Desarrollar un robot de trading estable
Hace aproximadamente un año tomé el infame fxclon (un inversor similar, que causó un montón de f*** en los foros y un montón de batshit después de una explicación específica de que fueron engañados) y simplemente empecé a cortar todo lo innecesario que se añadió deliberadamente a ella para aumentar la comisión para el propietario de la EA. Por ejemplo, no tiene sentido abrir en ambas direcciones, es mejor abrir en una dirección, y da absolutamente igual cuál, usando este enfoque podemos ganar en 2 y 1 paso (depende de qué dirección), en lugar de 2 y 2 como tiene el autor. He intentado muchos cortes y he probado muchos enfoques. Todo ello se ha convertido en una técnica muy sencilla. Abrimos en 1 dirección (aleatoriamente (por indicador o números pseudo-aleatorios) y sacamos el indicador de Stop Loss+reversal después del precio; si alcanzamos el beneficio o absorbemos las pérdidas (si se toma el stop loss), quitamos el indicador de reversión y ponemos el lote inicial en su lugar. Eso es todo. No hay nada más que cortar e inventar. También más tarde hubo una orden de un hombre con el mismo enfoque pero con la toma de pérdidas fase por fase, no sirvió para nada.
En general, los enfoques similares son sorprendentemente idénticos a un juego de ruleta cuando se apuesta en negro / rojo, si la pérdida de la parada es menor que la toma de beneficios, a continuación, las apuestas va a un campo de 1 / 3 o sólo cubre parte del campo con fichas, por lo que recomiendo que jugar al casino en línea en el dinero de demostración y lo suficientemente rápido comprobar todas las teorías. Por lo tanto, aquí es por qué me acordé del casino, como usted sabe en todos los juegos de casino en el jugador normal del juego tiene una expectativa matemática negativa, mientras que el casino es positivo, es decir, lo que el jugador no lo haría él siempre estará en el negro con un número infinito de juegos, y nadyatsya para ganar en un corto período similar a una lotería (no tomar loterías de publicidad en el que el fondo más jugadores de la contribución, tal no participa único tonto, pero es extremadamente raro). ¿Por qué en negativo? porque la probabilidad negro/rojo es siempre inferior al 50% y una nueva tirada de la bola no depende del pasado (su pasada operación perdedora no dice que la probabilidad de ganar si se da la vuelta o se continúa en la misma dirección sea superior al 50%) (compare con otros juegos y compruébelo usted mismo). Pero hay un juego de Black Jack, en el que el sorteo actual depende del pasado, debido al hecho de que jugar un número limitado de tarjetas que no se mezclan durante mucho tiempo, y una u otra técnica simple puede calcular lo que queda en la baraja y lo que sus posibilidades de obtener una tarjeta en particular. Incluso hicieron una película basada en esta metodología, por cierto, sobre los estudiantes del MIT, se llama "Veintiuno", es una buena película, échale un vistazo. Pero lo que quiero decir es que puedes ganar/ganar dinero (subrayado =) ) sólo si calculas las probabilidades de la siguiente jugada. Esta estrategia no permite hacerlo y, por tanto, no tiene derecho a la vida.
Conclusión: es necesario encontrar una estrategia o situación que objetivamente da una oportunidad de ganar más de 60-65% (para cubrir los diferenciales y comisiones) y entonces usted puede tratar de seleccionar el MM, pero no un mártir, para tales fines es muy útil libro de Ralph Vince - Las matemáticas de la gestión del dinero. Sí, dice que con menos del 50% de posibilidades de ganar siempre se puede ganar, pero estamos hablando de una situación en la que el stop es varias veces menor que el beneficio.
pon el informe sin martin ( por ejemplo coeficiente de multiplicacion de martin = 1 ). y una foto - y te sorprenderas y tendras una razon para hablar
Primavera, primavera. No estoy solo en mi agravamiento.
