Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 173
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Todo esto es cierto, pero este patrón es muy barbado, todo el mundo lo sabe desde hace mucho tiempo, así que...
Y ahora el clasificador más sencillo lo hubiera detectado, para una serie esta interpretación de precio, volumen y OI no son datos suficientes, se necesita al menos libro de órdenes y cinta con direcciones de las operaciones, y en el caso de forex, pues esta información no existe, hay que tomarla de los mercados de futuros líquidos occidentales.
Con los volúmenes reales la situación es similar.
Desgraciadamente no tengo derecho y francamente no tengo ganas de profundizar, después de todo nos quitamos dinero unos a otros)))) Pero hace 2 años, cuando trabajaba con SAM, procesaba más de 500 fichas a la entrada de la red neuronal y tenía unas 30 salidas, pero el tiempo pasa... ;)
El patrón, aunque con barba, es valioso porque tiene un "significado físico". ¡Una OM al alza muestra que el dinero está entrando en este movimiento de precios! Y son el combustible que mueve el precio. El OM no es un derivado de un gráfico (como los indicadores técnicos, por ejemplo), es un parámetro independiente. No se puede engañar. Hay una entrada de dinero: la OM sube. El dinero sale del mercado y la OM empieza a caer. Todo está claro e interconectado, prácticamente una ley de mercado. Por lo tanto, la OI puede y debe utilizarse. Pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y en Forex, ni siquiera está disponible directamente, como has escrito correctamente.
Con los volúmenes reales la situación es similar.
El patrón, aunque con barba, es valioso porque tiene un "significado físico". ¡Una OM al alza muestra que el dinero está entrando en este movimiento de precios! Y son el combustible que mueve el precio. El OM no es un derivado de un gráfico (como los indicadores técnicos, por ejemplo), es un parámetro independiente. No se puede engañar. Hay una entrada de dinero: la OM sube. El dinero sale del mercado y la OM empieza a caer. Todo está claro e interconectado, prácticamente una ley de mercado. Por lo tanto, la OI puede y debe utilizarse. Pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y en Forex, ni siquiera está disponible directamente, como has escrito correctamente.
Con los volúmenes reales la situación es similar.
Vamos, que cojo volumen y OI de los futuros de la libra con CME, también cojo volumen en tiempo real de delta cluster. Así que todo está disponible, y la diferencia entre los futuros y el spot es sólo unos pocos pips, así que .....
Entonces, ¿es probablemente más rentable negociar con futuros que con spot?
¿Quién puede discutirlo? La OI es una característica muy importante, una de las más importantes, sólo que los patrones se han vuelto un poco más "complicados", no tan sencillos como se ha dicho anteriormente por el respetadoMihail Marchukajtes
Así que dice, ESPERAR un retroceso, por ejemplo hoy en la libra. El volumen ha bajado, la OI ha bajado, el tipo de cambio ha bajado, las recomendaciones, hacerse fuerte al alza. No significa que vayamos a subir hoy, sino que hay que buscar un punto de entrada para comprar). Compré desde el fondo, pero antes vendí porque el TS, no se puede ir en contra de él.... Bueno, de nuevo, aunque hay un error, marcado en rojo, pero sigue siendo en general muy bueno, y la compra desde abajo de acuerdo con las recomendaciones en el OM, creo que incluso aguantará más tiempo, si el stop no lo tumba, porque el lunes creo que la libra seguirá creciendo, y de forma muy significativa...... IMHO
No creo que haya mucha diferencia si las parejas se mueven al unísono.
La analogía sobre los 3 píxeles y la alta definición es muy relevante en mi opinión para lo que la mayoría de la gente hace aquí.
Los modelos rentables no salen ni siquiera con 10000 o 500 predictores, sino con menos, digamos, 10. Abarcar 500 predictores en el Servicio Nacional de Estadística es una idiotez. Los ruidos lo ahogarán todo ahí fuera. No me sorprende que no haya funcionado bien.
El 90% del problema (el otro 10% es formar los candidatos a predictor y elegir el método MO) es la selección insesgada del modelo. De alguna manera, el cuello de botella suele estar en cómo se interpretan los resultados de la formación y se aplican.
Estoy seguro de que incluso con mucha, mucha información, meter la pata en un experimento puede ser muy fácil. Y no se trata del método o de los datos (que de todos modos serán ruidosos), sino de cómo separar un modelo entrenado en el ruido de un modelo entrenado en la señal.