Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 23
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Una conexión tan rígida en las fórmulas anteriores sólo puede estar en el "inicio" - es decir, el índice del euro comenzó a cambiar, es decir, una caída real / fortalecimiento del euro se produjo, en las primeras decenas de puntos de esta fórmula puede funcionar, pero cuando hay un "punto de saturación" = una tasa razonable real - el precio comenzará a moverse más lentamente, o el retroceso o el precio se "ciclo" en torno a ciertos niveles
ЗЫ: a menudo ocurre que en el momento de la publicación de la noticia la oferta y la demanda se separan por un valor insignificante
no podemos, conociendo dos cifras, calcular una tercera
Yo, en cambio, me fijo en la distancia recorrida (0,00978, 0,00879, 0,00367) y sostengo que no hay un vínculo rígido como distancia recorrida diferente (no podemos, conociendo dos cifras, calcular una tercera). En cuanto a sus fórmulas, sí son correctas, pero es en el momento, en un segundo determinado parece una conexión rígida pero es una falacia, las monedas (coches) se mueven de forma diferente.
Si no le importa, por favor ayúdenos a entender...
...
entonces esta relación debería ser visible a nivel de la altura de la vela diaria para estos pares - demuestre por favor
Hay un error en su razonamiento. Desde su punto de vista esto no puede ser así, ya que todo está rígidamente conectado
Datos del 28.06.2010 (del principio al final del día)
símbolo
abridor
cláusula
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Antes de entrar en detalles me gustaría aclarar las cifras...
Por supuesto que entiendo que las diferentes empresas de corretaje tienen diferentes cotizaciones, por cierto yo las tengo ligeramente diferentes (1-2 p. 4 dígitos), pero lo que se destaca en rojo, tanto como una diferencia de 78 p.
¿Cómo podemos continuar el cálculo? Al menos debería investigarlo.
Datos del 28.06.2010 (del principio al final del día)
símbolo
Abrir
cláusula
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
El error debería ser 1.50955.... En consecuencia, el delta es de 0,00417...
Una conexión tan rígida en las fórmulas anteriores sólo puede estar en el "inicio" - es decir, el índice del euro comenzó a cambiar, es decir, una caída real / fortalecimiento del euro se produjo, en las primeras decenas de puntos de esta fórmula puede funcionar, pero cuando hay un "punto de saturación" = una tasa razonable real - el precio comenzará a moverse más lentamente, o el retroceso o el precio se "ciclo" en torno a ciertos niveles
SZZY: a menudo ocurre que en el momento de la publicación de la noticia la demanda y la oferta se separan por un pequeño valor
Recientemente he resuelto un problema similar de construcción de índices.
El planteamiento del problema es el siguiente:
Necesitamos desarrollar un algoritmo de cálculo de algunos índices monetarios sintéticos V[i,j], donde i es el índice (número ordinal) de una moneda; j es el número de barra.
Que tienen la propiedad C[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j], donde C[i,k] [j] es el tipo de cambio cruzado de la moneda i con la moneda k en la barra j.
El problema tiene infinitas soluciones:
si V[i,j] es una solución, entonces para cualquier matriz R[j] que no contenga valores cero
la solución es también el producto V'[i,j] = V[i,j] * R[j].
Sorprendentemente, teniendo a mano los valores sintéticos del índice, es posible calcular los índices cruzados con una precisión de 3 puntos sobre cuatro dígitos.
He utilizado la siguiente lista de divisas, ya que todos los tipos de cambio cruzados están disponibles:
string CurrencyList = "USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD ";
El error debería ser 1.50955.... En consecuencia, el delta es de 0,00417...
Sí, mi error. Tomé una baja en lugar de una baja. No cambia el punto.