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Indicadores

Centro de Gravedad J. F. Ehlers - indicador para MetaTrader 5

Rosh | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1450
Ranking:
votos: 24
Publicado:
2014.01.14 14:25
Actualizado:
2016.11.22 07:33
\MQL5\Include\

Autor original:

Rosh

El Centro de gravedad es sustancialmente de retraso cero y permite definir con precisión los puntos de inflexión. Este indicador es el resultado del estudio de Ehler sobre filtros adaptables.

El indicador Centro de Gravedad permite identificar los principales puntos de giro casi sin ningún tipo de retraso.

La idea de calcular el centro de gravedad surgió de la observación de cómo el retraso de diferentes filtros FIR ( respuesta de impulso finito ) varían de acuerdo con la amplitud relativa de los coeficientes de filtro. SMA (Media Móvil Simple) es un filtro FIR, en el que todos los coeficientes tienen el mismo valor (habitualmente la unidad). Como resultado, el centro de gravedad de SMA es exactamente el centro del filtro. WMA (Media Móvil Ponderada) es un filtro FIR, en el que se pondera el último precio por la longitud del filtro, el precio anterior por la longitud del filtro menos uno y así sucesivamente.

Los valores de ponderación son coeficientes de filtros. Los coeficientes de filtros WMA se pueden presentar como contornos de un triángulo. El centro de gravedad está en el 1/3 de la longitud de la base del triángulo. Así el centro de gravedad de una WMA queda desplazado hacia la derecha con respecto al centro de gravedad de una SMA de la misma longitud, lo que nos da un retraso menor. Para todos los ejemplos con filtros FIR la suma de productos de los coeficientes con los precios debe ser dividida por la suma de los coeficientes para la preservación de la escala original de precios.

El más famoso de estos filtros FIR es el filtro Ehlers que puede ser planteado de la siguiente manera:

Centro de Gravedad

Cita del artículo:

"Los coeficientes del filtro de Ehlers pueden ser casi cualquier medida de la variabilidad. He mirado en el impulso, la relación señal-ruido, la volatilidad, e incluso valores de Estocástico y RSI como coeficientes del filtro. Uno de los conjuntos más adaptable de coeficientes surgió de filtros de detección de contornos por vídeo, y fue la suma de los cuadrados de las diferencias de cada precio y su precio anterior. En cualquier caso, el resultado de la utilización de diferentes coeficientes de filtro es hacer al filtro adaptable moviendo el CG de los coeficientes.

Mientras estaba depurando el código de un filtro FIR adaptable me di cuenta de que el CG, en sí, se movió opuestamente a las oscilaciones de los precios. El CG se mueve a la derecha cuando los precios suben y se mueve hacia la izquierda cuando los precios bajan. Medido como la distancia al precio más reciente, el CG decrece cuando los precios suben y aumenta cuando bajan. Todo lo que tenía que hacer era invertir el signo del CG para obtener un oscilador suavizado que estaba a la vez en fase con las oscilaciones de los precios y tenía esencialmente retraso cero".

El centro de gravedad es calculado como el filtro de Ehlers utilizando la fórmula:

Centro de Gravedad

En este indicador el parámetro Period_ establece el periodo para el cálculo del indicador, el parámetro AppliedPrice establece el tipo de precio, a partir del cual se calcula el indicador - de este modo se obtiene la línea principal del indicador (de color cambiante).

Para la línea de señal (línea azul de puntos y rayas) el parámetro SmoothPeriod establece el periodo de suavizado de la línea principal del indicador, el parámetro SmoothType denota el tipo de suavizado. La interpretación de los valores de los parámetros se proporciona en forma de comentarios en el código del indicador.

El indicador utiliza la clase CMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. La utilización de la clase se describe detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 20.02.2007.

Fig.1 Indicador Centro de Gravedad


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/442

ColorMACD ColorMACD

Colored MACD histogram with the signal line that changes its color according to the trend direction.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

El indicador muestra la tendencia actual, los niveles de soporte y resistencia.

Karacatica Karacatica

El indicador genera señales de entrada en los mercados basados en el indicador ADX.

Laguerre Laguerre

Indicador de fuerza de la tendencia basado en el filtro adaptativo de Laguerre.