Indice stocastico Blau_TStochI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indice stocastico (stocastico normalizzato e smussato a q periodi) di William Blau, descritto nel libro Momentum, Direzione e Divergenza.

I valori dello stocastico livellato a q periodi sono espressi in percentuale (intervallo di visualizzazione [0,+100]). Ogni valore dello stocastico livellato a q periodi viene normalizzato rispetto all’ampiezza dell’intervallo di oscillazione del prezzo a q periodi. La normalizzazione consente di interpretare il valore dello stocastico q-periodico smussato normalizzato come il grado di ipercomprato/ipervenduto del mercato.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_TStochI.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indice stocastico di William Blau

Calcolo:

Formula dell'indice stocastico:

dove:

• price - prezzo [di chiusura] - base di riferimento del grafico dei prezzi;
• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dello stocastico;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso per il periodo q tra i precedenti q periodi;
• HH(q) - il valore massimo, tra i precedenti q periodi, del prezzo più alto nel periodo q;
• stoch(q)=price-LL(q) - stocastico a q periodi;
• TStoch(price,q,r,s,u) - stocastico a q periodi con tripla media mobile;
• HH(q)-LL(q) - intervallo di oscillazione del prezzo su q periodi;
• EMA(...,r) - primo livellamento - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r, applicata agli indicatori:
  
  1. stocastico a q periodi e
  2. all'intervallo di oscillazione del prezzo a q periodi;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento - media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento - media mobile esponenziale di periodo u, applicata al risultato del secondo livellamento.
  

se EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, allora TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Parametri di input:

• q - periodo su cui viene calcolato lo stocastico (per impostazione predefinita q=5);
• r - periodo della prima EMA, applicato allo stocastico (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
  

Limiti:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo corrispondente non viene eseguito il livellamento EMA;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (q-1+r+s+u-3+1).