El futuro del comercio automatizado

 

Hace poco asistí a una reunión de académicos financieros y cuants de las principales empresas de inversión del mundo. El hombre, que parece saber lo que dice, dijo que según las estimaciones, y nadie sabe las cifras exactas, porque es imposible saberlo, se calcula que hoy en día el 50% de las operaciones en el mercado de valores del Reino Unido y el 70% de las operaciones en los Estados Unidos se realizan mediante sistemas automatizados. Y la tendencia general es aumentar este porcentaje.

La nueva tendencia en el comercio automatizado es el algo-snapping (el nombre es muy provisional y no está establecido). Se trata de algoritmos o comerciantes que no tratan de predecir el comportamiento del mercado o de la multitud, o de encontrar el arbitraje, etc., sino que tratan de calcular el algoritmo que funciona en el mercado y engañarlo - crear artificialmente una situación que obligaría a este algoritmo a comprar o vender, y beneficiarse de ello. Las bolsas aún no se han puesto de acuerdo sobre si esta actividad es legal o no.

Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _Digits
Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _Digits
  • www.mql5.com
Предопределенные переменные / _Digits - Документация по MQL5
 
timbo:

Una nueva tendencia en el comercio automatizado es el algo-snapping (el nombre es muy convencional y no está establecido). Se trata de algoritmos o comerciantes que no intentan predecir el comportamiento del mercado o de la multitud, encontrar el arbitraje, etc., sino que intentan calcular el algoritmo que funciona en el mercado y engañarlo: crear artificialmente una situación que obligue a este algoritmo a comprar o vender, y beneficiarse de ello. Las bolsas aún no se han puesto de acuerdo sobre si esta actividad es legal o no.

Esto es más o menos lo que se utilizaba hace unos 5 años. Entonces se creía (había una correlación) que el comportamiento del EURUSD dependía de los futuros del petróleo. Y existía la leyenda de que los grandes jugadores realizaban operaciones sobre estos futuros para empujar el euro en la dirección correcta. La explicación era sencilla: se necesita menos dinero para mover el mercado del petróleo que para mover el tipo de cambio.
 
Rosh:
Esto es aproximadamente lo que se utilizaba hace unos 5 años. En aquel momento se creía (había una dependencia) que el comportamiento del EURUSD dependía de los futuros del petróleo. Y existía la leyenda de que los grandes jugadores realizaban operaciones sobre estos futuros para empujar el euro en la dirección correcta. La explicación era sencilla: se necesita menos dinero para mover el mercado del petróleo que para mover el tipo de cambio.

Es una manipulación banal del mercado, es un eco de los buenos tiempos en los que los mercados todavía estaban ligados a los activos reales. El Algo-snapping no es eso, NO es una manipulación trivial que se dirige exclusivamente a los programas informáticos. El objetivo de recortar literalmente unos céntimos es el super scalping.

Veo esto como la siguiente ronda de la espiral de desarrollo. Había inversores reales que analizaban los fundamentos; los inversores se hicieron numerosos y aparecieron los especuladores que analizaban el comportamiento de los inversores, no los fundamentos, es decir, el AT; los especuladores se hicieron numerosos y aparecieron los algoritmos informáticos que analizan el comportamiento de una multitud bastante amorfa de especuladores y hacen arbitraje sobre este ruido; el comercio informático se hizo numeroso y aparecieron los algoritmos de nuevo nivel que analizan el comportamiento de los algoritmos de primer nivel y tratan de burlarlos. En cada etapa, el nuevo nivel trata de capitalizar los errores del anterior, y cada etapa sucesiva va acompañada de una disminución de la tasa de rendimiento. Si esto es bueno o malo, el tiempo lo dirá.

 
timbo:

Hace poco asistí a una reunión de académicos financieros y cuants de las principales empresas de inversión del mundo. El hombre, que parece saber lo que dice, dijo que según las estimaciones, y nadie sabe las cifras exactas, porque es imposible saberlo, se calcula que hoy en día el 50% de las operaciones en el mercado de valores del Reino Unido y el 70% de las operaciones en Estados Unidos se realizan mediante sistemas automatizados. Y la tendencia general es aumentar este porcentaje.

Así, en MICEX la proporción de máquinas automáticas supera el 70% del total de pedidos. No podía creer lo que veían mis ojos cuando leí esa cifra.

Para los interesados, adjunto un archivo sobre el tema.

Archivos adjuntos:
 
timbo:

...sólo unos pocos centavos es super scalping...

¡¿200 pips es super scalping?! Me da vergüenza preguntar por las paradas en tu TS.

 
Rich:

A partir de 200 pips - ¡¿super scalping?! Me da vergüenza especificar las paradas en su TS.

¿De qué estás hablando? No estoy hablando de cocinas de forex, estoy hablando de bolsas reales y de operaciones reales por dinero real.
 
Alex5757000:

Así, también en el MICEX, la proporción de máquinas expendedoras sobre el total de ofertas supera el 70%. No podía creer lo que veían mis ojos cuando leí esa cifra.

