Indice stocastico Blau_TStochI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Indice stocastico (stocastico lisciato normalizzato a q-periodi) William Blau, descritto nel libro Momentum, direzionalità e divergenza.

I valori dello stocastico lisciato del periodo q sono in formato percentuale (intervallo di visualizzazione [0,+100]). Ciascun valore dello stocastico lisciato del periodo q è normalizzato dal valore dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi del periodo q. La normalizzazione consente di interpretare il valore dello stocastico lisciato normalizzato del periodo q come un grado di ipercomprato/ipervenduto del mercato.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_TStochI.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Indice stocastico di William Blau

Calcolo:

Formula dell'indice stocastico:

Dove:

• prezzo - prezzo [chiusura] - prezzo base del grafico dei prezzi;
• q - numero di periodi del grafico dei prezzi che partecipano al calcolo stocastico;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso dei precedenti q periodi per il periodo q;
• HH(q) - il valore massimo del prezzo più alto per i precedenti q periodi per il periodo q;
• stoch(q)=prezzo-LL(q) - stocastico per q periodi;
• TStoch(prezzo,q,r,s,u) - stocastico a tre periodi lisciato;
• HH(q)-LL(q) - intervallo di fluttuazione del prezzo su q-periodi;
• EMA(...,r) - primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicata agli indicatori:
  
  1. stocastico di q-periodo e
  2. intervallo di fluttuazione dei prezzi del q-periodo;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo smoothing - l'esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - il terzo smoothing - l'esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.
  

Se EMA(EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u),u)=0, allora TStochI(prezzo,q,r,s,u)=0.

Parametri di ingresso:

• q - periodo su cui viene calcolato lo stocastico (default q=5);
• r - periodo della 1ª EMA, rispetto allo stocastico (di default r=20);
• s - periodo del 2° EMA, applicato al risultato del primo smoothing (s=5 di default);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
  

Limitazioni:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito lo smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).