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Centre de gravité Ehlers - Centre de gravité J. F. Ehlers - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
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Le véritable auteur :
Le centre de gravité a un décalage pratiquement nul et permet de détecter clairement les points d'inflexion. Cet indicateur est le résultat des recherches d'Ehlers sur les filtres adaptatifs.
L'indicateur du centre de gravité permet d'identifier les principaux points d'inflexion avec un décalage quasi nul.
L'idée de calculer le centre de gravité est née de l'observation du décalage de différents filtres à réponse impulsionnelle finie (FIR) en fonction de l'amplitude relative des coefficients du filtre. Une moyenne mobile simple (SMA) est un filtre FIR dont tous les coefficients ont la même valeur. Par conséquent, le centre de gravité de la SMA est le centre exact du filtre. La moyenne mobile pondérée (WMA) est un filtre FIR dans lequel la dernière variation de prix est pondérée par la longueur du filtre, l'avant-dernière variation de prix est pondérée par la longueur plus courte du filtre, et ainsi de suite.
Les indices de pondération représentent les coefficients du filtre. Les coefficients de filtrage de l'AMM peuvent être représentés par le contour d'un triangle. On sait que le centre de gravité d'un triangle est situé à 1/3 de la longueur de la base du triangle. Ainsi, le centre de gravité de l'AMM est déplacé vers la droite par rapport au centre de gravité du SMA de même longueur, ce qui nous donne un décalage plus faible. Pour tous les exemples de filtres FIR, la somme des produits des coefficients et des prix doit être divisée par la somme des coefficients afin de conserver les prix d'origine.
Le filtre FIR le plus courant est le filtre d'Ehlers, qui peut être représenté comme suit :
Citation de l'article :
"Коэффициентом фильтра Элерса может быть почти любая мера изменчивости. Я проанализировал моментум, соотношение сигнала к шуму, даже стохастики и индекс относительной силы как фильтровые коэффициенты. Один из наиболее адаптивных рядов коэффициентов представлял собой сумму квадратов разностей каждой цены к каждой предыдущей цене. Разные коэффициенты фильтров применяются для того, чтобы произвести адаптацию фильтра, сдвинув центр гравитации коэффициентов.
Lorsque je déboguais le code du filtre FIR adaptatif, j'ai remarqué que le centre de gravité lui-même se déplaçait dans la direction opposée aux fluctuations de prix. Le centre se déplace vers la droite lorsque le prix augmente et vers la gauche lorsque le prix diminue. Étant donné que le centre de gravité est mesuré comme la distance par rapport au dernier prix, il diminue lorsque le prix augmente et augmente lorsque le prix diminue. Il ne reste plus qu'à créer un oscillateur lissé basé sur le centre de gravité qui capte les fluctuations de prix et qui a un décalage nul".
Le centre de gravité est calculé de la même manière que le filtre d'Ehlers à l'aide de la formule :
Dans cet indicateur, le paramètre Period_ définit la période de calcul de l'indicateur, le paramètre AppliedPrice définit le type de prix à partir duquel il est calculé - la ligne principale de l'indicateur (avec une coloration changeante) est obtenue. Pour la ligne de signal (ligne bleue en pointillés), le paramètre SmoothPeriod spécifie la période de lissage de la ligne principale de l'indicateur, et le paramètre SmoothType indique le type de lissage. Le décodage des valeurs des paramètres se trouve dans le code de l'indicateur sous forme de commentaire.
Pour sa compilation, l'indicateur utilise la classe CMoving_Average de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, dont une description détaillée a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase le 20.02.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/442
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Indicateur de force de la tendance basé sur le filtre adaptatif de Laguerre.
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