Por lo que he visto allí, 70 son robots (¿los registran allí?), mientras que el volumen total de transacciones realizadas por ellos llega al 55%, que también es mucho. La globalización. Los chicos de allí mostraron gráficos similares: en los últimos años el número de acuerdos está aumentando, el tamaño medio de los acuerdos está disminuyendo. Pero nadie puede decir con exactitud cuántos robots están trabajando, ya que es imposible determinar quién inició una operación concreta.
 

...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи

Y.Chebotarev Robots de comercio en el mercado de valores ruso. С. 15. 2006 г.

Todo esto es cierto, por supuesto, pero ¿de qué sirve a los pequeños especuladores como usted y yo? Y en general este camino a ninguna parte, porque el límite de la actividad de los precios a la baja es conocido y está condicionado por el tamaño de las comisiones.

También en una revista leí una entrevista con algún operador que opera en el fondo ruso. Es un superescalador y hace unos 200 tratos al día. Por supuesto, esto no es mucho para los estándares modernos, pero teniendo en cuenta que lo hace manualmente (!), merece respeto. Así que, según él, se ha vuelto bastante difícil últimamente. Tiene la clara sensación de que su trabajo está siendo vigilado y que intentan oponerse a él. ¿Quizás se trate de esos míticos recortes de algo? ¿Quién sabe? Este es otro ejemplo llamativo de que hay que estar loco para esperar ganar dinero con el ruido de los ticks siendo un pequeño especulador con condiciones de negociación estándar.

Hay veces que algunas empresas de corretaje reducen sus comisiones a cero durante un tiempo como propósito publicitario (por ejemplo, Forex Lovers Club). Durante estos meses es posible utilizar los colectores de pipas de menor nivel. Es una pena que esta lafa no dure para siempre.

 

Es una lástima que el tópico no señale merecidamente el algo-snapping y técnicas similares como una nueva fase (es una característica común de los técnicos). Incluso da la impresión de que parece una técnica más avanzada o algo así. En sí mismas, estas técnicas son inútiles para los pequeños especuladores, por lo que no tiene sentido discutirlas. Pero la manipulación clásica ya se ha desechado y se ha calificado de trivial:

Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.

Y completamente para nada. La manipulación sigue existiendo y siempre existirá, mientras el capitalismo de libre empresa no se apodere del mundo. Se trata de una manipulación de mucho más que unos pocos puntos, el máximo que los técnicos pueden imaginar. Hasta ahora no se ha sentado tal precedente, e incluso el gobierno de Estados Unidos ha tenido que tomar algunas medidas que se alejan del idílico mundo del capitalismo libre. Vivimos en un mundo de corporaciones multinacionales, un hecho en sí mismo que sugiere que son capaces de manipular el mercado y hacerlo para sus propios fines. En contraste con los objetivos de los robots scalper a unos pocos pips, sus objetivos son mucho más amplios - es un control de un cierto nivel de precios, es ciertas acciones destinadas a obtener un beneficio o reducir los costos en el futuro, basado en el conocimiento del presente (o en la misma manipulación trivial). Podemos seguir algunas de sus acciones, pero es muy difícil hacerlo. Si los rastreamos a través de datos concretos, podemos ver que sus acciones están muy bien veladas por efectos fundamentales. Con el AT es prácticamente imposible hacerlo, ya que el AT comprime la información de forma irrevocable. En general, este no es un tema para los técnicos. No tiene sentido discutirlo aquí.

 

Situación interesante:
En los foros de trading manual, dicen que el trading automático es una basura y que poca gente lo utiliza.
Y en los foros en los que operan de forma automática - escriben que pronto no habrá operaciones manuales...
Todo el mundo está tirando de la manta sobre su lado, eso es todo.

De hecho, la mayoría de los EA no son más que sustitutos humanos parciales que operan según los principios establecidos por el programador.
Y un pequeño porcentaje de sistemas analiza el mercado y piensa por sí mismo qué hacer.
Incluso una red neuronal alabada es como un niño pequeño que no crece, sino que sólo aprende a realizar algunas acciones parcialmente.
Lleva mucho tiempo componer algoritmos para el entrenamiento de la red, la selección de los parámetros de entrada, las funciones de activación y la normalización.
Durante este tiempo, podemos apilar un montón de EAs lineales ordinarios e incluso fusionarlos en uno solo.

Y no olvidemos que el destino de una persona no siempre se ajusta al de otra. Hay personas que operan manualmente, y hay personas que son operadas por expertos.

 
mrProF:

Es una situación interesante:
En los foros donde se hace trading manual - escriben, el trading automático es una basura y poca gente lo usa.

Puede que la negociación automatizada sea una porquería, pero el porcentaje de operaciones realizadas en la bolsa por sistemas automatizados no deja de crecer y ya supera el número de operaciones realizadas por humanos. Le conviene a alguien o no, pero es un hecho objetivo. La producción en masa mediante cintas transportadoras y las plantas de montaje robotizadas sustituyeron hace mucho tiempo la producción manual hecha a mano. Los algoritmos no van detrás de los algoritmos por el bien de la vida. La eficiencia del mercado es cada vez mayor, lo que significa que cada vez hay menos peces en este estanque, y ya es muy difícil ganar dinero analizando el mercado.
Razón de la queja: