Indice stochastique Blau_TStochI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Indice stochastique (normalised smoothed q-period stochastic) William Blau, décrit dans le livre Momentum, directionality and divergence.

Les valeurs de l'indice stochastique lissé de la période q sont exprimées en pourcentage (intervalle d'affichage [0,+100]). Chaque valeur du stochastique lissé à q-période est normalisée par la valeur de la fourchette de fluctuation des prix à q-période. La normalisation permet d' interpréter la valeur de la stochastique lissée normalisée de la période q comme un degré de surachat/survente du marché.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_TStochI.mq5 doit être placé dans le répertoire des données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Indice stochastique William Blau

Calcul :

Formule de l'indice stochastique :

Où :

• prix - prix [clôture] - base de prix du graphique des prix ;
• q - nombre de périodes de temps du graphique des prix, participant au calcul stochastique ;
• LL(q) - la valeur minimale du prix le plus bas pour les q périodes précédentes pour la période q ;
• HH(q) - la valeur maximale pour les q périodes précédentes du prix le plus élevé pour la période q ;
• stoch(q)=prix-LL(q) - stochastique à q périodes ;
• TStoch(price,q,r,s,u) - stochastique triplement lissée pour la période q ;
• HH(q)-LL(q) - plage de fluctuation des prix sur une période de q ;
• EMA(...,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée aux indicateurs :
  
  1. stochastique à période q et
  2. plage de fluctuation des prix pour la période q ;
• EMA(EMA(...,r),s) - deuxième lissage - l'exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - le troisième lissage - l'exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.
  

si EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u),u)=0, alors TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Paramètres d'entrée :

• q - la période sur laquelle la stochastique est calculée (par défaut q=5) ;
• r - période de la 1ère EMA, par rapport au stochastique (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du premier lissage (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
  

Limitations :

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des prix =(q-1+r+s+u-3+1).