Cómo minimizar la correlación de los índices - página 4

 
El índice monetario correcto ya ha sido calculado e incluso detallado en el hilo que has citado. El tema se puede cerrar. Pero si no haces lo obvio, nadie en el foro te ayudará.
 
AlexeyFX:

Tal vez no entiendo algo. pero me sorprende que usted (y no sólo Sabluk también escribió hace algún tiempo) se centran en el método de descomposición, que es aplicable a diferentes marcos de tiempo y diferentes instrumentos. y que le permite obtener la anticipación, independientemente de multi-análisis de las monedas (incluso en el mismo instrumento).

Pero si la anticipación tiene lugar, entonces probablemente se reflejará en los índices de las divisas que lo forman (o más bien en los tipos de cambio de estos índices, la anticipación según los tipos proporcionará una anticipación del movimiento del instrumento mismo).

Es necesario construir una base de datos, transformarla en otra, sacar la tercera, etc. porque no son regularidades lineales y no se pueden describir por regresión

 

De hecho, ¿cómo se puede plantear la cuestión de "reducir la correlación de los índices"?
Los índices son los que son. Y su correlación es como será.
Probablemente deberíamos preguntar por la base (funciones ortogonales).

Y eso parece ser PCA con "factores" y "cargas" - o SSA.
Excepto que en PCA las cargas se comportan como bestias rabiosas y saltan de forma imprevisible.

 
excelf:
El índice monetario correcto ya ha sido calculado e incluso detallado en el hilo que has citado. El tema se puede cerrar. Pero si no haces lo obvio, nadie en el foro te ayudará.

La cuestión es que el cálculo del índice no tiene que ver contigo, no tienes que cerrar el hilo.
 
jartmailru:

En realidad, ¿cómo se puede plantear la cuestión de "reducir la correlación de los índices"?
Los índices son los que son. Y su correlación es la que resulta ser.
Probablemente, habría que preguntar por la base (funciones ortogonales).

Y
parece que resulta ser PCA con "factores" y "cargas" - o SSA.
Excepto que en PCA las cargas se comportan como bestias rabiosas y saltan de forma imprevisible.


Sí, tu aclaración es probablemente la que más se acerca a lo que quería decir.

Por cierto, todos los temas (en su mayoría) sobre la correlación de los índices o algo así se silencian rápidamente, sin superar ni siquiera el número de dedos de las manos.

Por cierto, esto también debería aparecer en el análisis de correlación (anticipación) sólo que la velocidad y la aceleración serán sustituidas aquí por correlaciones y correlación entre correlaciones...

 
Freud:


¿Y por qué el mayor número de pares en el cálculo según esa fórmula indica la independencia de los índices? también una vez que se establece la condición de ortogonalidad. así que creo que la ortogonalidad no se obtiene simplemente añadiendo el número de instrumentos al cálculo según esa fórmula estándar.


Un gran número de monedas es una condición de ortogonalidad, no se me ocurre otra.

Supongamos que el euro ha crecido un 10%, las demás monedas no han variado. Significa que los incrementos de EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF, etc. son iguales a 0,1, los incrementos de todos los demás son iguales a 0.

Calculemos los índices:

para 2 monedas(para EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953

por 3 monedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969

Entonces cuente usted mismo, lo ideal es que sea EUR=1,1 USD=1.

Parece evidente que la ortogonalidad aumenta a medida que aumenta el número de monedas.

 
AlexeyFX:


Un gran número de monedas es un requisito de ortogonalidad, no se me ocurre otro.

Supongamos que el euro ha subido un 10%, las demás monedas no han variado. Así, los incrementos de EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF, etc. son 0,1, los incrementos de todos los demás son 0.

Calculemos los índices:

para 2 monedas(para EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953

por 3 monedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969

Entonces cuente usted mismo, lo ideal es que sea EUR=1,1 USD=1.

Parece evidente que la ortogonalidad aumenta a medida que aumenta el número de monedas.


y cual es el beneficio de tal ortogonalidad (exactamente en esta forma). y en general quiero alejarme de la palabra ortogonalidad, están a punto de dar un anatema ato.

Si no se entiende lo que quiere decir, se empieza a mostrar la ortogonalidad y a calcular los índices según la fórmula generalmente aceptada, y luego se escribe que se tiene un método propio de cálculo de índices, que es, por supuesto, un secreto.

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AlexeyFX 04.04.2011 14:43

No hay nada más que explicar...

En el punto en el que se encuentra la línea vertical, todas las divisas se equiparan estúpidamente a un USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (es decir, 0,0% de cambio). En cada barra calculamos la variación porcentual de cada moneda y dibujamos un punto. No puedo mostrarle cómo se calcula. Lo calculamos basándonos en el requisito de ortogonalidad de las monedas.

Personalmente veo la anticipación en los cambios de fase.

 
Freud:

Has estado haciendo comandos aquí, puedes expresarte en otros temas geniales, como las cerraduras, pero no leas este.
Lo que has escrito al principio del hilo es simplemente innecesario si calculas los índices correctamente. Y, por supuesto, no debes usar ma. Porque tendrás un retraso. Puede utilizar un índice de divisas para encontrar índices de sobrecompra y sobreventa.
 
Se me olvidó añadir. cuando calculamos los índices utilizando la misma fórmula del metadriver, no tenemos en cuenta la dinámica del propio punto (media geométrica de los índices), que también debe cambiar. así, en el análisis de los índices generalmente aceptado, este punto se equipara a uno, pero también tiene sus propias características dinámicas, y antes de comparar los movimientos de los índices entre sí, deben compararse primero con respecto a la dinámica de este punto, y sólo entonces con respecto a los demás.
 
excelf:
Lo que has escrito al principio del hilo es simplemente innecesario si los índices se calculan correctamente. Y ciertamente no deberías usar ma. Como se obtendrá un retraso. Se puede utilizar un índice de divisas para encontrar índices de sobrecompra y sobreventa.


Sí, o tal vez lo contrario, los índices monetarios calculados con su, como usted dice, largamente descrita y correcta fórmula, pierden su sentido si no produce en el futuro lo que escribió al principio.

Qué entiendes por lo que está bien y por lo que está mal . en relación con lo que está bien y en relación con lo que no.