La idea es la siguiente. Para alejarse del clásico martín se puede jugar con los niveles de volteo y los niveles de beneficio. Ven a visitar https://www.mql5.com/ru/forum/138220 Se describe un martin en el que la acumulación de una posición en flips 1,2,2,4,4,8,8,16,16 etc por el desplazamiento del nivel de flip. Vale la pena señalar que si se toma el patrón de cambio de precios como un paseo aleatorio entonces ningún martin dará una expectativa matemática positiva sin tener en cuenta los diferenciales.
Sí, con el multiplicador de lotes el resultado es bastante interesante con 100$ unos 20$ para el mes. Se adjunta el informe. Libra de 15 minutos. A lo largo del año, la cantidad es más o menos la misma.
Hace aproximadamente un año tomé el infame fxclon (un inversor similar, que causó un montón de f*** en los foros y un montón de batshit después de una explicación específica de que fueron engañados) y simplemente empecé a cortar todo lo innecesario que se añadió deliberadamente a ella para aumentar la comisión para el propietario de la EA. Por ejemplo, no tiene sentido abrir en ambas direcciones, es mejor abrir en una dirección, y da absolutamente igual cuál, usando este enfoque podemos ganar en 2 y 1 paso (depende de qué dirección), en lugar de 2 y 2 como tiene el autor. He intentado muchos cortes y he probado muchos enfoques. Todo ello se ha convertido en una técnica muy sencilla. Abrimos en 1 dirección (aleatoriamente (por indicador o números pseudo-aleatorios) y sacamos el indicador de Stop Loss+reversal después del precio; si alcanzamos el beneficio o absorbemos las pérdidas (si se toma el stop loss), quitamos el indicador de reversión y ponemos el lote inicial en su lugar. Eso es todo. No hay nada más que cortar e inventar. También más tarde hubo una orden de un hombre con el mismo enfoque pero con toma de pérdidas por etapas, no sirvió para nada.
En general, los enfoques similares son sorprendentemente idénticos a un juego de ruleta cuando se apuesta en negro / rojo, si la pérdida de la parada es menor que la toma de beneficios, a continuación, las apuestas va a un campo de 1 / 3 o sólo cubre parte del campo con fichas, por lo que recomiendo que jugar al casino en línea en el dinero de demostración y lo suficientemente rápido comprobar todas las teorías. Por lo tanto, aquí es por qué me acordé del casino, como usted sabe en todos los juegos de casino en el jugador normal del juego tiene una expectativa matemática negativa, mientras que el casino es positivo, es decir, lo que el jugador no lo haría él siempre estará en el negro con un número infinito de juegos, y la esperanza de una victoria a corto plazo similar a una lotería (no tomar la publicidad loterías donde el fondo más jugadores de la contribución, tal no participa sólo tonto, pero es extremadamente raro). ¿Por qué en negativo? porque la probabilidad negro/rojo es siempre inferior al 50% y una nueva tirada de la bola no depende del pasado (su pasada operación perdedora no dice que la probabilidad de ganar si se da la vuelta o se continúa en la misma dirección sea superior al 50%) (compare con otros juegos y compruébelo usted mismo). Pero hay un juego de Black Jack, en el que el sorteo actual depende del pasado, debido al hecho de que jugar un número limitado de tarjetas que no se mezclan durante mucho tiempo, y una u otra técnica simple puede calcular lo que queda en la baraja y lo que sus posibilidades de obtener una tarjeta en particular. Incluso hicieron una película basada en esta metodología, por cierto, sobre los estudiantes del MIT, se llama "Veintiuno", es una buena película, échale un vistazo. Pero lo que quiero decir es que puedes ganar/ganar dinero (subrayado =) ) sólo si calculas las probabilidades de la siguiente jugada. Esa estrategia no permite hacerlo y, por tanto, no tiene derecho a la vida.
Conclusión: es necesario encontrar una estrategia o situación que objetivamente da una oportunidad de ganar más de 60-65% (para cubrir los diferenciales y comisiones) y entonces usted puede tratar de seleccionar el MM, pero no un mártir, para tales fines es muy útil libro de Ralph Vince - Las matemáticas de la gestión del dinero. Sí, dice que con menos del 50% de posibilidades de ganar siempre se puede ganar, pero estamos hablando de una situación en la que el stop es varias veces menor que el beneficio.
