una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 245
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Me ha gustado tu visión del mercado (me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas) y quería saber si ya lo he utilizado en la práctica? ¿O el uso más práctico es la no participación en especulaciones en Forex - el dinero estará más seguro (supongo que esta respuesta también es posible)?
Por lo que he adivinado, estamos hablando de comparar dos valores de diferentes dimensiones (puntos y ticks, respectivamente), pero no se pueden comparar así... ¿o es que no estoy seguro de lo que quiere decir?
No, estamos hablando de pips en ambos casos. Por ejemplo, cuando el precio sube y atraviesa un canal con la anchura de N pips, debemos poner una línea de soporte por debajo del canal y cuando lo atraviese, debemos entrar.
estos valores son iguales en la construcción de Pastukhova.
Me acaba de gustar tu visión del mercado (me ha hecho pensar en muchas cosas) y quería saber si ya la había utilizado en la práctica... ¿O el uso más práctico es la no participación en especulaciones en Forex - el dinero estará más seguro (supongo que esta respuesta también es posible)?
También tengo una modesta pregunta. ¿Cómo van las cosas con el método de Vladislav? ¿Lo has hecho entrar en razón? Quería esperar al aniversario de esta cuestión, pero ahora que han empezado a surgir estas preguntas...
Por cierto, Shiryaev, asesor científico de Pastukhov, dijo en un discurso que Pastukhov y otros se habían comprado coches nuevos, por lo que el beneficio real era. Realmente dudo que haya algo en la disertación que conduzca directamente a un nuevo coche, pero es un enfoque interesante, al igual que el de Vladislav, que nos permite hacer estimaciones numéricas.
¡Podemos notar una muy baja sensibilidad de las particiones reneko a las condiciones iniciales! Probablemente por esta razón, Pastukhov no prestó ninguna atención a este punto en su obra.
Por desgracia, Seryozha, no comparto tu optimismo. Las dos imágenes siguientes muestran el rendimiento de la estrategia H para las construcciones Renko con H=14,15 y H=33,35 respectivamente. Los valores de 14 y 35 se toman porque son los extremos locales en mis rendimientos. Y el 15 y el 33 son para comparar con sus resultados. Los gráficos muestran el rendimiento en función del punto de anclaje de la rejilla Renko, o, en sus palabras, el punto de partida. No se ha tenido en cuenta el diferencial. Los resultados en puntos.
Como puede ver, los resultados son fundamentalmente diferentes a los suyos. La sensibilidad de la estrategia para las construcciones Renko depende en gran medida de las condiciones iniciales. El beneficio puede triplicar o incluso cambiar el signo. Además, al cambiar las condiciones iniciales, el valor de la volatilidad H puede cambiar, por ejemplo, de 1,90 a 2,10. Esto significa que debemos cambiar de la estrategia H- a la H+. En el segundo gráfico esto es visible porque el rendimiento va a menos. La razón de esto es que el cálculo se hizo para la estrategia L-, por lo tanto todo lo que daría ganancias para la estrategia L+ resulta ser exactamente la misma pérdida para la estrategia L-.
Como confirmación me gustaría demostrar la dependencia (casi lineal) del beneficio de la estrategia H del valor de la volatilidad H.
Las mentes inquisitivas pueden sacar conclusiones de gran alcance a partir de estas imágenes.
Y tengo una pregunta para ti Sergey. ¿Cómo consiguió esa estabilidad de Renco? ¿Quizá haya simulado el proceso de negociación con esta estrategia en Matcad?
PS
Aún así, para Renko hay una oportunidad de ganar 1000 puntos al año incluso con un spread de 2 puntos.
Lo he encontrado con H=42 y con la fijación correcta de la rejilla. Este ancla permite +-2 pips, es decir, hay una isla de estabilidad de 5 pips allí. Desde el punto de vista de la crítica sesgada, todo esto es una tontería y un atraso. Sin embargo, este es el escepticismo de un ojo superficial. El anclaje de la red renko tiene un profundo sentido físico. Sus líneas son niveles de soporte/resistencia.
