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2013.12.11 15:52
指标

J. F. Ehlers 重心 - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
672
等级:
投票: 21
\MQL5\Include\

真实作者:

Rosh

重心实际上是零滞后,并允许定义精确的转折点。本指标是 Ehler 学习自适应过滤器的结果。

重心指标几乎可以无滞后的识别主要轴点。

重心计算思路的出现是调查了不同过滤器的滞后情况,其依据为有限脉冲响应 (FIR) 和过滤器系数的相对幅度。SMA (简单移动均线) 是一个 FIR-过滤器, 所有系数只有一个相同值。作为结果 SMA 的重心是滤波器的确切中心。WMA (加权移动均线) 是一个 FIR-过滤器, 最后的价格变动是通过滤波器长度加权, 以此类推。

权重值是过滤器的系数。WMA 滤波器系数可以表示为一个三角形的轮廓。重心是在三角形底边长的 1 / 3。因此,WMA 重心转移到右侧,相对于 SMA 重心长度相同,这给我们带来了更小的滞后。对于所有的 FIR 滤波器例子,系数和价格的乘积的和,必须除以系数之和,作为原价的保护。

其中最著名的 Ehlers 的 FIR 滤波器可以表示如下:

重心

文章引述如下::

"Ehlers 过滤器的系数几乎是任意变异性的度量。我曾看到动量,信噪比,波动,甚至随机指标和 RSI 的数值作为滤波器系数。其中一组自适应系数来自视频边缘判断过滤器, 是每个不同价格与其前一价格的差值的平方和。在任何情况下,使用不同的滤波器系数的结果,将使得滤波器通过移动系数重心来自适应。

当我调试一个自适应 FIR 过滤器代码时,我注意到重心它自己会移动到价格波动的相反方向。当价格上升,重心移动到右侧,当价格下降,重心会移动到左侧。衡量最近的价格距离,重心降低,价格上涨,重心增加时,价格下跌。所要做的就是,反转重心标志来设计一个平滑振荡器,它与价格同相波动,并基本是零滞后。"

Ehlers 重心滤波器使用以下公式:

重心

在本指标中 Period_ 参数设置指标计算周期, AppliedPrice 参数设置价格类型, 指标计算会基于这些参数 - 因此我们得到指标的主线 (变色的线)。

对于信号线 (蓝色间隔点滑线) ,SmoothPeriod 参数设置指标主线的平滑周期, SmoothType 参数表示平滑的类型。参数值的解释以注释形式出现于指标代码中。

指标使用 СMoving_Average 类,定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers(无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算)"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.02.2007.

图例.1 重心指标


本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/442

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