una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 243
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Cualquier aproximación conduce a la pérdida de información o a la extracción de información esencial, al menos en el caso de Pastukhov la aproximación conduce a resultados interesantes.
Y en cuanto al sentido, por supuesto, no hay ninguno grande, pero en cuanto a la toma de ticks o barras de minutos en este asunto este aspecto me parece esencial. Aunque me imagino que la adicción a las garrapatas puede superar todos los argumentos razonables, que en realidad no es nada malo, salvo el placer de pasar tiempo adicional con las garrapatas en comparación con los minutos....))
¿Y dónde encontraste la aproximación de Pastukhov. Por lo que entiendo de su trabajo, no hace aproximaciones en absoluto. Buscó y encontró una característica adecuada, con la ayuda de la cual se puede evaluar el grado de arbitraje y, por tanto, la rentabilidad del mercado. Sin embargo, la cuestión de cómo hacerlo está fuera del alcance de esta disertación. La estrategia que citó es en gran medida una ilustración, por así decirlo, una prueba experimental de la aplicabilidad de los resultados teóricos, es decir, de hecho, tampoco garantiza nada.
¿Y dónde encontraste la aproximación de Pastukhov. Por lo que entiendo de su trabajo, no hace aproximaciones en absoluto. Buscaba y encontró una característica adecuada, con la ayuda de la cual se puede evaluar el grado de arbitraje, y por tanto de oportunidad de ganancia, del mercado. Sin embargo, la cuestión de cómo hacerlo está fuera del alcance de esta disertación. La estrategia que citó es en gran medida una ilustración, por así decirlo, una prueba experimental de la aplicabilidad de los resultados teóricos, es decir, de hecho, tampoco garantiza nada.
En el apartado del texto, que se designa como 1.2, no sé cómo llamarlo adecuadamente, se demuestra que las construcciones cagi y renko son, en cierto modo, las mejores aproximaciones de la función.
Desgraciadamente no he llegado a todas las sutilezas, no conozco muchas denominaciones, etc., pero, según tengo entendido, la base ideológica de toda la obra es la aproximación. Si se observan las series de precios a través de las propiedades estadísticas, según tengo entendido, se obtiene inevitablemente una distribución normal, o algo similar, y una consecuencia inevitable sobre la eficiencia del mercado. Para evitar esto, en lugar de las propiedades estadísticas se considera una aproximación. esto es a pesar de que el supervisor de la investigación es el principal aleatorizador en Rusia))
Cita "el objetivo principal del trabajo es construir un modelo del comportamiento de los precios de un activo financiero...." y esto se hace por aproximación. A partir de esta aproximación se construye la valorización, o sea la forma de medirla. La valotalidad en sí misma es una característica de proceso bastante estable y, en consecuencia, sobre la base de su valor se llega a la conclusión de si se puede ganar algo o no y, respectivamente, con qué estrategia, tendencial o contratendencial.
La estrategia ganadora es realmente muy teórica, pero la tesis da una pista de por dónde ir: hacia los patrones, es decir, algo que se discutió al principio de este hilo. Aunque creo que se puede intentar hacer algo al nivel de esta estrategia.
Tal vez hayas leído sus artículos en lugar de la tesis, es cierto que el momento de la aproximación está de alguna manera oscurecido allí.
Tienes razón, la aproximación como tal se utiliza en el documento. Sin embargo, las palabras "en cierto sentido" son clave. El objetivo de esta aproximación, según entiendo, no es la aproximación en sí, sino investigar, de nuevo, las propiedades estadísticas del comportamiento de los precios con cierta regularidad. Y es como resultado de esta investigación que es posible argumentar que para algunos mercados esta distribución tan normal no aparece y por lo tanto el mercado no es eficiente, dando lugar a la posibilidad de arbitraje.
Se demuestra que la volatilidad H introducida por Pastukhov es independiente (para el mercado sin arbitraje) del parámetro H, lo que hace que todas las aproximaciones sean iguales y que la volatilidad H sea una característica fundamental y consistente del mercado. Y además no hablamos tanto de aproximaciones, como del uso de Abrir y Cerrar en el esquema de Pastukhov. Por lo tanto, si, como se muestra en el documento, las construcciones utilizadas son las mejores aproximaciones, entonces por qué deberíamos pasar de ellas a las peores. ¿Es posible conseguir algo nuevo o mejor en el comercio en este caso?
