Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 174
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En teoría, no debería haber canjes, ya que no hay oferta de moneda. Y otro punto interesante sobre la situación reciente del GBPUSD. ¿Cómo se han comportado los futuros y hasta qué punto han caído? :)
Por lo que dice, ESPERA un retroceso, como el de hoy en la libra.
Los modelos rentables no se obtienen ni siquiera con 10000 o 500 predictores, sino con menos, por ejemplo, 10. Abarcar 500 predictores en el NS es una idiotez. Los ruidos lo ahogarán todo ahí fuera. No me sorprende que no haya funcionado bien.
El 90% del problema (el otro 10% es formar los candidatos a predictor y elegir el método MO) es la selección insesgada del modelo. De alguna manera, la garganta estrecha es a menudo la forma en que se interpretan los resultados del entrenamiento.
Estoy seguro de que incluso con mucha, mucha información, meter la pata en un experimento puede ser muy fácil.
Aquí estás alabando a Reshetov sin entender nunca su trabajo, y sin embargo hizo una cosa MEGA genial, Dime por qué????
Resolvió uno de los problemas importantes en la construcción de la NS. Se trata de elegir los predicados que dan la máxima generalización. Mi archivo de eyección tiene unos 40 prefectos, un tercio de ellos son básicos y el resto son rezagos de estos datos, pero el optimizador construye modelos usando sólo 4-5 prefectos. Y siempre son diferentes. Los modelos con más de 5 predicados como muestra la práctica no funcionaban muy bien, muchos valores eran "no sé", como este modelo va poco pero bien y funciona más tiempo, y teniendo en cuenta que optimizo el modelo cada día, no lo necesito, Pues bien, el número de registros que hago para los últimos 5 días (de acuerdo con el volumen y la OI) como resultado, tengo una tabla de 45 columnas y 30 filas y es suficiente para ganar (como se muestra en la captura de pantalla) y no importa cómo la red divide el bien y el mal, lo que es importante que lo hizo de manera constante. No es raro que tengamos que darle la vuelta a la ST, porque después de entrenar se empieza a ESTABILIZAR para drenar, pero dale la vuelta y voilá, empezamos a ganar de forma constante, así es....
Se trata de cómo separar un modelo entrenado en el ruido de un modelo entrenado en la señal.
Sé cómo hacerlo, pero necesito muchas deducciones.
De todos modos, estás pensando en la dirección correcta :)
Los modelos rentables no se obtienen ni siquiera con 10000 o 500 predictores, sino con menos, por ejemplo, 10. Abarcar 500 predictores en el NS es una idiotez. Los ruidos lo ahogarán todo ahí fuera. No me sorprende que no haya funcionado bien.
Debería sorprenderse :) En su momento funcionó bien, ahora no me atrevo a decirlo porque me veo obligado, pero "lo escuché de alguien que lo escuchó" sobre los quants del fondo que dan vectores de 10k a las entradas de la CNN, aunque no conozco sus retornos recientes, pero en 2011 tenían un 12% en media yarda, lo cual es genial, aunque perdieron un 8% en el medio, pero sin embargo....
No hay comentarios sobre "modelos rentables" en 10 características)) Todo el mundo que realmente corta el mercado, "gurú" argumentar convincentemente que el modelo debe ser lo más simple posible, que no sobreentrenar, que en el puré y BB, se puede construir un "modelo rentable" y así sucesivamente. Muchas gracias a ellos))
Tomo el volumen y el OM de los futuros de GBP con CME, también tomo el volumen real en tiempo real de delta cluster. Así que todo está disponible y la diferencia entre los futuros y el spot es sólo unos pocos pips, así que .....
¿Es gratuito o de pago? Si no es un secreto, podríais decirme cómo conseguir el OM de futuros con CME y el volumen real en MT o Quick.
No sé cómo utilizarlos.
¿Es gratuito o por suscripción? Si no es un secreto, podríais decirme cómo conseguir el OM de futuros con CME y el volumen real en MT o Quick.
Gracias.