Como sabemos, los niveles de Murray también son equidistantes y ahora son muy populares. Sin embargo, tienen un par de puntos oscuros, cuya solución no sé cómo se justifica y si se justifica en absoluto. En primer lugar, se construyen a partir de cero, y en segundo lugar, el método de construcción es la división binaria. Por qué - pregunta Murray. Y en este caso el propio mercado nos dice cuál es el intervalo entre los niveles y dónde empieza.
Por cierto, Shiryaev, asesor científico de Pastukhov, dijo en un discurso que Pastukhov y otros se habían comprado coches nuevos, por lo que el beneficio real era. Realmente dudo que haya algo en la disertación que conduzca directamente a una nueva máquina, pero es un enfoque interesante, al igual que el de Vladislav, que nos permite hacer estimaciones numéricas.
En principio ya he informado sobre esto varias veces en este hilo. La idea original de la metodología de Vladislav, basada en el índice de Hurst, tuvo que ser abandonada. Este indicador depende del ruido (depende del proveedor de cotizaciones), y por lo tanto es inestable en términos de previsión con las consecuencias adecuadas para el comercio. Pero lo principal que resultó valioso y que estoy utilizando ahora es la idea de la previsión basada en la matestadística. Avanzando en esta dirección, añadí mis propias ideas sobre la aplicación de la regresión de segundo orden, los métodos de construcción de canales de regresión óptimos sobre la base de la convergencia de las regresiones de primer y segundo orden y también la idea mítica relacionada de las "limitaciones del capital especulativo". El resultado de todo ello se muestra aquí:
"estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliot"
solandr 15.01.07 14:34 (Por cierto, la curva de correlación de la previsión (línea amarilla sólida con bordes medios punteados) indicaba con bastante precisión el rango de precios dentro del intervalo de tiempo especificado)
Sobre la descripción de los métodos de dibujo de los canales puedes ver aquí
"Estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott".
solandr 04.10.06 10:11
El resultado final en la cuenta real no es impresionante hasta ahora. El incremento real es ligeramente superior a cero. Estoy buscando más. Estoy planeando probar algunos métodos alternativos de formación de barras. Desde hace mucho tiempo tengo un gran deseo de ver cómo pueden quedar mis canales en ellos. Hay una discusión sobre Renko. Mi objetivo futuro previsible es escribir una secuencia de comandos que produzca la variante requerida de la formación de barras. Si la realización de esta tarea tiene éxito, presentaré los resultados.
"MQL4: Quien quiera ver gráficos sin barras perdidas, que venga aquí =)"
solandr 17.01.2007 10:44
PS: Como los canales de regresión en el período M30 (para la determinación exacta de stoploss, y el punto de entrada en la posición) he cambiado de la forma tradicional de construcción de regresión Precio vs Tiempo al principio de cálculo de regresión Tiempo vs Precio. Por supuesto, no cambió nada en principio. Pero resultó en paradas y puntos de entrada mucho más tempranos (más cercanos) porque la pendiente de este método de construcción de la regresión es un poco más pronunciada, aunque, por supuesto, ambas regresiones construidas sobre el mismo intervalo se superponen exactamente en el centro de la muestra.
En cuanto al significado físico del uso de la regresión Tiempo versus Precio, se puede ofrecer la siguiente interpretación. Los límites del canal de regresión en el dominio del tiempo indican presumiblemente el tiempo de existencia de un determinado nivel de precios. Algo así como si el tiempo actual ha pasado más allá del intervalo de confianza y el nivel no ha sido roto, la probabilidad de que el precio rebote desde este nivel es alta.
En términos más sencillos, probablemente se podría decir lo siguiente. Esta es sólo la interpretación más lógica de esta variante de construcción de un canal de regresión. Todavía no se me ha ocurrido otra interpretación.
He visto las fotos y me han gustado mucho, pero me interesaba más saber si llegaste al mundo real o no y cuál fue el resultado, ya tengo la respuesta, gracias. Me alegro de que hayas llegado a la realidad y me decepciona que aún no la hayas alcanzado.
