¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 30
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Si se construyen los índices de precios (utilizando el procedimiento correcto), se puede observar una notable correlación entre ellos. Este hecho observado no puede explicarse mediante un modelo de precios especulativo. Debemos considerar el papel estabilizador de las instituciones financieras como el banco central. Entonces, desde tu punto de vista, Jura, ¿qué determina un precio "justo"? Es decir, no hay un mecanismo de mercado para regular los precios en este régimen (como las acciones en la bolsa) y me parece que hay que aclarar la propia noción de "precio justo".
En primer lugar, no existe el "valor justo". Quiero decir que algunas personas lo utilizan con audacia. En segundo lugar, el precio justo es el que refleja el valor. Sin embargo, como el valor es cambiante, también lo es el precio. El problema es que se desconoce el valor real del valor. Por lo tanto, todo el mundo tiene una estimación subjetiva de la misma, dependiendo de la información que tenga la gente y de cómo funcionen los engranajes de su cabeza. La colisión de estas valoraciones subjetivas en el mercado conduce a un precio objetivo, que idealmente refleja el valor.
El mecanismo especulativo es sólo un componente del mercado. Los bancos centrales son otro, y no el más importante. Luego están los flujos de exportación-importación, los flujos de inversión-financieros, las relaciones de crédito, los tipos de interés y otros factores. Y luego están los grandes y muy grandes actores financieros que, porque el mercado no puede proporcionarles una liquidez suficiente acorde con sus mayores oportunidades y porque están mejor informados, juegan con reglas completamente diferentes.
Así que el precio no tiene que reflejar realmente el valor a nivel local, sino sólo a largo plazo y posiblemente a medio plazo. Por eso funciona el FA.
El precio, en el sentido clásico, agrega la totalidad del conocimiento sobre un instrumento por parte de los especuladores. El mecanismo es claro y transparente: la multitud siempre tiene razón y no puede equivocarse mucho. Este principio es la base de todas las redes neuronales: todas las neuronas que participan en el análisis son cuestionadas teniendo en cuenta la "autoridad" de cada una. Pero cuando la multitud no conoce la verdadera situación de la herramienta, es difícil esperar una estimación adecuada. Y llegamos a la conclusión de que el precio que nos venden (por el diferencial) las empresas de corretaje es el más justo del mundo. Resulta que no podemos comerciar con él.
El precio agrega en primer lugar la distribución objetiva de los flujos financieros. Desde que los tipos de cambio son libres, esta ley se ha aplicado bastante bien. Y el conocimiento del que hablas es precisamente el conocimiento de la situación real de las finanzas. Así que primero los procesos reales y luego la conciencia de los especuladores.
La multitud a veces tiene razón y a veces no. Esta es la tarea de los grandes actores del mercado financiero que determinan el estado local de los procesos. Deben desorientar completamente a la multitud. No en el sentido de la situación actual, sino en el enfoque general del comercio. Por eso aquí no tenemos una opinión común sobre si hay un patrón en el mercado o no, si es un proceso aleatorio o no, si funciona el FA/TA o ambos en la cesta.
Sin embargo, yo no diría que el Forex es manipulable. Hay demasiadas fuerzas divergentes colisionando en él. Sin un intercambio como institución que guíe el proceso, y dada su escala global, sería muy difícil doblegarlo a la voluntad de alguien. Por lo tanto, los grandes jugadores tienen una tarea muy interesante: tener información y comprensión de los procesos fundamentales en desarrollo para estafar a la multitud, e incluso a aquellos, que también tienen la misma información y comprensión.
Por lo tanto, es difícil discutir sobre la equidad del precio, en términos generales. Por ejemplo, todo el mundo sabe ya que el dólar es de papel, que los problemas de Estados Unidos no hacen más que empeorar, que de alguna manera sigue existiendo sólo a costa de la emisión de dólares sin garantía, y sin embargo el dólar sigue valiendo algo y siempre hay quien quiere comprarlo.
