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Stochastic Index Blau_TStochI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1302
- Ranking:
- Publicado:
- 2014.01.14 14:32
- Actualizado:
- 2016.11.22 07:33
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Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Stochastic Index (periodo-q del Estocástico con suavizado normalizado) de William Blau, se describe en el libro Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico.
Los valores de los indicadores son normalizados y mapeados entre los intervalos [0,+100]. Esto permite determinar la sobrecompra/sobreventa del mercado.
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_TStochI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Indicador Stochatic Index de William Blau
Cálculo:
El indicador Stochastic Index es calculado por la fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
donde:
- price - precio de cierre;
- q - número de barras, utilizadas en el calculo;
- LL(q) - precio más bajo de las barras q;
- HH(q) - precio más alto de las barras q;
- stoch(q)=price-LL(q) - periodo-q del Estocástico;
- TStoch(price,q,r,s,u) - triple suavizado del periodo-q del Estocástico;
- HH(q)-LL(q) - rango del precio del período-q;
- EMA(...,r) - 1er suavizado- media móvil exponencialmente suavizada con el periodo r, aplicado a:
- periodo-q Estocástico;
- periodo-q Rango del precio;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA del periodo s, aplicado al resultado del 1er suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA del periodo u, aplicado al resultado del 2º suavizado.
if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, the TStochI(price,q,r,s,u)=0.
Parámetros de entrada:
- q - periodo, utilizado para el cálculo del Estocástico (por defecto q=5);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/364
Oscilador Estocástico de William Blau.
Demo_FileSizeEste script muestra un ejemplo del uso de la función FileSize()
Este indicador muestra un ejemplo del uso de la función FileReadDouble()
Indicador Estocástico Blau_TStochIndicador Estocástico (smoothed q-period Stochastic) de William Blau.