Momento complesso rispetto ai massimi e ai minimi di Blau_HLM - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Il momentum composito basato su massimi e minimi (Composite High-Low Momentum) di William Blau è descritto nel libro Momentum, direzione e divergenza.

Il momentum composito su massimi e minimi è dato dalla differenza tra il momentum a q periodi del trend rialzista e il momentum a q periodi del trend ribassista. Il segno del momentum composito su massimi e minimi indica la tendenza dell’andamento del prezzo: un HLM positivo indica una tendenza al rialzo del prezzo (trend rialzista), mentre uno negativo indica una tendenza al ribasso del prezzo (trend ribassista).

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_HLM.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Momentum composito su massimi e minimi (Composite High-Low Momentum) di William Blau

Calcolo:

Formula del momentum composito su massimi e minimi a q periodi (Composite High-Low Momentum):

dove:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dei momentum di tendenza al rialzo e al ribasso;
• HMU(q) - momentum del trend rialzista per il periodo q;
• LMD(q) - il momentum del trend ribassista per il periodo q.

Formula del momentum composto smussato a q periodi basato sui massimi e sui minimi (chiusura virtuale):

dove:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dei momentum del trend rialzista e del trend ribassista;
• HMU(q) - momentum del trend rialzista per il periodo q;
• LMD(q) - momentum del trend ribassista per il periodo q;
• HLM(q) = HMU(q) - LMD(q) - momentum composito a q periodi basato sui massimi e sui minimi;
• EMA(HLM(q),r) - primo livellamento: media mobile esponenziale (esponenziale) di periodo r, applicata al momentum composito di periodo q basato su massimi e minimi;
• EMA(EMA(...,r),s) – secondo livellamento – media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento: media mobile esponenziale di periodo u, applicata al risultato del secondo livellamento.

• q - periodo in base al quale viene calcolato l'HLM (per impostazione predefinita q=2);
• r - periodo della prima EMA, applicato all'HLM (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicata al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• la dimensione minima dell’array dei prezzi è pari a (q-1+r+s+u-3+1).