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- 게시자:
- Nikolay Kositsin
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실제 저자:
무게 중심은 본질적으로 지연이 없으며 전환점을 명확하게 감지할 수 있습니다. 이 지표는 적응형 필터에 대한 Ehlers의 연구 결과입니다.
무게 중심 표시기를 사용하면 지연이 거의 없이 주요 전환점을 식별할 수 있습니다.
무게 중심을 계산하는 아이디어는 필터 계수의 상대적 진폭에 따라 서로 다른 유한 임펄스 응답(FIR) 필터의 지연이 어떻게 달라지는지를 관찰하는 데서 비롯되었습니다. 단순 이동 평균 (SMA)은 모든 계수가 동일한 값을 갖는 FIR 필터입니다. 따라서 SMA의 무게 중심은 필터의 정확한 중심이 됩니다. 가중이동평균(WMA)은 마지막 가격 변동에 필터의 길이만큼 가중치를 부여하고 두 번째 가격 변동에 필터의 짧은 길이만큼 가중치를 부여하는 등의 방식으로 가중치를 부여하는 FIR 필터입니다.
가중치 지수는 필터 계수를 나타냅니다. WMA 필터 계수는 삼각형의 윤곽선으로 나타낼 수 있습니다. 삼각형의 무게 중심은 삼각형 밑변 길이의 1/3에 위치하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 WMA의 무게 중심은 동일한 길이의 SMA의 무게 중심을 기준으로 오른쪽으로 이동하여 더 작은 지연을 제공합니다. 모든 FIR 필터 예시에서 원래 가격을 유지하려면 계수와 가격의 곱의 합을 계수의 합으로 나눠야 합니다.
가장 일반적인 FIR 필터는 다음과 같이 표현할 수 있는 엘러스 필터입니다:
기사 인용문:
"Коэффициентом фильтра Элерса может быть почти любая мера изменчивости. Я проанализировал моментум, соотношение сигнала к шуму, даже стохастики и индекс относительной силы как фильтровые коэффициенты. Один из наиболее адаптивных рядов коэффициентов представлял собой сумму квадратов разностей каждой цены к каждой предыдущей цене. Разные коэффициенты фильтров применяются для того, чтобы произвести адаптацию фильтра, сдвинув центр гравитации коэффициентов.
적응형 FIR 필터의 코드를 디버깅할 때 무게 중심 자체가 가격 변동과 반대 방향으로 움직이는 것을 발견했습니다. 가격이 오르면 중심이 오른쪽으로 이동하고 가격이 내리면 왼쪽으로 이동합니다. 무게 중심은 마지막 가격과의 거리로 측정되므로 가격이 상승하면 감소하고 가격이 하락하면 증가합니다. 이제 남은 일은 가격 변동을 포착하고 지연이 없는 무게 중심을 기반으로 평활화된 오실레이터를 만드는 것입니다."
무게 중심은 공식을 사용하여 엘러스 필터와 비슷한 방식으로 계산됩니다:
이 인디케이터에서 Period_ 매개변수는 인디케이터 계산 기간을 설정하고 AppliedPrice 매개변수는 계산되는 가격 유형을 설정하여 인디케이터의 주선(색상이 변경되는)을 얻습니다. 신호선(파란색 파선)의 경우 SmoothPeriod 매개 변수는 인디케이터의 주선을 평활화하는 기간을 지정하고 SmoothType 매개 변수는 평활화 유형을 의미합니다. 매개 변수 값의 디코딩은 인디케이터 코드에서 주석으로 확인할 수 있습니다.
컴파일을 위해 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명인 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용합니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 20.02.2007에 CodeBase에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/442
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