Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2011.06.07 15:00
Индикаторы

Индекс стохастика Blau_TStochI - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Просмотров:
1107
Рейтинг:
голосов: 12

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Величины сглаженного q-периодного стохастика приведены к процентному формату (интервал отображения [0,+100]). Каждая величина сглаженного q-периодного стохастика нормируется на величину q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение нормированного сглаженного q-периодного стохастика как степень перекупленности/перепроданности рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_TStochI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс стохастика по Уильяму Блау

Индекс стохастика по Уильяму Блау

Расчет:

Формула индекса стохастика:

                                    100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u)       100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
                                     EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

где:

  • price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастика;
  • LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
  • HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
  • stoch(q)=price-LL(q) - q-периодный стохастик;
  • TStoch(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастик;
  • HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;
  • EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям:
    1. q-периодному стохастику и
    2. q-периодному диапазону колебания цены;
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

если EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, то TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Входные параметры:

  • q - период, по которому вычисляется стохастик (по умолчанию q=5);
  • r - период 1-й EMA, применительно к стохастику (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

Индикатор стохастика Blau_TStoch Индикатор стохастика Blau_TStoch

Индикатор стохастика (q-периодный стохастик; сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау.

Эргодический осциллятор Blau_Ergodic Эргодический осциллятор Blau_Ergodic

Эргодический осциллятор Уильяма Блау.

Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic

Стохастический осциллятор Уильяма Блау.

Стохастический моментум Blau_SM Стохастический моментум Blau_SM

Стохастический моментум Уильяма Блау.