¿Por qué no? Se trata de seguir una tendencia del mercado, como la amplitud de las fluctuaciones y el período de estas fluctuaciones, y dependen del pasado y, por lo que sé, cambian de forma bastante suave, es decir, tienden a persistir durante un corto período de tiempo. Pero gracias por el libro, lo leeré, en todo caso aprenderé algo útil. El mono en este caso no se considera como una herramienta para el comercio de equilibrio, sino como una herramienta para acumular beneficios. Al fin y al cabo, la posibilidad de captar la tendencia es mucho mayor en cinco ocasiones que en una, y el crecimiento del lote puede permitir que los beneficios crezcan proporcionalmente. Me gustaría apostar por el hecho de que los beneficios acabarán siendo más frecuentes que las pérdidas. Sólo hay que estar atento a cuándo termina la tendencia y cuándo cerrar el beneficio. A diferencia de la ruleta, el mercado tiene más posibilidades instrumentales, tenemos que elegir no sólo apostar al rojo, sino cuándo, en qué intervalo añadir o quitar una parte de una posición, y cuánto apostar. Además, hay algunas regularidades que funcionan constantemente en el mercado. La misma tendencia puede verse como una situación cuando un largo período de tiempo cae red....
Por cierto, keep hizo un buen punto. Entiendo que la tarea es establecer un buen margen, pero no olvidemos que un margen es una forma de gestionar el capital. Y en el centro de todo esto hay un sistema. Pero esa no es la cuestión. Estaré por la tarde - esbozaré algunas ideas para este enfoque. Tengo algunas ideas.
El objetivo no es predecir el movimiento de los precios, sino captarlo. En otras palabras, debemos esperar el movimiento y sacar provecho de él.
Autor, ¿crees que tener un sistema de 17 páginas lo hace más valioso)?
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Estoy en el proceso de desarrollar un sistema de trading estable que combine ganancias estables con operaciones perdedoras ocasionales. El sistema se basa en una martingala de volteo. Debo mencionar inmediatamente que entiendo la inutilidad de la martingala clásica, pero en este sistema se utiliza de una forma ligeramente diferente, es decir, para reducir el número de operaciones perdedoras al mínimo. En este momento he tenido cierto éxito con él, pero ahora necesito nuevas ideas y enfoques. De hecho, me propongo finalizar el sistema en varias líneas, como resultado, todos los que han participado en el desarrollo y han aportado métodos muy constructivos y eficaces obtendrán un robot rentable.
A continuación describiré lo que se ha hecho.
Se decidió limitar el número de turnos a 5. Si hacemos una pérdida en el quinto turno, simplemente la arreglamos.
Construimos un robot simple que funciona según el siguiente principio: establecemos un ancho de canal (tomemos 30 puntos), colocamos una orden de compra, si el precio va en contra de nosotros, después de 30 puntos esta posición se cerrará y se abre en la dirección opuesta con un lote doble (el multiplicador de lote se cambia en la configuración). Resulta un beneficio global (si se entra con el primer lote 0,1) = 30$, al mismo tiempo, la pérdida global = 870$.
Para reducir las pérdidas no recurrentes, cada S/l par se divide por 2. Resulta que:
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка. Así que la pérdida puntual se ha reducido en un 11%.
He aquí un principio gráfico de funcionamiento:
Aquí están los resultados de la prueba de este principio para el primer mes que obtuvimos sin optimización con un límite de 5 volteos. Enero de 2012
La pérdida, como vemos, es de 634 dólares. El resultado dista mucho de ser ideal, pero esta versión se construyó como punto de partida.
Lo que se hizo a continuación....
