Indicateur de momentum des bougies Blau_CMtm - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indicateur de momentum des bougies (momentum des bougies de période q ; momentum lissé des bougies de période q) de William Blau, décrit dans l'ouvrage Momentum, direction et divergence.

Le momentum correspond à la différence entre le cours actuel (généralement le cours de clôture du jour) et le cours précédent (généralement le cours de clôture de la veille). Le momentum peut refléter l'évolution du cours sur n'importe quelle période temporelle du graphique des cours.

Le momentum d’une bougie (selon William Blau) correspond à la différence entre le cours de clôture et le cours d’ouverture au cours d’une même période (au cours d’une même bougie). Le signe du momentum d’une bougie indique la direction de la variation du cours : un momentum positif signifie que le cours a augmenté au cours de la période, tandis qu’un momentum négatif signifie qu’il a baissé.

Formule de l'élan d'une bougie :

où :

• close : cours de clôture de la période en cours (bougie) ;
• open : le cours d'ouverture de la période (ou de la bougie) en cours.

Dans un souci de généralité, élargissons la définition de la dynamique d'une bougie:

1. Le momentum d'une bougie peut refléter l'évolution du cours sur n'importe quelle période temporelle du graphique de cours ;
   
2. La base de prix (cours de clôture, cours d'ouverture) peut être choisie librement.

Définition de l'élan d'une bougie à q périodes

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Indicateur de momentum des bougies de William Blau

Calcul :

Formule du momentum d'une bougie de période q :

où :

• q : nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul de la dynamique de la bougie ;
• price1 : le cours de clôture à la fin de la période q ;
• price2[q–1] : le cours d'ouverture au début de la période q.

Formule du momentum lissé d'une bougie de période q :

où :

• q : nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul de la dynamique de la bougie de période q ;
• price1 : le cours de clôture à la fin de la période q ;
• price2 : le cours d'ouverture au début de la période q ;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1] : le momentum de la bougie de période q ;
• EMA(cmtm(price1,price2,q),r) : premier lissage – moyenne mobile exponentielle (EMA) de période r, appliquée au momentum de la bougie de période q ;
• EMA(EMA(..., r), s) : deuxième lissage — moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage : moyenne mobile exponentielle de période u appliquée au résultat du deuxième lissage.

• q – période sur laquelle est calculée la vitesse de la bougie de période q (par défaut, q = 1) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à la dynamique d'une bougie de période q (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : la période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice1 : type de cours de clôture (par défaut, AppliedPrice = PRICE_CLOSE) ;
• AppliedPrice2 : type de cours d'ouverture (par défaut : AppliedPrice = PRICE_OPEN).

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage n'est pas effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des cours = (q-1+r+s+u-3+1).