Momentum complexe sur les hauts et les bas Blau_HLM - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Composite High-Low Momentum (Composite High-Low Momentum) William Blau a décrit dans son livre Momentum, Directionality and Divergence.

Le momentumcomposite haut-bas est la différence entre le momentum de la tendance haussière de la période q et le momentum de la tendance baissière de la période q. Le signe du momentum complexe des hauts et des bas indique la tendance du changement de prix : HLM positif - tendance à la croissance du prix (tendance à la hausse), négatif - tendance à la baisse du prix (tendance à la baisse).

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 par William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le catalogue terminal_data_terminal\MQL5\Include\.
• Blau_HLM.mq5 doit être placé dans le répertoire de données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Momentum composite haut-bas de William Blau

Calcul :

Formule de calcul du momentum composite haut-bas pour la période q :

Où :

• q est le nombre de périodes du graphique de prix impliquées dans le calcul des momentsums de tendance haussière et baissière ;
• HMU(q) - momentum de tendance haussière pour la période q ;
• LMD(q) - momentum de tendance baissière pour la période q.

Formule du momentum complexe lissé pour la période q par maxima et minima (clôture virtuelle) :

Où :

• q est le nombre de périodes du graphique de prix impliquées dans le calcul des moments de tendance à la hausse et à la baisse ;
• HMU(q) - momentum de tendance haussière pour la période q ;
• LMD(q) - momentum de tendance baissière pour la période q ;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - momentum complexe de la période q par maxima et minima ;
• EMA(HLM(q),r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée au momentum complexe de la période q sur les hauts et les bas ;
• EMA(EMA(...,r),s) - deuxième lissage - exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

• q - période sur laquelle le HLM est calculé (q=2 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au HLM (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2e EMA, par rapport au résultat du premier lissage (par défaut s=5) ;
• u - période de la troisième EMA, par rapport au résultat du deuxième lissage (par défaut u=3).

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau de prix =(q-1+r+s+u-3+1).