La idea original del método de Vladislav basada en el índice de Hurst tuvo que ser abandonada. Porque este indicador depende del ruido (depende del proveedor de cotizaciones), y por lo tanto no es estable en la previsión con las consecuencias adecuadas para el comercio.
Extrañamente, los artículos dicen que es un indicador estable.
Pero lo principal que resultó valioso y que estoy utilizando ahora es la idea de la previsión basada en la matestadística. Avanzando en esta dirección, añadí mis ideas en cuanto al uso de la regresión de segundo orden, formas de construir canales de regresión óptimos basados en la convergencia de las regresiones de primer y segundo orden,
esto es lo que me gusta, el hecho de que sea computable.
Yo también estoy en un pequeño paréntesis: he llegado a la conclusión de que las estrategias "simples" no funcionan. Por ejemplo, la estrategia kagi con una misma H durante un año es como intentar navegar en un barco por los ríos o cruzar los océanos en un barco, es decir, uno de los métodos de complicación es la selección dinámica de H.
O paternales. Es decir, en lugar de canales regresivos, buscar paternales que se puedan calcular de antemano y correlacionar con canales o parábolas. Las mismas paternas de Gartley pueden ser interpretadas de esta manera si se desea. En mi opinión, en las paternas el problema de entrada debería ser más fácil. Pero todo esto son proyectos, y hay muchos, como siempre.
Me gustaría preguntar cómo se entra en el trato? Me interesa lo siguiente: si el canal se forma al alza o en parábola, ¿esperas a que el precio llegue a la frontera inferior o colocas la orden desde arriba en la frontera del canal?
He estado probando durante un año utilizando sólo pequeñas apuestas de 0,5 dólares. Me estoy formando automáticamente en el ámbito psicológico. Mi opinión sobre este tema ya está formada desde hace tiempo y consiste en el simple hecho de que, teóricamente, un operador puede tomar del mercado exactamente lo que su propia psicología le permita. Es decir, usted mismo entiende que una cosa es tener un lote de 1 dólar y un saldo flotante de 5-10 dólares al día, y otra muy distinta es tener un lote de 1.000 dólares con posible variación de saldo de 50.000 dólares al día. En mi opinión, antes de tener esta última opción uno tiene que simplemente crecer hasta ella, pasando gradualmente por todo el ciclo de aumentar el tamaño de la posición desde 1$ hasta 1000$ y más. Por supuesto, usted no tiene que esperar hasta que el depósito en sí crece a estos valores, pero saltar de 1 dólar lote de inmediato a 10 dólares lote - esto es cargado de consecuencias graves (por ahora supongo que la opción de duplicar la tasa en cada aumento suficiente en el depósito). Hay muchas historias sobre esto en Forex. Si observamos los ejemplos anteriores veremos que el beneficio real no es tan malo, veremos que el real se pierde. ¡Pero los milagros no ocurren, las condiciones de negociación de la demo coinciden con las condiciones de negociación de la real, excepto en las situaciones en las que se está moviendo bien sólo un lote de tamaño real enorme (pero no es para esta situación, porque la gente se desploma mucho antes de alcanzar el tamaño del lote)! El problema de estas situaciones es simplemente la inmadurez de la preparación psicológica del comerciante.
Por otro lado, dedicarse a recopilar estadísticas durante meses con una demostración es probablemente una simple pérdida de tiempo. La demo sólo es necesaria para detectar errores burdos del programa en las versiones iniciales del código del Asesor Experto, no para ninguna prueba real. Si no tiene confianza en la operatividad del Asesor Experto, ¿por qué debería perder su precioso tiempo, que siempre es corto, en pruebas de demostración a largo plazo? Incluso empecé a depurar modificaciones adicionales del código hace tiempo en una cuenta real. Aunque puedo decir abiertamente que hubo casos puntuales de fallos de versiones modificadas del Asesor Experto que cerraron/abrieron incorrectamente operaciones reales. ¿Y qué? Estos casos solitarios no podían marcar la diferencia en un pequeño depósito de valores de 300 libras y ni siquiera afectaban a las estadísticas globales. Si una persona no está mentalmente preparada para aceptar incluso pérdidas mínimas en el juego y está dispuesta a sentarse en la demo durante años, probablemente el Forex no sea para él. Por eso, en lugar de perder el tiempo en los partidos de demostración, puede ocuparse de algo mucho más interesante en lugar de cambiar sin sentido de una moneda a otra y viceversa. Desde fuera no tendría otro sentido ;o).
