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Indikatoren

"Center of Gravity" von J. F. Ehlers - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
2225
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
2016.12.21 13:00
Aktualisiert:
2023.03.29 15:00
\MQL5\Include\

Wirklicher Autor:

Rosh

Der "Center of Gravity" hat tatsächlich eine Null-Verzögerung und erlaubt eine genaue Bestimmung von Wendepunkten. Dieser Indikator ist das Ergebnis von Ehlers Untersuchung adaptiver Filter.

Der Indikator "Center of Gravity" erlaubt die Hauptwendepunkte praktisch ohne Verzögerung zu identifizieren.

Die Idee zur Berechnung eines Gravitätszentrums entstand aus der Untersuchung der Verzögerung verschiedener Filter mittels der Finite Impulse Response (FIR) gemäß der relativen Amplitude der Koeffizienten der Filter. SMA (Einfacher Gleitender Durchschnitt) ist ein FIR-Filter, dessen Koeffizienten alle ein und denselben Wert haben. Als Ergebnis ist der "Center of Gravity" des SMA das exakte Zentrum des Filters. Der WMA (Gewichteter Gleitender Durchschnitt) ist ein FIR-Filter, dessen letzte Preisänderung mit der Glättungslänge gewichtet wird und so weiter.

Die Gewichtungswerte sind die Koeffizienten des Filters. Die Koeffizienten des WMA-Filters können als die Kontur eines Dreiecks dargestellt werden. Das Gravitätszentrum liegt bei 1/3 der Länge der Grundlinie. Daher ist das Gravitätszentrum des WMA nach rechts verschoben, verglichen mit dem Gravitätszentrum des SMA mit derselben Glättungslänge, so dass wir eine Reduzierung der Verzögerung erreichen. Zum Beispiel muss bei einem FIR-Filter die Summe der Produkte von Preis und Koeffizient durch die Summe der Koeffizienten dividiert werden, um die Orginalpreise zu erhalten.

Der wohl bekannteste FIR-Filter ist der folgende Ehlers-Filter:

"Center of Gravity"

Ein Zitat aus dem Artikel:

"Die Koeffizienten des Ehlers-Filters können fast jedes Maß der Variabilität darstellen. Ich analysierte das Momentum, das Verhältnis von Signal und Rauschen, die Volatilität und auch die Werte von Stochastik und RSI als Filterkoeffizienten. Die sich am schnellsten adaptierenden Koeffizienten lieferte die Schärfeerkennung von Videos und das war die Summe der Quadrate der Differenz eines Preises zum vorherigen Preis. Auf alle Fälle ist das Ziel der Arbeit mit verschiedenen Filterkoeffizienten die Anpassung des Filters durch die Verschiebung des CG der Koeffizienten.

Beim Testen des Codes eines adaptiven FIR-Filters bemerkte ich, dass sich der CG genau entgegen der Preisbewegung verschob. Der CG ging bei einer Aufwärtsbewegung der Preise nach rechts und nach links bei einer Abwärtsbewegung. Da die Differenz vom letzten Preis berechnet wird, fällt der CG, wenn der Preis steigt, und steigt, wenn der Preis fällt. Jetzt musste ich nur das Vorzeichen des CG umdrehen, um einen geglätteten Oszillator zu erhalten, der mit einer Verzögerung von Null jeder Preisbewegungen folgt."

Der "Center of Gravity" als Ehlers Filter berechnet sich nach folgender Formel:

"Center of Gravity"

In den Einstellungen des Indikators bestimmt der Parameter Period_ den Berechnungszeitraum des Indikators, AppliedPrice den Kalkulationspreis, mit dem der Indikator rechnet - und so erhalten wir die Hauptlinie der Indikators (die ihre Farbe ändert).

Der Parameter SmoothPeriod bestimmt die Glättunglänge der Signallinie (blaue Strich-Punkt-Linie) und SmoothType den Typ der Glättung. Die Interpretation der Parameterwerte ist in Form von Kommentaren im Code des Indikators gegeben.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.02.2007.

Fig.1 Center Of Gravity indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/442

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