Indice stochastique Blau_TStochI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice stochastique (stochastique lissé normalisé de période q) de William Blau, décrit dans l'ouvrage « Momentum, direction et divergence ».

Les valeurs de l'indicateur stochastique lissé de période q sont exprimées sous forme de pourcentage (intervalle d'affichage [0, +100]). Chaque valeur de l'indice stochastique lissé à q périodes est normalisée par rapport à l'amplitude des fluctuations de prix sur q périodes. Cette normalisation permet d’ interpréter la valeur de l’indicateur stochastique lissé à q périodes normalisé comme un indice de surachat ou de survente du marché.

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_TStochI.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Indice stochastique de William Blau

Calcul :

Formule de l'indice stochastique :

où :

• price : le cours [de clôture] – base de calcul du graphique des cours ;
• q : nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul de l'indicateur stochastique ;
• LL(q) : la valeur minimale du cours le plus bas sur la période q parmi les q périodes précédentes ;
• HH(q) : la valeur maximale, parmi les q périodes précédentes, du cours le plus élevé de la période q ;
• stoch(q) = price - LL(q) - stochastique à q périodes ;
• TStoch(price, q, r, s, u) : stochastique à q périodes lissé trois fois ;
• HH(q) - LL(q) : la fourchette de fluctuation des cours sur q périodes ;
• EMA(..., r) : premier lissage — moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée aux indicateurs :
  
  1. au stochastique à q périodes et
  2. la fourchette de fluctuation des cours de période q ;
• EMA(EMA(...,r),s) - deuxième lissage : moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) : troisième lissage – moyenne mobile exponentielle de période u, appliquée au résultat du deuxième lissage.
  

si EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, alors TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Paramètres d'entrée :

• q - période sur laquelle l'indicateur stochastique est calculé (par défaut, q = 5) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée au stochastique (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice : le type de cours (par défaut : AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
  

Restrictions :

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage EMA n'est pas effectué sur la période correspondante ;
• la taille minimale du tableau des cours est égale à (q-1+r+s+u-3+1).