Además, sólo da detalles del juego real que jugué el mes pasado. He realizado unas 300 operaciones. Beneficio total +7367 pips, pérdida total -6130 pips. Resultado total a mi favor Beneficio neto +1237 pips. Aproximadamente resulta ser unos 4 pips de beneficio por operación. Si sólo se mira el Beneficio Neto, mucha gente sólo sueña con él. Yo, en cambio, me fijo en la relación entre el Beneficio Total y la Pérdida Total, que es poco más de 1. Esto es lo que me preocupa, ya que un resultado final positivo puede ser una coincidencia completamente aleatoria, incluso a pesar de un sólido número de operaciones. Opero con los 19 pares de divisas disponibles. Los spreads, así como los swaps no me interesan porque el take profit/loss es mucho más amplio que los spreads y los swaps. El tiempo de retención de las operaciones suele ser de 1 día a 2 semanas.
Bueno, también hay otras opiniones al respecto. Por ejemplo, con Northwind. Ya sea en simples cosas innecesarias aquí http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 o en Mis pensamientos (MM) sobre la novia (sección Kunstkammer).
Aunque sería más exacto decir que este indicador es muy robusto sólo en muestras de datos muy grandes. En las muestras de datos pequeñas (2-5 días) que se utilizan para la predicción, este indicador difiere en las cotizaciones de diferentes corredores, lo que conduce a resultados diferentes. Aunque en el mismo hilo se demostró que el resultado en diferentes cotizaciones puede tener un MO positivo, que también puede variar varias veces en diferentes corredores. Esto es exactamente lo que no me satisface. En este hilo hay ejemplos de filtrado de este indicador, que en teoría debería mejorar la situación. Pero no lo he tratado, porque ahí, donde se empieza a trabajar no con los datos brutos, sino con los datos procesados (en este caso filtrados) puede esconderse el fantasma del MTS llamado "fitting" ;o). Tal y como están las cosas, no se trata de información de mercado primaria, sino de representación de mercado. Incluso en el caso de los ticks, sólo podemos esperar obtener información secundaria sobre los procesos reales que ocurren en el propio mercado (al fin y al cabo, no conocemos la rotación exacta del dinero). Formando algunos timeframes o tickframes a partir de ticks se trabaja con información "terciaria". ¡Y cuando filtramos o procesamos esta información "terciaria" de alguna manera, entonces los órdenes de distancia de la fuente primaria crecen y crecen con la velocidad del espacio ;o)! En este sentido, la construcción de regresiones es un poco mejor, ya que no transforma la serie de datos original, sino que sólo determina sus posibles puntos extremos sobre su base. Por eso me parece que si uno tiene que moverse en Forex, entonces sólo en áreas de formación de información "terciaria" sobre el mercado y su uso más directo sin varias integraciones (filtrado).
Creo que esta es casi la única forma en la que tiene sentido moverse en Forex. Todo lo demás, que no se basa en las matemáticas es sólo una conjetura con resultado conocido (mira los resultados del Campeonato de Comercio Automatizado por ejemplo. ¿No se investigó un poco antes de enviar a los expertos al Campeonato? Y estoy muy lejos de pensar que no tienen la suficiente capacidad intelectual para participar en el Campeonato. Creo firmemente que se están equivocando de lugar. Eso es todo).
