Momentum complexe par rapport aux plus hauts et aux plus bas de Blau_HLM - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Le momentum composite des plus hauts et des plus bas (Composite High-Low Momentum) de William Blau est décrit dans l'ouvrage « Momentum, direction et divergence ».

Le momentum composite des hauts et des bas correspond à la différence entre le momentum de tendance haussière sur q périodes et le momentum de tendance baissière sur q périodes. Le signe du momentum composite des hauts et des bas indique la tendance de l'évolution des cours : un HLM positif correspond à une tendance haussière (tendance à la hausse), tandis qu'un HLM négatif correspond à une tendance baissière (tendance à la baisse).

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_HLM.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Momentum composite sur les plus hauts et les plus bas (Composite High-Low Momentum) de William Blau

Calcul :

Formule du momentum composite sur les plus hauts et les plus bas (Composite High-Low Momentum) à q périodes :

où :

• q - nombre de périodes temporelles du graphique des cours entrant dans le calcul des momenta de tendance haussière et baissière ;
• HMU(q) : le momentum de la tendance haussière sur la période q ;
• LMD(q) : le momentum de la tendance baissière sur la période q.

Formule du momentum composite lissé sur q périodes, calculé à partir des plus hauts et des plus bas (clôture virtuelle) :

où :

• q : nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul des momenta de tendance haussière et baissière ;
• HMU(q) : le momentum de la tendance haussière sur la période q ;
• LMD(q) : le momentum de la tendance baissière sur la période q ;
• HLM(q) = HMU(q) - LMD(q) : le momentum composite de période q basé sur les plus hauts et les plus bas ;
• EMA(HLM(q), r) : premier lissage – moyenne mobile exponentielle (EMA) de période r, appliquée au momentum composite de période q sur les maximums et les minimums ;
• EMA(EMA(..., r), s) – deuxième lissage : moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) – troisième lissage : moyenne mobile exponentielle de période u, appliquée au résultat du deuxième lissage.

• q – période sur laquelle le HLM est calculé (par défaut, q = 2) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à la HLM (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u - période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut u=3).

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• la taille minimale du tableau des cours est égale à (q-1+r+s+u-3+1).