supuesto, hay que normalizar el conjunto inicial de PA. La forma más sencilla de hacerlo es logaritmizar todos los RV de precios y poner a cero su media (por algún tamaño de ventana preseleccionado). Además, sólo hablo de los precios normalizados de las BP.
Obviamente, entre el conjunto de RV de precios siempre se pueden tomar como base los mayores, ya que todos los RV de precios se pueden expresar a través de ellos mediante una combinación lineal. Por supuesto, puede haber muchas bases. Por ejemplo, las "majors" del USD o las "majors" del JPY.
Es decir, los índices pueden ser todos de la misma categoría. Pero la correlación entre ellos no es ni mucho menos mínima. Así, debemos determinar los vectores propios de la matriz de los mayores que son ortogonales por definición. Pueden llamarse índices.
No, estoy en contra de la normalización, el logaritmo y todo tipo de no linealidad. No necesitamos hacer nada con la media, porque no nos interesa la media en sí. Estamos negociando la diferencia, por lo que conocer el cambio relativo es suficiente. Pongo un punto de referencia donde todas las monedas son 1, en la escala vertical el cambio relativo en porcentaje.
Estoy dispuesto a discutir el logaritmo del argumento. Pero primero me gustaría entender lo que estás haciendo.
¿Puede explicarlo sin palabras generales, sino como un técnico a un técnico?
Parece que no hay nada más que explicar...
En el punto en el que se encuentra la línea vertical, todas las divisas se equiparan simplemente a USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (es decir, 0,0% de cambio). En cada barra calculamos la variación porcentual de cada moneda y dibujamos un punto. No puedo mostrarle cómo se calcula. Calculamos sobre la base del requisito de ortogonalidad de las monedas.
Estoy preparado para argumentar el logaritmo.
Yo también estoy dispuesto a defender el logaritmo.
Pero "poner a cero la media" parece un chamanismo, y además poco razonable. Y estoy en total desacuerdo con lo de señalar un sistema de vectores ortogonales. Por el contrario, cualquier detección de correlaciones estables (o regularidades en los cambios de correlación) es una información útil y negociable de la que no hay que deshacerse sino alimentarse. Es decir, la no ortogonalidad (en este caso concreto) es nuestra amiga y sostén, pero no un "defecto del sistema de coordenadas".
En cada barra, cuenta cuánto ha cambiado cada moneda y dibuja un punto.
Por eso hablaba del logaritmo de los precios BP, como una simple transición de los cambios absolutos a los relativos. Pero no se trata de eso.
Calculamos a partir del requisito de ortogonalidad de las monedas.
Estoy familiarizado con este tipo de enfoque en los conocidos indicadores de cluster.
Por requisitos de ortogonalidad, ¿se refiere a la correlación mínima entre los BP de los índices obtenidos?
¿Entiendo correctamente que IND_AUD / IND_USD = AUD/USD en cada punto?
Si tienes el grial, ciertamente no vale la pena compartirlo. Si no es así, por qué no se discute de forma sustantiva y sin el aluvión que tanto gusta en este recurso.
Por el contrario, cualquier hallazgo de correlaciones estables (o patrones en los cambios de correlación) me parece una información útil y negociable de la que alimentarse en lugar de deshacerse.
En un sistema ortogonal no se pueden eliminar las correlaciones. Sólo deshacerse de las ilusiones de correlación. ¿Ves la correlación del JPY y el CHF a la derecha de la línea vertical? Entonces, el comercio, nadie le impide hacerlo.
Pero "poner a cero la media" parece un chamanismo, y un chamanismo imprudente.
Prologaritmo GOLD/USD y EUR/USD. ¿Cómo podemos seguir comparando los PB obtenidos sin poner a cero la media?
Y estoy en total desacuerdo con el sistema de vectores ortogonales. Por el contrario, considero que cualquier detección de correlaciones estables (o regularidades en los cambios de correlación) es una información útil y negociable que debe explotarse en lugar de desecharse. Es decir, la no ortogonalidad (en este caso concreto) es nuestra amiga y sostén, pero no un "defecto del sistema de coordenadas".
¿Entiendo correctamente que IND_AUD / IND_USD = AUD/USD en cada punto?
Exactamente, salvo pequeñas desviaciones debidas a los diferenciales y al ruido digital.
No es un grial, pero sí algo cercano al límite del análisis técnico. Voy a hacer un robot con esto, filtros digitales y algunas otras cosas.