Introduzco una operación en la ruptura del límite del canal de regresión lineal. Coloco un stop loss fuera de la frontera del canal por adelantado si se dan las condiciones para su posible penetración. Ya he mencionado las condiciones - es estar más allá del intervalo de confianza del 96% en las regresiones de primer y segundo orden en el marco temporal D1. Dado que los precios de oferta se muestran en el terminal, los precios de parada son los siguientes:
BUYSTOP_open_price=Límite superior del canal+(Spread+1)*Punto
SELLSTOP_open_price=Fondo del canal-1*Punto
Significa que la apertura está 1 pip por debajo de la frontera del canal.
Luego, una vez al día, a medida que la tendencia continúa, escalamos con el mismo tamaño de lote, con el desplazamiento de la parada a lo largo de la frontera del canal o a lo largo del último fractal.
Durante este mes las operaciones se cerraban sólo mediante stoploss, lo que no siempre es la forma más efectiva de salir. Ahora estoy considerando tomar ganancias en el Take Profit. Como alternativa, estoy probando las Tácticas Adversas. He escrito un script que construye proyecciones de líneas según esta metodología cuando los puntos de control básicos se establecen manualmente. Cuando es difícil dibujar las líneas de proyección, simplemente establezco el takeprofit basado en el cálculo de mi indicador, que he publicado aquí.
La idea que subyace a la estrategia es, obviamente, la siguiente. Toma de beneficios rápida durante los periodos de tendencia a costa de pérdidas cortas y pérdidas lentas durante los periodos planos. Hasta ahora no he conseguido luchar contra las pérdidas en el piso. En general, creo que es inútil. Quizás una elección racional de los puntos de toma de beneficios debería mejorar su rendimiento. En general, la aplicación de la idea de la estrategia de Tortuga, pero a un nivel táctico y técnico completamente diferente.
No había tristeza...
Una breve inspección del código Matkad para construir la dependencia de la estabilidad del beneficio en H no reveló ningún error. Empezaré un estudio detallado.
Estoy muy ocupado.
Es una pena que hayas borrado todas las fotos de ese hilo :o(. Un estilo interesante.
. Pero sin fotos sólo se puede adivinar. Quizás
de alguna manera se podría hacer algún tipo de reconstrucción de las imágenes al texto
¿Y publicar el archivo (texto con imágenes) en mql4.com como archivo zip?
Este tipo de información es bastante rara de encontrar. Más
Cada vez hay más charlas ociosas de las que están llenos todos los foros de Forex.
No tengo las fotos guardadas, en su totalidad, sólo hay algunas.
Pero sé que algunos de los visitantes de la novia definitivamente tienen casi todo,
excepto el último. No recuerdo cuál es su apodo, y no puedo comprobarlo en persona.
No puedo, por razones obvias. :)
Viento del Norte, tengo una pregunta inmodesta. ¿Comercia usted con
Tengo una pregunta muy modesta. ¿Operas en Forex (real o demo)? Me acaba de gustar tu visión del mercado (me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas) y me gustaría participar en él.
Quiero saber si ya lo has utilizado en la práctica.
¿en términos prácticos? O quizás la aplicación más práctica sea simplemente
No participar en especulaciones en Forex - tendrá más dinero (no excluyo la posibilidad de utilizar
Tampoco excluyo esta respuesta)?
Sólo soy un humilde viajero que emprende un viaje y espera encontrar un tesoro
al final de este arduo viaje me espera un tesoro. En el camino, nadie me ofrece, ni a ninguno de nosotros.
ofrece habitaciones de lujo, una cama blanda, un bidé y desayuno en la cama. :)
Por supuesto, tengo algunas demos, pero no les presto mucha atención. En el mundo real.
No opero en la cuenta real por una cuestión de principios (pero solía hacerlo). Por varias razones. Uno de ellos,
Búsqueda de un mercado adecuado. No estoy muy satisfecho con apostar por los cambios en los números
de un determinado DT ruso, porque no es un mercado, es un sorteo. La otra razón,
la búsqueda de una estrategia segura. Déjenme ser franco, tengo una estrategia que trae
10 pips al día, pero eso no es lo que quiero. Además, esa estrategia es pura
chamanismo. Y eso es menos de lo que tengo ahora en mi trabajo principal.
