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Il centro di gravità di Ehlers - Center of Gravity J. F. Ehlers - indicatore per MetaTrader 5
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Nikolay Kositsin
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!! - Visualizzazioni:
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Autore effettivo:
Il centro di gravità presenta sostanzialmente un ritardo pari a zero e consente di determinare con precisione i momenti di rotazione. Questo indicatore è il risultato delle ricerche condotte da Ehlers sui filtri adattivi.
L'indicatore "centro di gravità" permette di identificare i principali punti di inversione quasi senza ritardo.
L’idea di calcolare il centro di gravità è nata dall’osservazione del ritardo dei vari filtri a risposta impulsiva finita (FIR) in relazione all’ampiezza relativa dei coefficienti dei filtri. La media mobile semplice (SMA) è un filtro IIP in cui tutti i coefficienti hanno lo stesso valore. Di conseguenza, il centro di gravità della SMA è esattamente il centro del filtro. La media mobile ponderata (WMA) è un filtro EIP in cui l’ultima variazione di prezzo è ponderata in base alla lunghezza del filtro, la penultima variazione di prezzo è ponderata in base a una lunghezza del filtro inferiore e così via.
Gli indici di ponderazione rappresentano i coefficienti del filtro. I coefficienti del filtro WMA possono essere rappresentati come i contorni di un triangolo. È noto che il baricentro di un triangolo si trova a 1/3 della lunghezza della base del triangolo. Pertanto, il baricentro della WMA si sposta verso destra rispetto al baricentro della SMA di pari lunghezza, il che ci garantisce un ritardo minore. Per tutti gli esempi con filtri HIH, la somma dei prodotti dei coefficienti e del prezzo deve essere divisa per la somma dei coefficienti per preservare i prezzi originali.
Il filtro HIH più diffuso è il filtro di Ehlers, che può essere rappresentato come segue:
Citazione dall’articolo:
"Коэффициентом фильтра Элерса может быть почти любая мера изменчивости. Я проанализировал моментум, соотношение сигнала к шуму, даже стохастики и индекс относительной силы как фильтровые коэффициенты. Один из наиболее адаптивных рядов коэффициентов представлял собой сумму квадратов разностей каждой цены к каждой предыдущей цене. Разные коэффициенты фильтров применяются для того, чтобы произвести адаптацию фильтра, сдвинув центр гравитации коэффициентов.
Mentre stavo mettendo a punto il codice del filtro KIH adattivo, ho notato che il centro di gravità stesso si sposta in direzione opposta alle oscillazioni dei prezzi. Il centro si sposta verso destra quando il prezzo sale e verso sinistra quando il prezzo scende. Poiché il centro di gravità è misurato come distanza dall’ultimo prezzo, esso diminuisce quando il prezzo sale e aumenta quando il prezzo scende. Ora non resta che creare, sulla base del centro di gravità, un oscillatore smussato che fissi le oscillazioni di prezzo e abbia un ritardo pari a zero.”
Il centro di gravità viene calcolato in modo simile al filtro di Ehlers, secondo la formula:
In questo indicatore, il parametro Period_ definisce il periodo per il calcolo dell’indicatore, mentre il parametro AppliedPrice definisce il tipo di prezzi su cui viene calcolato: si ottiene così la linea principale dell’indicatore (con colore variabile). Per la linea di segnale (linea tratteggiata blu), il parametro SmoothPeriod definisce il periodo di smussamento della linea principale dell’indicatore, mentre il parametro SmoothType indica il tipo di smussamento. La spiegazione dei valori dei parametri è riportata nel codice dell’indicatore sotto forma di commento.
Per la propria compilazione, l’indicatore utilizza la classe СMoving_Average della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell’articolo «Calcolo della media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi».
Questo indicatore è stato realizzato per la prima volta in MQL4 e pubblicato su CodeBase il 20 febbraio 2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/442
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