Para reducir el número de vueltas es necesario ajustar el rango de oscilación (margen entre la compra y la venta). Esto se hizo de la siguiente manera: Durante las últimas 24 horas determinamos la amplitud media de las fluctuaciones del par de divisas. Para hacerlo así: buscamos todas las amplitudes de fluctuación presentes en el mercado (es una larga historia cómo se calculan), luego tomamos el valor medio, que es ahora el spread (el valor que era de 30 puntos al principio). Determinamos la tendencia y la fuerza de la tendencia para el mismo periodo. Sobre la base de la fuerza de la tendencia, determinamos cuánto dividir el spread inicial (para obtener un stop loss de posiciones pares). Este stop loss varía desde uno igual al primero, hasta uno más pequeño. Si el mercado está en plano, el stop loss de las posiciones pares = 1/2 del resto, si hay tendencia, su valor se acerca a 1, dependiendo de la fuerza.
Así, si hay un plano, el sistema se convierte en dirigido (como en la figura), si hay una tendencia, se convierte en ordinario.
Esto es lo que hizo en el mismo mes de la primera prueba:
Sólo tiene 2 desagües, con una pérdida de sólo 102 dólares. Lote inicial 0,01, máximo 0,16.
Como vemos el resultado en la cara.
¿Cuáles son las desventajas de este sistema? A menudo se acumulan retrocesos debido a las fuertes fluctuaciones del mercado, que podrían haberse evitado. Por eso se inventó el método de filtrado.
La esencia de este método es determinar el periodo de las fluctuaciones que interfieren y en base a ello se ajusta el periodo del filtro que filtra estas fluctuaciones. Ahora los stop loss se cierran no cuando el precio lo alcanza sino cuando se alcanza el filtro de stop loss. Tiene el siguiente aspecto:
La figura muestra las operaciones sin filtro + filtro, y se puede ver cómo el filtro no llega al stop loss, lo que permite evitar los flips innecesarios.
¿Qué hemos conseguido? Hemos logrado disminuir el número de posiciones perdedoras, y ahora podemos ver de 0 a 2 series perdedoras al mes de media (en minutos). Si analizamos las posiciones de 15 minutos para el año 2011, tenemos sólo 3 detracciones por año. ¿Por qué es mejor 15 minutos? Porque la amplitud media de las fluctuaciones se conserva mejor en ellos.
Aquí está el resultado:
Como vemos el mismo mes de esos 2 sorteos, obtenemos 51$ de beneficio, en ese momento la pérdida máxima es de 0,18, al empezar con 0,01, y los mismos 5 giros.
Parecería un buen resultado, pero en algunos meses de ciruela todavía tienen, y ohin en este lote, como escribí = $ 78, que es proporcional a los beneficios, a continuación, en general, el sistema sigue siendo de ciruela. Una vez más quiero decir que esto es sin optimización (aunque no hay nada que optimizar, todos los parámetros se calculan por sí mismos).
Por lo tanto, el trabajo posterior se reduce a 3 cosas:
1) Aumento del beneficio por cada posición, es decir, cierre no por Take Profit, sino por alguna condición (quizás alguien tenga alguna experiencia en seguir el final de una tendencia). En la actualidad, las posiciones se cierran a veces por debajo de la tendencia. Si alguien propone cerrar en un indicador, hay que idear un algoritmo de recálculo del periodo de este indicador en función de la situación del mercado.
2) Aumentar el beneficio máximo y único. Utilizando algún algoritmo de trabajo, hay que hacer que la pérdida máxima de una sola vez sea mayor o igual, o ligeramente menor que la pérdida de una sola vez.
3) Reducir la pérdida de la suma global. Ahora he ideado un algoritmo de aperturas parciales de posiciones que nos permite disminuir una pérdida no recurrente en un 17% sin afectar al beneficio. Pero el 17% no es suficiente. Tal vez alguien tenga ideas para disminuir las pérdidas en un 30%.
Además, la entrada en el mercado se realiza de forma casi aleatoria (cruzando 2 ondas). Pero no marco entrada por ahora, porque si no aumentamos la rentabilidad y no disminuimos el drawdown, la entrada no sirve de nada.
Ahora mismo el porcentaje de posiciones rentables =56%.
Por supuesto que tengo una descripción detallada del algoritmo, pero no es útil aquí, porque se necesitan 17 hojas, si alguien está dispuesto a cooperar y ofrecer ideas reales, las enviaré todas.