Variazione della volatilità - indicatore per MetaTrader 5

Il vero autore:

Rosh

Ci sono molti modi per misurare la volatilità (variabilità). Uno di questi consiste nel calcolare la deviazione standard degli incrementi di prezzo (rendimenti) in un certo periodo di tempo. A volte la volatilità attuale su un breve periodo (ad esempio, 6 giorni) è correlata alla volatilità su un intervallo più lungo, ad esempio la volatilità su 100 giorni. Questo indicatore misura il rapporto tra la volatilità a breve termine Vol_short e la volatilità a lungo termine Vol_long:

La deviazione standard non viene ricavata dalla differenza dei prezzi di chiusura, ma dal rapporto tra il prezzo di chiusura del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente:

dove k è il periodo di misurazione della volatilità.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del funzionamento di queste classi è stata pubblicata nell'articolo"Averaging price series without additional buffer for intermediate calculations".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 21.11.2007.