Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 25
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Hice un descargador de ticks M1 con suavizado según mis fórmulas - claramente hay una correlación entre los pares, pero a qué hora y por cuánto tiempo
X - el par se movía al alza, O - el par se movía a la baja - no hubo cambios desde el cierre de la barra anterior (puede considerarse como la lectura anterior), hora GMT+2
El EURUSD y el EURJPY se mueven juntos muy a menudo
El EURUSD y el EURJPY se mueven juntos muy a menudo
Ayer escribí un Asesor Experto, si una vela de EURUSD y USDJPY cerró a la baja (movimiento conjunto), entonces en la apertura de la siguiente vela vendemos EURJPY.
He perdido mucho dinero :(((
Ayer escribí un experto, si una vela de EURUSD y USDJPY cerró a la baja (movimiento conjunto), entonces vender EURJPY en la apertura de la siguiente vela.
Estoy perdiendo dinero :((.
Ayer escribí un experto, si una vela de EURUSD y USDJPY cerró a la baja (movimiento conjunto), entonces vender EURJPY en la apertura de la siguiente vela.
Estoy perdiendo dinero :(
No, el principio es diferente aquí - mientras que mi Asesor Experto ve el movimiento conjunto en línea en la barra cero, el colector de ticks sólo lo escribe en el archivo al cierre de M1
Creo que debería hacer una apertura en barra libre y no en EUROBAX porque tiene demasiado ruido, funciona mucho mejor en Aussie, creo que ampliaré mi investigación al USD un poco más tarde
Y qué querías ganar abriendo una posición basada en una sola vela que cerró a la baja...
corregido por
¿Y qué quieres conseguir cuando escribes un EA? ¿Ganancias? No, sólo quería comprobar la inercia del mercado. Y no analicé una vela, sino dos, o más bien una vela a la vez, pero en dos pares. Es decir, la condición de venta del yen frente al dólar y la caída del euro frente al dólar en la vela anterior. Por supuesto, el Asesor Experto no fue escrito para 15 gráficos.
Perdón por el offtop, ¿alguien puede sugerir un indicador de índice de divisas que tenga oro? Y lo hay, porque monedas + topes de oro no parecen ser suficientes...
He visto uno modificado por Semsemic en alguna parte, donde nzd ha sido sustituido por oro. Pero en principio no es un problema añadir más de 8 instrumentos. Por supuesto, hay 8 búferes mapeados, pero nadie prohíbe contarlos, teniendo en cuenta 2 o 3 docenas de otros instrumentos. He reescrito CCFp en general para mí - cualquier número de instrumentos arbitrarios (no necesariamente Forex).
Gracias, esa es la dirección que estoy tomando))
¿Cuál es la fórmula correcta para calcular el índice monetario? ¿Cómo calcular correctamente los índices del USD y del EUR para ver el movimiento en relación con ellos?
He probado con Indexes_v8L pero muestra los mismos gráficos, creo que está mal.
Entonces, ¿cuál es el problema? Sólo hay que descargar los ticks mediante una fórmula y ver si se corresponden con las cotizaciones de los terminales o no
Gracias, ahí es donde voy ))
¿Cuál es la fórmula correcta para calcular el índice monetario? ¿Cómo calcular correctamente los índices del USD y del EUR para ver el movimiento en relación con ellos?
He intentado rehacer Indexes_v8L, pero muestra los mismos gráficos, no creo que esté bien.
http://www.forexltd.ru/ru/study/dollarindex/
http://www.spekulant.ru/archive/Indeks_dollara_rasschitat_ili_ugadat.html
Intentaré esbozar mi visión de la construcción de índices. Sin embargo, dudo que se trate de un índice, sino de algo muy cercano a este concepto.
Esta pregunta surge periódicamente en un foro, intentaré exponer una aproximación a esta cuestión desde el punto de vista de la prueba estadística de hipótesis.
Tomemos los datos del 28.06.2010
EURUSD(Apertura=1,23781, Cierre=1,22803, Delta=0,00978)
En otras palabras, el EURUSD creció 978 puntos en un día.
(símbolo (1) - crecimiento, (-1) - caída, (0) - sin cambios)
Formar un grupo completo de hipótesis (H)
H0: EUR=0 USD=0 (sin cambios)
H1: EUR=0 USD=1 (el EUR no ha cambiado el USD ha subido, etc.)
N2: EUR=0 USD=-1
N3: EUR=1 USD=0
N4: EUR=1 USD=1
N5: EUR=1 USD=-1
N6: EUR=-1 USD=0
N7: EUR=1 USD=1
N8: EUR=-1 USD=-1
Como el tipo de cambio ha subido, podemos rechazar algunas de las hipótesis, y las hipótesis se mantienen
N3: EUR=1 USD=0
H4: EUR=1 USD=1 (ambos suben pero el USD sube menos)
N5: EUR=1 USD=-1
H8: EUR=1 USD=-1 (ambos caen, pero el dólar cae más rápido)
Si nos quedamos en el espacio bidimensional del EURUSD, no podemos dar preferencia a ninguna de estas 4 hipótesis, sino que debemos analizar otros tipos de cambio en . Pero una vez que pasamos al espacio N-dimensional la hipótesis se vuelve más compleja, no debemos olvidarnos de ella.
Si tomamos N monedas, H tendrá el siguiente aspecto
N0: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 .....
N1: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=1 .....
etc.
Resolver un problema de frente - probar la hipótesis Н0 contra la hipótesis Н15 encuentra dificultades matemáticas (yo fallé), en estadística se llama una prueba de hipótesis compleja contra una compleja (de elección múltiple). En uno de los libros encontré las siguientes recomendaciones. Intente probar la hipótesis simple contra la hipótesis compleja, no siempre es posible hacerlo, pero en nuestro caso funciona.
Es decir, tenemos que comprobar la hipótesis simple
H0: EUR=1
contra la hipótesis compleja
N1: USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0.....
En esta formulación es posible resolver, es necesario establecer probabilidades de error de primer y segundo tipo y elegir un criterio (máxima verosimilitud, observador ideal...). Y con cierta probabilidad se acepta o rechaza la hipótesis H0, y así para todas las monedas.
¿Qué conseguimos con ello?
Básicamente, no da mucho, podemos determinar que el movimiento se debe, por ejemplo, el lunes AUD y con una cierta probabilidad, no muy alta. Otras hipótesis tienen una probabilidad aún menor. Sólo podemos suponer que la caída del AUD continuará - a veces esto funciona, a veces no, funcionó el martes (podría no haberlo hecho).
Mi opinión es que esto dará una probabilidad ligeramente más alta de un resultado comercial, no 0,5, es ligeramente mejor que nada (0,5 es el spread).
Respondiendo al autor del hilo, sobre lo absurdo del análisis multidivisa, y la construcción de índices. Me gustaría decir que no veo nada malo o rediculo aquí. Tiene su lugar, y si este enfoque da la más mínima ventaja, hay que utilizarlo. El enfoque descrito del análisis multidivisa no es el único, hay muchos... y rechazarlos todos es un poco presuntuoso...