En su día adopté un enfoque intuitivo. Nunca he utilizado ningún indicador, sólo he seguido los niveles más cercanos, líneas de soporte y otras cosas por el estilo. Conseguí 250 pips por día en el simulador y 50 pips por 3 horas en la demo. Pero antes de empezar a utilizar el comercio real decidí tomarme un día libre y mientras me lo pasaba bien el "regalo" desapareció. Después de eso, adopté la declaración como medida de éxito. Basándose en esta idea de medición, se puede medir la "calidad" de un comerciante. Antes jugaba con condiciones adversas en simulador y funcionaba bien, pero cuando pasé al modo demo todo cambió bruscamente y entonces decidí que no juego más con las manos. La calidad de mi comerciante medido resultó ser demasiado pésima: no podía confiarles el dinero. Ahora estoy jugando a la demo sólo por diversión.
Pero me parece, igualmente, que si es un sistema de trading mecánico, la carga psicológica no tiene nada que ver. El desarrollo y la prueba en la historia real, a continuación, un poco de prueba también en los datos reales y si los resultados son estables, entonces los volúmenes máximos disponibles se puede lograr tanto por los inversores y las empresas de corretaje. Todavía no he llegado a esta fase, pero todas las historias de la demo funcionan y la real no funciona - esto es del juego de mano, no he inventado estas recomendaciones para MTS, si encuentro el enlace lo publicaré.
También acabo de dar información sobre la cuenta real para el último mes ...
No sé si es una regularidad o una casualidad. Para mí el criterio mo/sko para las operaciones mayores de 0,1 es suficiente para decir que hay una ruptura de la aleatoriedad (al menos para la distribución normal), pero desgraciadamente incluso con este mo/sko sigue el tema de la estabilidad por día/semana/mes, etc. El número de acuerdos de 300 al mes es bueno, incluso diría que muy bueno, me gusta mucho. Y la relación entre más y menos sigue siendo positiva. Estaría bien que calcularas el mo/ska o si no te importa (perdón por la desnudez) imprimir la declaración, con los puntos de las operaciones es suficiente, sin ningún detalle. Llevo mucho tiempo trabajando en esto y no tengo ni idea de qué hacer con él. El beneficio medio de 4 pips por operación es pequeño, por supuesto, pero se puede mejorar.
Pues bien, también hay opiniones opuestas sobre este asunto. Por ejemplo con North Wind compruébalo.
gracias por el enlace, lo buscaré seguro, además tengo que estudiar seriamente lo que North Wind no satisface. La tesis de Hirst y Pastukhov sobre el conjunto del modelo fractal inspira optimismo y vale la pena tratarla. Por cierto, tu idea sobre el capital especulativo y el comercial no es una solución pero es un paso hacia el mercado fractal.
sobre los datos, tengo la impresión de que el forex está muy gestionado, no al 100% pero sí. Hay algunos cálculos al respecto pero toda la idea es cruda y no quiero publicarla todavía. Aunque se dice que el mercado es una democracia, en realidad no es así, mis sospechas. Pero sin embargo, si el mercado se rige, sólo hay que revelar este procedimiento de gestión y se puede ganar dinero en él también. Así que no todo es tan malo, a pesar de la diferencia de declaraciones y citas estadísticas. Creo que la idea del trading no depende de cómo se gestione el mercado y no depende de quién lo gestione. Para cada vuelta hay un tornillo, y para cada tornillo hay un laberinto, y así sucesivamente.
comprueba los resultados del Campeonato de AutoTrading
lo he estudiado con bastante detalle, pero personalmente no he conseguido sacar nada positivo.
Entrar en una operación cuando se rompe el límite de un canal de regresión lineal.
es comprensible. Tengo un montón de ideas al respecto, pero me temo que la mayoría son emociones, así que no hay que asustarse...