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Indicadores

Centro de Gravidade por J. F. Ehlers - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
5491
Avaliação:
(42)
Publicado:
2014.01.14 14:28
Atualizado:
2023.03.29 13:36

Autor real:

Rosh

Na verdade, o Centro de Gravidade possui lag zero e permite definir pontos de reversão de forma precisa. Este indicador é resultado dos estudos de Ehler sobre os filtros adaptativos.

O indicador Centro de Gravidade permite identificar pontos de pivot principal quase que sem lag.

A ideia do cálculo do centro de gravidade surgiu a partir da investigação das latências de diferentes filtros com resposta de impulso finito (FIR) de acordo com a amplitude relativa dos coeficientes do filtro. SMA (Média Móvel Simples) é um filtro FIR, cujo todos os coeficientes possuem um e o mesmo valor. Como resultado, o centro de gravidade de SMA é um centro exato do filtro. WMA (Média Móvel Ponderada) é um filtro FIR, cuja variação do último preço é ponderada através do comprimento do filtro e assim por diante.

Os valores de ponderação são coeficientes dos filtros. Os coeficientes dos filtros de WMA podem ser apresentados como contornos de um triângulo. O centro da gravidade está a 1/3 do comprimento da base do triângulo. Assim, o centro de gravidade WMA é deslocado para a direita em relação ao centro de gravidade de SMA de mesmo comprimento, o que nos dá um atraso menor. Para todos os exemplos com os filtros de FIR, a soma do produto de coeficientes e de preço devem ser divididos pela soma de coeficientes para preserva os preços originais.

O Filtro FIR mais famoso é o Filtro de Ehlers, que pode ser apresentada da seguinte maneira:

Centro de Gravidade

A citação do artigo:

"Os coeficientes do filtro de Ehlers pode ser quase que qualquer medida de variabilidade. Eu olhei para o momentum, relação sinal-ruído, volatilidade, e até mesmo os Estocásticos e valores de RSI como coeficientes do filtro. Um dos conjuntos mais adaptáveis de coeficientes surgiu a partir de filtros de detecção de borda de vídeo, sendo a soma do quadrado das diferenças de cada preço para cada preço anterior. Em qualquer caso, o resultado da utilização de diferentes coeficientes de filtro é para deixar o filtro adaptativo se mover para o CG dos coeficientes.

Enquanto eu estava depurando o código de um filtro FIR adaptativo notei que o CG, em si, mudou-se na oposição exata para as oscilações de preços. O CG se move para a direita quando os preços sobem e se move para a esquerda quando os preços descem. Medido como a distância entre o preço mais recente, o CG diminui quando os preços sobem e aumenta quando os preços caem. Tudo o que eu tinha que fazer era inverter o sinal do CG para obter um oscilador suavizado, que era tanto em fase com as oscilações de preços e tinha essencialmente lag zero".

O cálculo do Centro de Gravidade, feito pelo filtro de Ehlers, utiliza a seguinte formula:

Centro de Gravidade

Neste indicador, o parâmetro Period_ define o período para o cálculo do indicador, o parâmetro AppliedPrice define o tipo de preço com base no que o indicador está sendo calculado - assim temos a linha principal do indicador (com a mudança de cor).

Para a linha de sinal (linha ponto-traço azul) o parâmetro SmoothPeriod define o período de suavização da linha principal do indicador, o parâmetro SmoothType denota o tipo de suavização. A interpretação dos valores dos parâmetros é dada na forma de comentários no código do indicador.

Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2007.

Fig.1 Indicador Centro de Gravidade

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/442

ColorMACD ColorMACD

Histograma MACD colorido com a linha de sinal que muda de cor de acordo com a direção da tendência.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

O indicador mostra os níveis de tendências, suporte e resistência atualizados.

Karacatica Karacatica

O indicador gera sinais de entrada no mercado com base no indicador ADX.

Laguerre Laguerre

Indicador da força da tendência com base no filtro adaptativo Laguerre.