Complex Momentum sugli alti e bassi di Blau_HLM - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Il Momentum composito alto-basso (Composite High-Low Momentum) William Blau lo ha descritto nel libro Momentum, Directionality and Divergence.

IlComposite High-Low Momentum è la differenza tra il momentum del q-periodo di up-trend e il momentum del q-periodo di down-trend. Il segno del momentum complesso dei massimi e dei minimi indica la tendenza al cambiamento dei prezzi: HLM positivo - tendenza alla crescita dei prezzi (tendenza al rialzo), negativo - tendenza alla diminuzione dei prezzi (tendenza al ribasso).

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere inserito nel catalogo terminal_data_terminal\MQL5\Include\.
• Blau_HLM.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Momento alto-basso composito di William Blau

Calcolo:

Formula del Momento composito alto-basso del periodo Q:

Dove:

• q è il numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dei momentum di up-trend e down-trend;
• HMU(q) - momentum dell'up-trend per il periodo q;
• LMD(q) - momentum del down-trend per il periodo q.

Formula del momentum complesso lisciato del periodo q per massimi e minimi (chiusura virtuale):

Dove:

• q è il numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dei momentum di up-trend e down-trend;
• HMU(q) - momentum di up-trend per il periodo q;
• LMD(q) - momentum del down-trend per il periodo q;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - momentum complesso del periodo q per massimi e minimi;
• EMA(HLM(q),r) - primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicata al momentum complesso del periodo q sui massimi e sui minimi;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo smoothing - esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• q - periodo in cui viene calcolato l'HLM (q=2 per impostazione predefinita);
• r - periodo della 1ª EMA, applicato all'HLM (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della 2a EMA, rispetto al risultato del primo smoothing (s=5 di default);
• u - periodo del 3° EMA, rispetto al risultato del secondo smoothing (default u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito lo smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).