Blau_HLM의 고점과 저점을 반영한 복합 모멘텀 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우의 ‘최고점과 최저점을 활용한 복합 모멘텀(Composite High-Low Momentum)’은 『 모멘텀, 추세, 발산』이라는 책에 설명되어 있다.

고점과 저점을 기반으로 한 복합 모멘텀은 상승 추세의 q기간 모멘텀과 하락 추세의 q기간 모멘텀 간의 차이를 의미합니다. 고점과 저점을 기준으로 한 복합 모멘텀의 부호는 가격 변동 추세를 나타냅니다: 양의 HLM은 가격 상승 추세(상승 추세), 음의 HLM은 가격 하락 추세(하락 추세)를 의미합니다.

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인하실 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_폴더\MQL5\Include\
• Blau_HLM.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 고점 및 저점을 이용한 복합 모멘텀 (Composite High-Low Momentum)

계산 방법:

고점과 저점을 기반으로 한 복합 q-기간 모멘텀(Composite High-Low Momentum)의 공식:

여기서:

• q - 상승 추세 및 하락 추세 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• HMU(q) - 기간 q에 대한 상승 추세의 모멘텀;
• LMD(q) - 기간 q에 대한 하락 추세의 모멘텀.

고점과 저점을 기반으로 한 (가상 종가 방식) 평활화된 복합 q-기간 모멘텀의 공식:

여기서:

• q - 상승 추세 및 하락 추세의 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• HMU(q) - 기간 q에 대한 상승 추세 모멘텀;
• LMD(q) - q 기간 동안의 하락 추세 모멘텀;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 고점과 저점을 기반으로 한 복합 q주기 모멘텀;
• EMA(HLM(q), r) - 1차 평활화 - 고점과 저점을 기반으로 한 복합 q-기간 모멘텀에 적용된 r 기간의 지수 이동 평균(지수);
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 s의 지수 평활화를 기간 r의 지수 평활화에 적용한 것;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 u 기간의 지수 평활화를 적용한 것.

• q - HLM이 계산되는 기간 (기본값 q=2);
• r - HLM에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1인 경우, 해당 기간의 EMA에 대해서는 평활화가 수행되지 않습니다;
• 최소 가격 배열 크기 = (q-1+r+s+u-3+1).