En el caso persistente, cuando las series de precios tienen regularidades, y por tanto se trata de un arbitraje, este coeficiente es diferente de 2. Si es más de dos, si no me confundo, gana la estrategia tendencial, y si es menos, entonces gana la estrategia antitendencial.
Especialmente cuando todos los trabajos, como los modelos de series de precios, se basan en la descomposición temporal. Pastukhov ha demostrado que, en términos de mediciones de la valencia, estos desgloses son equivalentes, lo que significa que se pueden combinar, mi conclusión por así decirlo. lo que fue el punto de partida de esta discusión.
¿Cuál es el significado físico del resultado: la valencia es igual a 2*H*N? Y esa es mi interpretación: la anchura es dos veces más corta que la longitud en promedio. Significa que el precio ya ha roto la línea de soporte y está en camino de subir de nuevo. En el caso del arbitraje, la longitud del canal es ligeramente mayor y es ahí donde obtenemos beneficios. Si tomamos sólo los golpes, la anchura disminuirá y la longitud seguirá siendo la misma. (esta es mi suposición intuitiva). Se trata, por así decirlo, de un posible beneficio, concreto, que debe ser comprobado. En principio, siempre es interesante ver cómo se gira el tornillo que mantiene todo unido en un asunto tan importante.
Es decir, ¿crees que si tomamos Cerca de la misma serie, el valor calculado por la fórmula de Pastukhov disminuirá (y estoy de acuerdo con esto) y significa que la volatilidad H disminuirá? ¿Y eso le daría una oportunidad de arbitraje? Bueno, bueno...
Por lo que adivino, es una comparación de dos valores con diferentes dimensiones (puntos y ticks, respectivamente), pero no se pueden comparar así... ¿o es que no estoy seguro de lo que quiere decir?
Aquí están los resultados de los cálculos de rentabilidad de "mis" cotizaciones y de las cotizaciones de Yurich para el mismo periodo:
Así, podemos concluir que la estrategia depende del proveedor de cotizaciones. El TS tendrá que ser "afinado" según su propia empresa de corretaje.
En general, la rentabilidad del kagi en sus garrapatas coincidió con la nuestra:
Que no puede sino alegrarse.
Me gustaría advertir de entrada que esto es un terreno muy resbaladizo, que anula todos los esfuerzos ya realizados y pone la idea propuesta a la par de otras ideas utilizadas en el mercado Forex. "Afinar" y "Ajustar" en este caso pueden considerarse sinónimos con resultados bastante cercanos...
¿De qué sirve hacer un análisis de ticks si llegamos al mismo "punto muerto" (la influencia del proveedor de cotizaciones) que cuando investigamos otras formas de formar paquetes de información (barras)?
Me gustaría advertir de entrada que se trata de una pendiente muy resbaladiza, que anula todos los esfuerzos ya realizados y pone la idea propuesta al mismo nivel que el resto de las ideas aplicadas en Forex. "Afinar" y "Ajustar" en este caso pueden considerarse sinónimos con resultados bastante cercanos...
¿De qué sirve hacer un análisis de ticks si llegamos al mismo "punto muerto" (la influencia del proveedor de cotizaciones) que cuando investigamos otras formas de formar paquetes de información (barras)?
Además, esto contradice la afirmación de que la volatilidad H es una
una característica estable.
Evidentemente, la rentabilidad de una ST depende de la presencia y la fuerza de las relaciones "ocultas" (SP) entre las garrapatas, y de su capacidad para identificar y explotar estas relaciones. A su vez, una CB es una característica de un instrumento concreto, independientemente de la CA. Pero, los métodos existentes de filtrado (MF) de las cotizaciones de streaming de CA difieren en función de las predilecciones de la dirección. Así, la rentabilidad de la ST depende de la estabilidad en el tiempo de dos características integrales: CB y MF. La estabilidad de la CB está demostrada en la tesis de Pastukhov, y la estabilidad de la MF para una CV particular es obvia, ¡aunque ciertamente no hay garantías!