Индекс стохастика Blau_TStochI - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Величины сглаженного q-периодного стохастика приведены к процентному формату (интервал отображения [0,+100]). Каждая величина сглаженного q-периодного стохастика нормируется на величину q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение нормированного сглаженного q-периодного стохастика как степень перекупленности/перепроданности рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_TStochI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс стохастика по Уильяму Блау

Расчет:

Формула индекса стохастика:

где:

• price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
• LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
• HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
• stoch(q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;
• TStoch(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастик;
• HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;
• EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям:
  
  1. q-периодному стохастику и
  2. q-периодному диапазону колебания цены;
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
  

если EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, то TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Входные параметры:

• q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
• r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
  

Ограничения:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).