Getch, no has dicho casi nada interesante. El rendimiento máximo teórico y cómo se "consigue" es conocido por los participantes al menos desde la tesis de Pastukhov (si no me equivoco :) ). No se ha dicho nada específico sobre el análisis de las series de precios sin tiempo. ¿A qué te refieres con la recopilación de estadísticas sobre todo tipo de zigzags?
Por cierto, este "criterio" puede aplicarse a cualquier serie, incluso a una realmente aleatoria. Es decir, el hecho de que exista una "rentabilidad óptima" no es un indicio de la existencia de una rentabilidad real.
¿Cuál es el punto del análisis del tiempo? Puede que esté muy equivocado. Dame un ejemplo.
La diferencia está en la lógica del experto. Si el Asesor Experto está preparado para un movimiento, su dirección, entonces el tiempo del movimiento no es importante. Si está orientado a las señales que utilizan muchos marcos temporales, entonces es importante.
¿Qué sentido tiene hacer un análisis del tiempo? Puede que esté muy equivocado. Dame un ejemplo.
Digamos que usted es un excelente intérprete de las formas del mercado. Sabes que la tasa se moverá allí. Todavía vas a pensar: "Sí, esta semana la tasa se moverá hasta ese punto. Comprar". Este es el uso inevitable del tiempo en la evaluación de la situación actual. Sin el uso del tiempo, el análisis de las condiciones del mercado sería como las predicciones de un famoso constructor de figuras.
Probablemente no lo estoy articulando lo suficientemente bien como para que mis pensamientos no sean entendidos por los demás. Intentaré dar un ejemplo propio y terminar con esto.
Imagina que el precio sube (sin retroceso) 10 pips durante un minuto. Has logrado tomar esos 10 pips como ganancia.
Ahora imagina que el precio entonces fue el mismo 10 pips durante una hora en lugar de un minuto. Ha conseguido llevarse los mismos 10 puntos como beneficio.
En ambos casos tomaste la misma ganancia y no importó el tiempo en que el precio se movió esos 10 pips (sin retroceso alguno).
Entonces, ¿por qué tener en cuenta el tiempo? Si el precio no cambia durante unos minutos, por qué debería afectar la decisión de cuántos pips y hacia dónde irá el precio. No se trata de cuándo pasará, sino de cuántos puntos exactamente y dónde.
Entonces, ¿por qué tener en cuenta el tiempo? Si el precio no cambia durante unos minutos, por qué debería afectar a la decisión de cuántos puntos y por dónde pasará el precio. No cuándo pasará sino cuántos pips y dónde.
En primer lugar, el requisito de "no soborno" no está claro.
En segundo lugar, vamos a suponer que no me importa el tiempo que tarda mi beneficio en ser igual a 10 pips. Pueden ser unos segundos o unas horas. Tengo curiosidad por otra cosa: ¿por qué crees que la ausencia de un factor temporal en el resultado final (mi beneficio) no implica que deba utilizarse en los cálculos intermedios?
Si quiero matar a un pato volador y dispararle, en última instancia no me importa la longitud de la bala que lo mata. Mi resultado debe ser una carcasa que no dice el tiempo que tengo. Pero en mis cálculos iniciales intentaré sin duda tener en cuenta al menos la velocidad del propio pato, es decir, también el tiempo.
Su insistencia en convencer a los demás de que no hay que tener en cuenta el tiempo sólo es coherente con su propio sistema. En mi sistema, el tiempo astronómico es algo necesario.
¿Qué sentido tiene hacer un análisis del tiempo? Puede que esté muy equivocado. Dame un ejemplo.
¿Se refiere a la ausencia de tiempo como argumento de una función de serie de precios?
Admito que es posible para algunos sistemas.
Pero el tiempo, como uno de los parámetros, está casi siempre presente.
Al menos como intervalo de observación o estimación de un tiempo admisible de cumplimiento de la previsión.